Ćwiczenia 4 

 

Zadanie 1 
Dla szeregów czasowych zamieszczonego w arkuszu 1

 

(z pominięciem ostatnich 6 obserwacji; 

gretl

): 

a)  dokonać doboru stopnia wielomianu trendu, 
b)  zbadać występowanie sezonowości, 
c)  ustalić rząd autoregresji, 
d)  zapisać hipotezę modelu zgodnego, 
e)  oszacować parametry modelu zgodnego oraz dokonać eliminacji a posteriori jeżeli to konieczne, 
f)  ocenić wartość prognostyczną modelu, 
g)  wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej Y na 6 okresów w przód, 
h)  wyznaczyć błędy ex ante i ex post  oraz dokonać ich interpretacji, 
i)  wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.  

 
Zadanie 2 
Wykonać zadanie 1 dla szeregów zamieszczonych w arkuszach 2,3 oraz 4.