Klasyfikacja modelu: stochastyczny lub deterministyczny (brak skł.losowego), liniowy lub nieliniowy, jednorównaniowy lub wielo, statyczny (zmienne czasowe);klasyfikacja zmiennych: zmienne objaśniane lewa (endo); zm.objaśniające prawa (egzo), wypisać parametry str B; Int.parametrów: np. Jeżeli agregat pieniądza M1 wzrośnie o 1 mld USD, c.p. wówczas oczekuję, że PKB wzrośnie o 2,95 mln USD, ze średnim błędem szacunku 0,31mln USD. model potęgowy - same logarytmy; interpretacja: wszystkie jednostki w procentach; model wykładniczy: interpretacja: jeśli coś zmieni się o podstawową jednostkę, to to drugie zmieni się o B razy 100%Test Jarque-Bera (Chi kwadrat) – sprawdzanie czy reszty lub skł. Losowy mają rozkład normalny (JB=λ²_α(stopnie swobody), ChiKwadrat -> jeśli p<α to odrzucamy h₀ na rzecz h_a, skł.losowy nie ma rozkładu normalnego)Indywidualna istotność parametru (t-studenta) H₀: B=0 H_a: B≠0; t=…; p<α odrzucamy, parametr jest statystycznie istotnie różny od zera, coś istotnie wpływa na coś; p>α nie ma podstaw do odrzucenia, Int. Średniego błędu resztowego: zaobserwowane wartości PKB odchylają się od wartości teoretycznych, wyznaczonych na podstawie oszacowanego modelu średnio o 35,41 mln USD(wart. błędu stand. reszt)

Przedziały ufności:

Stałość wariancji skł.losowego – homoschedastyczność; stopnie swobody (ilość obserwacji-ilość parametrów-1;T-k-1)

ZJAWISKO POZORNEGO WYJAŚNIENIA (porównanie skor.R² z współczynnikiem determinacji R²) int: Wartość współczynnika skorygowanego R2(z kreseczką)=… niewiele/bardzo różni się od wartości współ.nieskorygowanego, co świadczy o niewystępowaniu/wyst. efektu pozornego wyjaśnieniaAUTOKORELACJA składników los.rzędu I – H_o:ro₁=0, H₁:ro₁>0; tylko D-W! (autokorelacja nie występuje,gdy DW=2), autokorelacja ujemna: rho1<-1,0) wtedy DW(2,4> DW*=4-DW; autokor.dodatnia: rho1(0,1> DW(0,2); DW<dL Ho odrzucamy; Dl<DW<dU obszar martwy; DW>dU nie ma podstaw (występuje jak jest HA); test Ljunga-boxa: p>alfa nie ma podstaw do odrzucenia

WARIANCJA SKŁ.LOS.: test White’a, gdy nie wiemy co jest przyczyną zmienności wariancji: H0: ¥₁=( tyle znaków ile w tabelce przy teście white’a); LM=…, λ²=… [p<α] Odrzucamy; test Brush-Pagan, gdy wiemy jaka jest przyczyna POPRAWNOŚĆ ANALITYCZNA MODELU: Test Ramseya RESET na specyfikację: H0=¥2=¥3 Ha: ¥2≠ i ¥3≠0 F()=… p<α odrzucamy;TEST NA DODANE ZMIENNE: B3=0 Ha:B3≠0 F()=… p>α nie ma podstaw do odrzucenia; dołączenie nie jest uzasadnione (jak B=0 tzn ze nie wpływa na Y)

INT.PROGNOZY PUNKTOWEJ: Prognoza punktowa PKB na 1kwartał 1984 została wyznaczona na poziome 2518,3mln USD ze średnim błędem prognozy 367,58 mln USD

DOPUSZCZALNOŚĆ PROGNOZY: V=błąd exante/prognoza*100% Wyznaczona prognoza nie jest dopuszczalna ponieważ względny błąd prognozy ex ante jest wyższy od przyjętego progu dopuszczalności PROGNOZA PRZEDZIAŁOWA: P(prognoza-exante*tα/2≤y≤p+exante*t}=1-α; z prawdopodobieństwem 0,95 wartość zmiennej prognozowanej przyjmuje wartość z przedziału od…do…

TRAFNOŚĆ PROGNOZY: V=Y-prognoza/Y*100% Wyznaczona prognoza nie jest dopuszczalna ponieważ względny błąd prognozy ex post jest wyższy od przyjętego poziomu.