Badanie stacjonarnosci szeregów czasowych

1. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej (autocorrelations function - ACF)

Rysunek 4. Wykresy funkcji ACF i PACF dla l=33 opóźnień dla spółki RSPO

Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: RSPO

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 0,1085 *** 0,1085 *** 25,6413 [0,000]

2 0,0832 *** 0,0722 *** 40,7155 [0,000]

3 0,0726 *** 0,0574 *** 52,2245 [0,000]

4 0,0751 *** 0,0575 *** 64,5435 [0,000]

5 -0,0170 -0,0401 * 65,1773 [0,000]

6 0,0345 0,0272 67,7705 [0,000]

7 0,0572 *** 0,0485 ** 74,9234 [0,000]

8 -0,0084 -0,0240 75,0788 [0,000]

9 0,0499 ** 0,0476 ** 80,5175 [0,000]

10 0,0474 ** 0,0306 85,4429 [0,000]

11 -0,0236 -0,0421 ** 86,6619 [0,000]

12 -0,0013 -0,0006 86,6653 [0,000]

13 0,0511 ** 0,0429 ** 92,3845 [0,000]

14 0,0076 -0,0013 92,5117 [0,000]

15 0,0322 0,0331 94,7867 [0,000]

16 0,0256 0,0054 96,2261 [0,000]

17 0,0308 0,0166 98,3122 [0,000]

18 0,0260 0,0227 99,8010 [0,000]

19 0,0580 *** 0,0394 * 107,1925 [0,000]

20 0,0132 -0,0049 107,5778 [0,000]

21 -0,0201 -0,0295 108,4696 [0,000]

22 0,0396 * 0,0300 111,9220 [0,000]

23 -0,0214 -0,0360 * 112,9273 [0,000]

24 0,0090 0,0136 113,1059 [0,000]

25 0,0220 0,0188 114,1770 [0,000]

26 0,0297 0,0147 116,1252 [0,000]

27 -0,0199 -0,0224 116,9952 [0,000]

28 0,0435 ** 0,0356 * 121,1644 [0,000]

29 0,0193 0,0040 121,9861 [0,000]

30 -0,0270 -0,0282 123,5911 [0,000]

31 0,0085 0,0080 123,7503 [0,000]

32 0,0109 -0,0045 124,0137 [0,000]

33 -0,0371 * -0,0358 * 127,0589 [0,000]

Rysunek 5. Wykresy funkcji ACF i PACF dla l=33 opóźnień dla spółki RTEL

Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: RTEL

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 0,0201 0,0201 0,8774 [0,349]

2 -0,0030 -0,0034 0,8973 [0,638]

3 -0,0184 -0,0183 1,6393 [0,651]

4 0,0138 0,0145 2,0527 [0,726]

5 -0,0020 -0,0027 2,0612 [0,841]

6 -0,0265 -0,0266 3,5895 [0,732]

7 -0,0073 -0,0057 3,7049 [0,813]

8 0,0064 0,0063 3,7949 [0,875]

9 0,0171 0,0159 4,4324 [0,881]

10 -0,0099 -0,0101 4,6469 [0,913]

11 -0,0121 -0,0113 4,9660 [0,933]

12 0,0097 0,0099 5,1725 [0,952]

13 -0,0236 -0,0252 6,3887 [0,931]

14 0,0158 0,0171 6,9369 [0,937]

15 0,0002 0,0010 6,9370 [0,959]

16 0,0189 0,0174 7,7187 [0,957]

17 -0,0183 -0,0187 8,4498 [0,956]

18 -0,0175 -0,0170 9,1196 [0,957]

19 -0,0645 *** -0,0641 *** 18,2576 [0,505]

20 -0,0257 -0,0238 19,7058 [0,476]

21 0,0177 0,0184 20,3970 [0,496]

22 -0,0261 -0,0275 21,9015 [0,466]

23 -0,0248 -0,0246 23,2555 [0,446]

24 0,0334 0,0339 25,7179 [0,368]

25 0,0409 * 0,0352 29,4079 [0,247]

26 0,0199 0,0167 30,2826 [0,256]

27 0,0072 0,0115 30,3969 [0,297]

28 0,0090 0,0094 30,5769 [0,336]

29 0,0154 0,0135 31,0979 [0,361]

30 -0,0337 -0,0368 * 33,6060 [0,297]

31 -0,0100 -0,0044 33,8286 [0,332]

32 0,0254 0,0253 35,2495 [0,317]

33 -0,0767 *** -0,0814 *** 48,2520 [0,042]

.

---