ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI TEST
Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez bank komercyjny zaliczamy
otwarte akredytywy
otwarte lecz nie wykorzystane linie kredytowe
pozycje powstałe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych
Dywersyfikacja jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez:
Harry'ego Markowicza
3. Operacyjne zarządzanie płynnością banku odbywa się:
a) w komórkach typu middle Office i back Office departamentu skarbu
4. Pojęcie luka płynności oznacza:
a) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę pasywów nad aktywami w danym przedziale czasowym
b) sytuację, w której bank posiada nadwyżkę pasywów nad aktywami w danym przedziale czasowym
5. Do czynników wpływających na zmniejszenie płynności sektora bankowego zaliczamy:
a) wpłatę środków z prywatyzacji na rachunki rządowe prowadzone w NBP przez bank rozliczający transakcję prywatyzacyjną
b) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym
6. Do podstawowych funkcji kapitału własnego banku należy:
a) finansowanie majątku trwałego
b) amortyzowanie strat
7. Zgodnie z rekomendacją P określenie „płynność rynku”:
a) jest tożsame z pojęciem „płynność produktu”
b) oznacza możliwość zamiany na gotówkę określonych pozycji bilansowych bez znaczących start bilansowych.
8. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a'vista wykazuje nadwyżkę płynności , wówczas:
a) należy ulokować środki na rynku międzybankowym z datą rozliczenia „jutro”
b) należy sprzedać część posiadanych aktywów w celu domknięcia pozycji
9. Duration instrumentu finansowego jest miarą:
a) średniego czasu zwrotu zainwestowanego kapitału
b) wrażliwości instrumentu finansowego na zmianę poziomu stóp procentowych
10. Spekulacja na stopach procentowych oznacza:
a) otwieranie krótkich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu spadku stóp procentowych
b) otwierania długich pozycji bilansowych lub pozabilansowych w oczekiwaniu wzrostu stóp procentowych
11. Długa pozycja w danej walucie:
a) stwarza możliwość osiągnięcia zysku przy wzroście kursów walutowych
b) naraża bank na stratę przy spadku kursów walutowych
12. Spośród dwóch instrumentów finansowych o różnej wartości duration instrument charakteryzujący się wskaźnikiem o większej wartości:
a) zmniejszy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy wzroście stóp procentowych
b) zwiększy swą wartość rynkową bardziej niż drugi przy spadku stóp procentowych
13. Zmiany stóp procentowych narażają bank na straty:
a) tylko wtedy gdy bank posiada otwarte pozycje
14. Jeśli wartość elastyczności cenowej instrumentu finansowego wynosi -0,4 oznacza to, że:
a) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu spadnie o 0,4%
15.Jeżeli wskaźnik relatywnej zmiany stóp dla pozycji bilansowej oprocentowanej stopą równą 10% wynosi 0,875, wówczas oprocentowanie takiej pozycji przy wzroście stopy rynkowej o 2 punkty procentowe:
a) wyniesie 11,75%
b) wzrośnie o 1.75 pkt. Procentowych
16. Jeśli obligację A charakteryzuje większy wskaźnik convexity niż obligację B, wówczas:
a) w przypadku wzrostu stopy dochodu obligacji A spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B
b) w przypadku spadku stopy dochodu obligacji A wzrośnie o większą wartość niż wyniesie wzrost wartości obligacji B
17. Jeśli w wyniku wzrostu stóp procentowych umacnia się wartość waluty krajowej, dla banku, który
udzielił wcześniej kredytu denominowanego w walucie obcej sytuacja taka oznacza:
a) straty tylko wtedy, gdy bank posiada pozycję otwartą krótką
18. Jeżeli okres inwestycji wynosi miesiąc, wartość obecna tej inwestycji to 5000 zł, poziom tolerancji
wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że wartość naszego portfela w przyszłym miesiącu:
a) na 99% nie będzie niższ niż 4000 zł
19. Fundusze własne wg ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, w banku
zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in.:
a) kapitał akcyjny, zapasowy i kapitały rezerwowe
b) zobowiązania podporządkowane
20. Ryzyko rynkowe obejmuje m.in.:
a) ryzyko stopy procentowej i ryzyko cen towarów
b)ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
21. Do konsekwencji wprowadzania modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów kapitałowych należy zaliczyć:
a) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji
obszarów ryzyka
22. Portfel handlowy banku obejmuje m.in.:
a) operacje dokonywane na własny rachunek w celach handlowych
b) umowy z przyrzeczeniem odkupu
23. Do pozycji zwiększających wynik finansowy banku należą:
a) kwota rozwiązanych rezerw celowych
24. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym banki o znaczącej skali działalności określają całkowity wymóg kapitałowy biorąc pod uwagę:
a) ryzyko kredytowe i rynkowe
25. Wykorzystując strategię immunizacji portfela w celu ochrony przed ryzykiem stopy procentowej należy przyjąć następujące założenia:
a) płaską krzywą dochodowości
b)początkową wartość inwestycji równą zdyskontowanej wartości zobowiązania
26. Pozycja walutowa całkowita to:
a) suma długich lub krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach, w zależności od tego, która z powyższych sum jest większa co do wartości bezwzględnej
27. Pozycja walutowa maksymalna to:
a) suma wartości bezwzględnych długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach
b) pozycja netto
28. Pozycja walutowa globalna to:
a) różnica pomiędzy sumą długich i krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach
29. Zgodnie z obowiązujących w Polsce Prawem bankowym minimalna wartość współczynnika wypłacalności dla banku funkcjonującego dłużej niż 2 lata wynosi:
a) 8%
30. Zgodnie z obowiązującym Prawem bankowym minimalna wartość kapitału założycielskiego banku komercyjnego wynosi:
a) 5mln euro
31. Podstawowe źródła powiększania kapitałów własnych banku definiowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowią:
a) zatrzymane zyski
32. Stopa oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym jest zasadniczo stopą:
a) zmienną
33. Jeśli pozycja płynności banku A jest pozycją krótką, powinien on:
a) pożyczyć środki od banku B po kwotowanej przez bank B OFFER
34. Prawdą jest że stopa WIBOR:
a) jest stopą zmienną
3