Ćwiczenia 5 

 

Zadanie 1 
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 1

 

(z pominięciem ostatnich 8 obserwacji): 

a)  zastosować i zoptymalizuj następujące modele: 

1.  średniej ruchomej prostej (k=3; k=5), 
2.  średniej ruchomej ważonej (k=3), 
3.  wyrównania wykładniczego, 
4.  model Holta. 

b)  wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej na 8 okresów w przód, 
c)  wyznaczyć błędy ex post oraz dokonać ich interpretacji, 
d)  obliczyć miernik Theila dla prognoz wygasłych oraz dokonać jego interpretacji 

 
Zadanie 2 
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 2

 

(z pominięciem ostatnich 12 obserwacji): 

a)  zastosować i zoptymalizuj następujące modele: 

1.  model Wintera (wersja addytywna i multiplikatywna), 

b)  wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej na 12 okresów w przód, 
c)  wyznaczyć błędy ex post oraz dokonać ich interpretacji, 
d)  obliczyć miernik Theila dla prognoz wygasłych oraz dokonać jego interpretacji 

 
Zadanie 3 
Dla szeregów czasowych zamieszczonych w arkuszu 3, 5, 6 wykonać zadanie 1 oraz 2. 
 
Zadanie 4 
Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 4 wykonać zadanie 1.