Otwieramy plik z danymi i wybieramy z niego notowania (wraz z datami) następujących spółek: Agora, BPH, BRE, BZWBK i Compland, oraz indeksu WIG.

Na podstawie danych z tego arkusza należy:

• obliczyć tygodniowe stopy zwrotu z wszystkich akcji i indeksu WIG,

Wskazówka: Wystarczy policzyć pierwszą tygodniową stopę zwrotu dla Agory, a następnie „przeciągnąć” formułę w dół i w prawo.

Ile tygodniowych stóp zwrotu z każdej akcji otrzymamy?

• oszacować wartości oczekiwane, odchylenia standardowe oraz macierz kowariancji tygodniowych stóp zwrotu z akcji,

Wskazówka: trzeba skorzystać z następujących funkcji Excela: średnia, wariancja, odch.standardowe, kowariancja

• oszacować współczynniki linii charakterystycznej Agory (przyjąć, że portfelem rynkowym jest indeks WIG).

Wskazówka: trzeba skorzystać z funkcji reglinp.

Wykorzystując solvera proszę rozwiązać poniższe zadanie:

Firma Pana Kowalskiego może produkować 3 wyroby: A, B i C, wykorzystując przy tym ten sam materiał. Jedna jednostka produktu A przynosi 0.5 zł zysku i zużywa 1 jednostkę materiału. Jedna jednostka produktu B przynosi 1,5 zł zysku, ale zużywa 2 jednostki materiału. Natomiast wyprodukowanie jednej jednostki produktu C daje 1,25 zł zysku wymagając 2,5 jednostki materiału.

Ile jednostek i którego produktu powinna wyprodukować firma Pana Kowalskiego, aby zmaksymalizować zysk, jeżeli posiada 100 jednostek materiału potrzebnego do produkcji wszystkich trzech wyrobów?

Policzyć odpowiednimi funkcjami w Excelu następujące macierze:

---