Ś
rednia ruchoma Hulla
Jednym ze sposobów radzenia sobie z opóźnieniami generowanymi przez średnie ruchome w
generowaniu sygnałów kupna i sprzedaŜy jest zastosowanie superpozycji dwu średnich
ruchomych autorstwa Alana Hulla
1
. N-sesyja średnia ruchoma zaproponowana przez Hulla
ma postać:
( )
( )
( )
−
⋅
=
N
sqrt
N
WMA
N
WMA
WMA
N
HMA
,
2
2
W celu jej konstrukcji naleŜy waŜoną liniowo średnią ruchomą o czasie uśredniania
2
N
przemnoŜyć przez dwa, a następnie od wyniku odjąć średnią ruchomą waŜoną liniowo o
czasie uśredniania N . W następnej kolejności naleŜy uśrednić liniowo wyniki z okresem
uśredniania równym pierwiastkowi z N .
Z uwagi na zastosowanie pierwiastka z N dla uśredniania róŜnicy ww. średnich ruchomych,
N
powinno być równe 4, 9, 16, 25, 49 itd. W przeciwnym razie w procesie uśredniania i tak
zostania wykorzystana wartość całkowita pierwiastkowania N .
W języku Metastocka formuła na średnią Hulla moŜe być zapisana w następującej postaci:
period:=Input("period",1,200,20);
sqrtperiod:=Sqrt(period);
Mov(2*Mov(C,period/2,W)-Mov(C,period,W),LastValue(sqrtperiod),W);
Przykład zastosowania 25 sesyjnej średniej Hulla oraz średniej waŜonej liniowo i
wykładniczej średniej ruchomej został przedstawiony na rysunku poniŜej. Średnia Hulla leŜy
bliŜej ceny niŜ średnia ruchoma waŜona liniowo lub średnia ruchoma wykładnicza o takim
samym okresie uśredniania.
1
Gardner M. „Trading indexes with the Hull moving averages”, Technical Analysis of Stock and Commodities,
12/2010, str. 19 – 23.
