Klasyfikacja decyzjiZadanie, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

Klasyfikacja decyzji:

Ze względu na zakres posiadanych informacji (stopień pewności) wyróżnia się następujące klasy:

♦ decyzje w warunkach pewności. Znane są wówczas wszystkie możliwe wyniki działań będących przedmiotem wyboru. Dla warunków pewności charakterystyczne jest to, że:

wiemy, co stanie się w przyszłości;
istnieje dokładna, mierzalna i wiarygodna informacja, na której można opierać decyzje;
przyszłość w dużym stopniu da się przewidzieć.

decyzje w warunkach niepewności. Występują one, jeśli znane są wszystkie możliwe wyniki działań będących przedmiotem wyboru i gdy nie ma możliwości oszacowania prawdopodobieństwa tych wyników na podstawie uzyskanych doświadczeń.
decyzje w warunkach ryzyka. Są to decyzje podejmowane w sytuacji gdy znane są prawdopodobieństwa otrzymania możliwych wyników. Podstawą oceny prawdopodobieństwa jest doświadczenie dotyczące analogicznych decyzji, podejmowanych w przeszłości. W warunkach ryzyka istotne jest to, że:
a) pełna informacja nie jest dostępna
b) znamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych wyników i wszystkie warianty rozwoju sytuacji.

Grami nazywamy sytuacje, kiedy wyniki o pewnej wartości pieniężnej pojawiają się z różnym prawdopodobieństwem.

1, Kryterium oczekiwanej (średniej) wartości pieniężnej (gry).

Wartość oczekiwana WO, EX, to suma jej wyników pomnożonych przez prawdopodobieństwa ich pojawienia się. Informuje ona o spodziewanym przeciętnym wyniku wielu partii gry.

WO = EW = p₁xw₁ +p₂xw₂ - max określa optymalną decyzję.

Rodzaje gier:

Korzystne (WO>0); Sprawiedliwe (WO=0); Niekorzystne (WO<0)

Wariancja gry (WG, VX) - to suma podniesionych do kwadratu odchyleń wyników gry od jej wartości oczekiwanej zważonych prawdopodobieństwami wystąpienia tych wyników. Informuje ona o ryzykowności gry.

WG = Σ pi (wi - WO)²

Kryterium oczekiwanej użyteczności decyzji- najistotniejsze kryterium podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.

E (U) = Σ U (W) x p - max określa optymalną decyzję,

gdzie: E (U) - oczekiwana użyteczność decyzji, U - funkcja użyteczności

EU (w₁,w₂,p₁,p₂) = p₁ U(w₁) + p₂ U(w₂)

E(U) jest średnią ważoną użyteczności wyników, gdzie wagami są prawdopodobieństwa wystąpienia tych wyników. Kryterium to pozwala nam określić (nazwać) postawy ludzi wobec ryzyka, wyróżniamy trzy spośród nich: niechęć do ryzyka, skłonność do ryzyka, neutralność wobec ryzyka.

Funkcja użyteczności oczekiwanej, (von Neumana-Morgenstema) - przedstawia średnią użyteczność albo oczekiwaną użyteczność struktury konsumpcji (w1,w2).

E (U) =p₁x U(w₁) + p₂x U(w₂)

U (W) =

U(EX) > E(U), Awersja wobec ryzyka. Funkcja użyteczności jest wklęsła dla nielubiącego ryzyka. Neutralność wobec ryzyka U(EX) = E (U)

Skłonność do ryzyka U(EX) < E (U). -funkcja wypukła.

U(EX) - użyteczność wartości oczekiwanej majątku (prawdopodobieństwo równe 1) niż udział w grze opisanej przez oczekiwaną użyteczność E(U)

0x01 graphic

Pewny ekwiwalent gry - m^' - taka wartość majątku, posiadana z pewnością, której użyteczność dla podejmującego decyzję jest równa użyteczności tej gry. Pewny ekwiwalent może być rozumiany jako maksymalna premia ubezpieczeniowa, jaką decydujący jest gotów zapłacić , aby uwolnić się od ryzyka poniesienia straty

EU² = w₂ -m^'

m^' =w₂ - EU²

Premia za ryzyko - Π -to różnica między oczekiwaną wartością gry a pewnym ekwiwalentem (maksymalna składka ubezpieczeniowa, jaką decydujący się gotów jest zapłacić, aby uwolnić się od ryzyka poniesienia straty). Premia ta jest coraz mniejsza, kiedy taka sama gra oferowana jest przy coraz to większym dochodzie. Malejąca premia za ryzyko świadczy o malejącej niechęci do ryzyka.

TRYB POSTEPOWANIA Z ZADANIEM (na 90%)