Ryzyko kredytowe

Metody stosowane do oceny ryzyka kredytowego

Metody jakościowe

Obejmują one obserwację przypadków i zjawisk trudnych do oszacowania. Podstawowe wady tych metod to brak procedury selekcji danych oraz duża subiektywność otrzymanych wyników.

System pięciu C stanowi tradycyjną metodę pomiaru jakości kredytu. Polega na analizie pięciu cech, zwanych pięcioma C kredytu (po angielsku brzmią: character, capacity, capital, collateral, conditions):

• Charakter - ocena skłonności kredytobiorcy do spłaty zobowiązania.

• Pojemność kredytowa - wyznaczana na podstawie oceny sytuacji finansowej firmy.

• Kapitał - maksymalna kwota kredytu jaka może być przyznana odbiorcy na podstawie oceny jego wielkości i potencjalnych obrotów.

• Zabezpieczenie - ocena aktywów oferowanych jako zabezpieczenie kredytu

• Warunki - ogólne warunki gospodarki, ale również warunki konkretnych regionów kraju,sektorów gospodarki, mogące mieć wpływ na zdolność terminowej spłaty zobowiązań.

Wady tych metod to brak procedury selekcji danych i duża subiektywność otrzymanych wyników.

Metody ilościowe

Metody ilościowe bazują na danych mierzalnych mają najczęściej postać modelu wskaźnikowego, który prowadzi do ustalenia klas ryzyka. Ich zalety to sformalizowana procedura oceny ryzyka i większy obiektywizm, a podstawowa wada to brak informacji jakościowych, mających wpływ na ryzyko.

Metody ilościowe najczęściej występują pod postacią modelu numerycznego (credit scoring model), który realizowany jest według następującej procedury:

• wybór zbioru zmiennych,

• określenie parametrów modelu,

• ustalenie klas ryzyka kredytowego,

• obliczenie prawdopodobieństw powstania należności nieściągalnych.

Podstawowymi zaletami modelu ilościowego jest obiektywizm uzyskanych wyników oraz możliwość ustalenia prawdopodobieństwa powstania należności nieściągalnych. Wadą natomiast jest brak informacji jakościowych oraz fakt, że szacunek ryzyka można uzyskać jedynie dla krótkiego okresu.

Metody mieszane

Uwzględniają zarówno dane mierzalne, jak i niemierzalne i dlatego też pozwalają na całościowe podejście do oceny ryzyka. W praktyce są najczęściej stosowane.

Wśród nich wyróżnia się:

• punktową metodę oceny ryzyka kredytowego,

• modele scoringowe.

Metoda punktowa wykorzystuje analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych potencjalnych kontrahentów. Dobór wskaźników podlega subiektywnej ocenie osoby przeprowadzającej analizę. Dane zestawiane są w tabeli, które zestawia się z wielkościami określonymi jako standard.

Wartości wskaźników są odpowiednio punktowane, a liczba punktów zależy od subiektywnej oceny ich wpływu na ryzyko. Suma punktów, jaką uzyskał dany klient, decyduje o zakwalifikowaniu go do odpowiedniej klasy ryzyka kredytowego, a co za tym idzie przyznaniu lub nie kredytu kupieckiego. Jeżeli powzięta została pozytywna decyzja, ilość uzyskanych punktów determinuje warunki udzielenia kredytu.

Wadę metody punktowej stanowi przede wszystkim różny poziom wartości w różnych branżach, co uniemożliwia w praktyce opracowanie całościowego modelu ryzyka. Podobnie jak w metodach jakościowych problemem jest również subiektywizm punktacji.

Metoda scoringowa, zwana wielowymiarową analizą dyskryminacyjną (Multiple Discriminant Analysis MDA) wykorzystywana jest do przewidywania problemów finansowych, w tym ryzyka utraty zdolności kredytowej.

Polega ona otrzymaniu syntetycznego wskaźnika na podstawie pojedynczych wskaźników. Uzyskujemy w ten sposób podział klientów na grupy o dużym i niewielkim ryzyku kredytowym. W tego typu klasyfikacjach występuje jednak także strefa pośrednia, zwana strefą ignorancji. O przynależności danego kredytobiorcy do danej grupy decyduje liczba punktów, wynikająca z posiadanych przez niego cech, przyjętych jako istotne.

Główną zaletą tego systemu jest uzyskiwanie jakości kredytu w postaci jednej wartości numerycznej, a nie subiektywnego osądu różnych czynników.

 

Należy jednak zaznaczyć, że żaden model nie może być traktowany jako uniwersalny instrument prognostyczny. Postać modelu musi odpowiadać konkretnym warunkom gospodarczym, w jakich funkcjonują badane przedsiębiorstwa, stąd duża liczba nowych modeli i adaptacji już istniejących, również do warunków polskich.

Analiza porównawcza nowych metod oceny ryzyka kredytowego

Mirosław Wójciak ^1,  Aleksandra Wójcicka-Krenz ^2

1. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 40-287, Poland 2. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań 60-967, Poland

Abstract

Ze względu na wzrost liczby bankructw coraz większe znaczenie odgrywa poprawne oszacowanie ryzyka kredytowego. W literaturze istnieje wiele różnych modeli oceny ryzyka kredytowego m.in. modele strukturalne pierwszej i drugiej generacji, modele intensywności czy modele zredukowane. Jednakże wszystkie te modele wiążą się z pewnymi ograniczeniami i ich zastosowanie jest często ograniczone do pewnej grupy podmiotów. W artykule podjęto próbę zaimplementowania w realiach polskiej gospodarki trzech nowych modeli oceny ryzyka kredytowego i porównania otrzymanych prawdopodobieństw niewypłacalności (probability of default - PD) wyników pomiędzy modelami. Pierwszy z nich to jeden z najszerzej stosowanych w praktyce modeli - model MKMV - który opiera się na oryginalnym modelu Mertona wyceny opcji. Drugi model to modyfikacja modelu MKMV zaproponowana przez Byström'a, która przy przyjęciu określonych założeń znacznie upraszcza sposób szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności stosując do jego szacowania tylko zmienne bezpośrednio obserwowalne. Jednym z elementów, który nie został w oryginalnym modelu Mertona dogłębnie zbadany to rola jaką model ten odgrywa w określaniu implikowanej zmienności kapitału własnego oraz jej skośności. W ramach ideologii Mertona opcja wystawiona na wartość kapitału własnego firmy, która wygasa zanim dług osiągnie moment zapadalności jest opcją złożoną - opcją na Europejską opcją kupna (European call option). Aby oszacować wartość obu opcji możemy skorzystać z modelu zaproponowanego przez Geske, który jest trzecim badanym modelem. W badaniu uwzględniono spółki z branży budowlanej, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2006. Wybór branży budowlanej jest podyktowany faktem, że w badanym okresie występowało wysokie zróżnicowanie kondycji ekonomiczno-finansowej spółek, wśród których jedenaście ogłosiło upadłość lub wszczęło postępowanie układowe z wierzycielami. Porównanie osiągniętych wyników pozwoli w znacznym stopniu określić przydatność zaprezentowanych modeli, które powstały w oparciu o w realiach polskiego rynku.

Metody zarządzania ryzykiem kredytowym


Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego.

Finansowanie rozwoju dzięki kredytom jest ryzykowne. Generalnie można stwierdzić, że ryzyko kredytowe jest tym większe, im:
· Większa jest proporcja między wysokością zadłużenia a majątkiem firmy,
· Mniejsza jest proporcja między zyskami netto a wysokością kredytu,
· Młodsza jest firma,
· Dłuższy jest okres kredytowania.

Ryzyko związane z udzielaniem kredytu dzieli się na dwa rodzaje:
· Ryzyko wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem i warunkami wykorzystania kredytu, co powoduje, że nie będzie osiągnięty planowany efekt produkcyjny i finansowy,
· Ryzyko utraty kapitału wraz z odsetkami.

Przy ocenie ryzyka kredytowego bank wykorzystuje dwa niezależne od siebie kryteria:
· Terminowość spłaty kapitału i odsetek,
· Sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika


Ryzyko kredytowe wynika z kształtowania się kondycji ekonomicznej kredytobiorcy, zwanej zdolnością kredytową, oraz warunków makroekonomicznych. Podstawowym zagrożeniem jest niewywiązanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku, dotyczących spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Wyróżnia się:
· aktywne
· pasywne
ryzyko kredytowe.

Aktywne ryzyko kredytowe jest związane z udzieleniem kredytu klientom banku. Zawsze bowiem istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie zwróci kredytu bądź spłaci kredyt w mniejszej kwocie niż uzgodniona w umowie.
Pasywne ryzyko kredytowe związane jest z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie swojej działalności. Może ono wystąpić w sytuacji, gdy bank pozyskał środki na niekorzystnych warunkach lub gdy depozyty zostały wycofane wcześniej niż można było oczekiwać.

Ryzyko kredytowe wiąże się nie tylko z ryzykiem udzielenia każdego pojedynczego kredytu, ale także z łącznym zaangażowaniem banku w działalność kredytową. Najczęściej przyczyną upadku banku jest zła jakość aktywów.

Na poziom ryzyka kredytowego w skali banku wpływa koncentracja portfela kredytowego. Im mniejsza jest wzajemna zależność między poszczególnymi pojedynczymi kredytami, a więc ich koncentracja, tym mniejsze jest łączne ryzyko kredytowe. Wystąpienie sytuacji, w której czynniki wpływające na niespłacenie jednego kredytu będą wpływały na niespłacenie innych, maleje wraz ze zwiększającym się rozrzutem pojedynczych kredytów. Można to osiągnąć poprzez zróżnicowanie:
· form kredytowania,
· siedziby kredytobiorcy,
· gałęzi gospodarki narodowej,
· kwot udzielanego kredytu.

Jeżeli bank jest zaangażowany w udzielanie kredytów zagranicznych, wówczas należy uwzględnić ryzyko kraju, związane z trudnymi do przewidzenia przyszłymi kierunkami działań władz państwowych tego kraju, na terenie którego finansowana jest działalność gospodarcza.
Ważną rolę odgrywa stabilność gospodarcza i polityczna kraju, zwłaszcza w zakresie przepisów podatkowych, polityki pieniężnej itp. Załamania w gospodarce i przełomy polityczne często powodują wprowadzenie różnego rodzaju restrykcji i ograniczeń dla przedsiębiorstw, co negatywnie rzutuje na sytuację ekonomiczną kredytobiorców.

Ryzyko kredytowe w dużej mierze wiąże się ze sprzedażą produktów kredytowych i oceną kondycji ekonomicznej kredytobiorcy. Efektywne zarządzanie kredytami zależy od polityki kredytowej banku, procedur kredytowania, administrowania kredytami oraz jakości kadry bankowej. Do obowiązków banku należy przede wszystkim ocena zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt.
Zdolność kredytowa klienta to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach spłaty ustalonych w umowie.

Ocena zdolności kredytowej różni się w przypadku ubiegania się o kredyt przedsiębiorstwa od analizy przeprowadzanej w przypadku udzielania kredytu konsumpcyjnego, zarówno pod względem wymaganych informacji, jak i stosowanych metod. Przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych podstawowe znaczenie mają osobiste cechy kredytobiorcy, tj. stan majątkowy, uzyskiwane dochody, kwalifikacje zawodowe. W przypadku udzielania kredytów przedsiębiorstwom bank ocenia zdolność kredytową klienta w okresie kredytowania, poczynając od oceny wyników ekonomicznych i finansowych z przeszłości, aż do upływu terminu spłaty kredytu. Bank koncentruje się na ocenie możliwości spłaty kapitału i odsetek w terminie proponowanym przez kredytobiorcę.

Ocenie zdolności kredytowej klienta poddawane są w szczególności:
· płynność rozumiana jako zdolność do wywiązywania się kredytobiorcy ze zobowiązań,
· sytuacja majątkowa i finansowa kredytobiorcy (płynność aktywów, źródła finansowania),
· wyniki finansowe z działalności podstawowej, zapewniające wystarczalność zysku na finansowanie bieżących potrzeb i rozwoju firmy.

Jednym z podstawowych czynników ograniczania ryzyka kredytowego jest trafna ocena kredytobiorcy na etapie udzielania kredytu. Oceny tej dokonuje się różnymi metodami, np. wykorzystując analizę wskaźnikową czy metodą punktową. Bank może wykorzystać też np. metodę ratingu obejmującą:
· kryteria ilościowe,
· kryteria jakościowe,
· ryzyko związane z klientem,
· ryzyko transakcji,
· ryzyko kredytowe jako podsumowanie.
Wynikiem ratingu jest umieszczenie klienta w jednej z pięciu grup ryzyka:
· bardzo niskie ryzyko kredytowe - kategoria A,
· niskie ryzyko kredytowe - kategoria B,
· średnie ryzyko kredytowe - kategoria C,
· wysokie ryzyko kredytowe - kategoria D,
· bardzo wysokie ryzyko kredytowe - kategoria E.

Kredyt udzielany jest klientom, którzy znajdują się w jednej z pierwszych trzech grup. Jednakże firmom z grupy C

Istotne znaczenie w działalności kredytowej ma także uzyskanie odpowiednich zabezpieczeń od kredytobiorcy, pozwalających na zredukowanie strat w przypadku niespłacenia przez niego zadłużenia. Do ważnych przedsięwzięć po udzieleniu kredytu, zwiększających szansę jego terminowej spłaty jest monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

Polityka zabezpieczania się przed ryzykiem w odniesieniu do pojedynczych kredytów ma na celu zmniejszenie ryzyka u źródeł jego powstawania. Decydującym elementem dla wypłacalności banku jest jednak łączne ryzyko związane z jego działalnością kredytów, zależne nie tylko od wielkości ryzyka przy pojedynczym kredycie, ale także od wzajemnych współzależności, jakie zachodzą między tymi kredytami, stąd konieczne jest odpowiednie przeprowadzenie dywersyfikacji portfela kredytowego.

Ograniczanie ryzyka kredytowego u jego źródeł, zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i portfela wymaga odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnych i kadrowych, w tym przede wszystkim:
· określenia polityki kredytowej przez bank (rodzaj udzielanych kredytów, pożądanych rodzajów kredytobiorców, rodzaju przyjmowanych zabezpieczeń, itp.),
· ustalenia limitów dywersyfikacji portfela i jego docelowej struktury,
· stworzenia odpowiedniej struktury organizacyjnej, w tym trybu rozpatrywania wniosku kredytowego i podejmowania decyzji, jak również jasnego ustalenia zakresów czynności, kompetencji, pełnomocnictw i odpowiedzialności za podjęte decyzje; w zależności od wielkości zaangażowania wniosek powinien przechodzić przez określoną liczbę szczebli hierarchii,
· odpowiedniego doboru zatrudnionego personelu i jego szkolenia,
· okresowego badania przez komórkę kontroli wewnętrznej.

Finansowanie rozwoju dzięki kredytom jest ryzykowne. Generalnie można stwierdzić, że ryzyko kredytowe jest tym większe, im:
· Większa jest proporcja między wysokością zadłużenia a majątkiem firmy,
· Mniejsza jest proporcja między zyskami netto a wysokością kredytu,
· Młodsza jest firma,
· Dłuższy jest okres kredytowania.

Wstęp

Rozdział I.
Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania
1.2. Procedury kredytowe
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego
1.6. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem)

Rozdział II.
Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza - dokumenty zastrzeżone
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. - bank danych dla banków
2.3. Scoring - punktowa ocena wiarygodności kredytowej
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego

Rozdział III.
Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.1. Ocena zdolności kredytowej - pojęcie, zasady, kryteria, zakres
3.2. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3. Analiza wskaźnikowa
3.4. Synteza zdolności kredytowej

Rozdział IV.
Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP S.A.
3.1. Charakterystyka banku PKO BP
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X

Rozdział V.
Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A.
5.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku
5.2. Warunki przyznawania kredytów
5.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów
5.4. Analiza działalności kredytowej w latach ...

1.    Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001
2.    Bankowość. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002
3.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2000
4.    Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2003
5.    Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003
6.    Fotek J., Zysk czy ryzyko, Gazeta Bankowa 2001, nr 6
7.    Gronkiewicz-Waltz H., Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego, (w:) Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, pod red. Wierzbowskiego M. i Wyrzykowskiego M., Lexis, Warszawa 2001
8.    Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa, 1999
9.    Heropolitańska I., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 1999
10.  Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007
11.  Jagiełło R., Nowakowski J., O modelach ryzyka kredytowego, Gazeta Bankowa 2001, nr 13
12.  Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Koniński B., Banki, rynek - operacje - polityka, POLTEXT, Warszawa 1999
13.  Jaworski Wł. L., Zawadzka Z., (red.), Bankowość, Poltex, Warszawa 2002
14.  Kuryłek W., Credit scoring - podejście statystyczne, Bank i Kredyt 2000,
nr 6
15.  Kuryłek W., Modele migracji kredytów, Bank i Kredyt 2000, nr 10
16.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczanek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000
17.  Machnikowski P., O niektórych zagadnieniach „weksli dyskontowych", „Przegląd Prawa Handlowego", 2002 nr 3
18.  Mazurkiewicz L., Marketing Bankowy, Difin, Warszawa 2002
19.  Niemczyk R., Poradnik bankowca, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2002
20.  Nowak E., Metody ilościowe w analizie finansowej, UMCS, Lublin 1997
21.  Otta W., Działalność kredytowa banków, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998
22.  Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, TWIGGER, Warszawa 1996
23.  Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
24.  Tabor S., Procedury dla Banków Spółdzielczych, Fundusz FAPA, Warszawa 1998
25.  Wójciak M., Wójcik M., Metody oceny ryzyka kredytowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
26.  Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002
27.  Zaleska M., Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, SGH, Warszawa 1999

Scoring - metoda oceny wiarygodności kredytowej

Business Intelligence

07.05.2007.

Scoring - metoda oceny wiarygodności kredytowej Co to jest scoring? Instytucje finansowe wypracowały przez lata różne metody szacowania ryzyka kredytowego, które wiąże się z udzieleniem kredytu potencjalnemu klientowi. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduje metoda punktowa, określana mianem scoringu.   Scoring (lub „credit-scoring”) jest punktową metodą oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą (wiarygodność klienta), polegającą na obiektywnym przypisywaniu określonym cechom zawartym we wniosku kredytowym punktów, które po zsumowaniu stanowią miarę ryzyka (definicja własna autora na podstawie literatury przedmiotu). Scoring opiera się na metodach statystycznych, dzięki którym można przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia w przyszłości. Głównym punktem zainteresowania jest osoba potencjalnego kredytobiorcy i cała analiza skupia się ściśle na ocenie jego cech świadczących o zdolności do spłaty kredytu i skłonności do regulowania zobowiązań. Jak działa scoring w Banku Klient zainteresowany uzyskaniem kredytu wypełnia wniosek kredytowy dla wybranego produktu kredytowego. Dane z wniosku rejestrowane są w systemie informatycznym, który wspomaga proces obsługi wniosków kredytowych w Banku. Podczas przetwarzania wniosku następuje weryfikacja danych oraz zapytanie o automatyczną rekomendację kredytową kierowaną do silnika decyzyjnego. Silnik decyzyjny wykonuje zdefiniowany w postaci reguł przetwarzania algorytm scoringowy: gromadzi dodatkowe informacje z dostępnych źródeł (np. Biuro Informacji Kredytowej SA, bazy niesolidnych klientów oraz dowodów zastrzeżonych - MIG BR, MIG DZ), wyznacza wskaźniki, określa przydział do klas ryzyka oraz wylicza ocenę punktową w oparciu o karty scoringowe. Schemat systemu scoringowego. Karta scoringowa przypisuje poszczególnym cechom wniosku i ich atrybutom odpowiednie wagi. Karta scoringowa oraz reguły przetwarzania, oceny i wyznaczania rekomendacji są konstruowane na podstawie strategii biznesowej Banku oraz danych historycznych zgromadzonych w Banku (np. hurtownia danych). Poniżej zamieszczono przykład skróconej i uproszczonej karty scoringowej. Charakterystyki i ich atrybuty Wagi 1. Zawód lub charakter pracy klienta   profesjonalista lub członek kadry kierowniczej 10 robotnik wykwalifikowany 8 pracownik biurowy 7 student 5 robotnik niewykwalifikowany 4 pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu 2 2. Status mieszkaniowy właściciel domu 6 najemca domu lub mieszkania 4 mieszkający przy rodzinie 2 3. Ocena wiarygodności kredytowej bardzo dobra 10 przeciętna 5 brak danych 2 niska 0 4. Długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku więcej niż rok 5 rok lub mniej 2 5. Długość okresu zamieszkania pod obecnym adresem więcej niż rok 2 rok lub mniej 1 6. Telefon w domu lub mieszkaniu Tak 2 Nie 0 7. Liczba osób pozostających na utrzymaniu podawana przez klienta Nikt 3 Jedna 3 Dwie 4 Trzy 4 więcej niż trzy 2 8. Prowadzone rachunki bankowe zarówno oszczędnościowe jak i oszczędnościowo-rozliczeniowe 4 tylko rachunek oszczędnościowy 3 tylko oszczędnościowo-rozliczeniowy 2 brak rachunku 0 Klient dobry - kredyt przyznany 43-30 Klient przeciętny- przyznanie kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń 29-15 Klient zły - odmowa kredytu 14-0 źródło: NBPortal.pl Silnik decyzyjny na podstawie charakterystyk wyznacza rekomendację decyzji kredytowej. W zależności od wnioskowanego produktu kredytowego, uzyskanej wartości oceny punktowej oraz podejścia stosowanego w Banku rekomendacja silnika może być decyzją końcową lub wyłącznie informacją pomocniczą dla analityka kredytowego do podjęcia końcowej decyzji w sprawie przetwarzanego wniosku. Decyzja końcowa jest rejestrowana w systemie przetwarzania wniosków. O decyzji — akceptacji  lub odrzucenia wniosku informowany jest klient. Korzyści z wdrożenia scoringu Wdrożenie scoringu przynosi szereg korzyści dla Banku. Po pierwsze, ogranicza ryzyko kredytowe i wpływa na poprawę jakości portfela kredytowego dzięki bezstronności, obiektywizmowi,  prostocie, kompleksowości, ujednoliconym zasadom i większej skuteczności dokonywania ocen wnioskodawców. Obiektywizm oceny zdolności kredytowej gwarantowany jest poprzez bezstronność systemu scoringowego oraz wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Prostotę osiąga się dzięki zalgorytmizowaniu procesu oceny, jego powtarzalności oraz łatwej interpretacji wyników przez analityka. Kompleksowość wynika, z jednej strony z wykorzystania większej liczby zmiennych w analizie, z drugiej natomiast z uwzględnienia takiego samego zakresu czynników, niezależnie od czasu i osoby dokonującej analizy. Do drugie, rozwiązanie scoringowe - dzięki centralizacji podejmowania decyzji kredytowej - umożliwia łatwiejszą analizę dotychczasowej polityki kredytowej oraz szybsze wprowadzenie zmian w procesach decyzyjnych. Ponadto, instytucja finansowa może zrezygnować z obowiązku wypełniania wniosku przez klienta na rzecz wypełniania wniosku przez pracownika Banku bezpośrednio w systemie informatycznym podczas rozmowy z klientem - wniosek po wprowadzeniu jest drukowany i podpisywany przez klienta. Dzięki podniesieniu jakości obsługi klientów (w szczególności skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowej) liczne organizacje odnotowały wzrost wolumenu udzielanych kredytów. Automatyzacja i organizacja pracy wprowadzone przez system scoringowy, w tym możliwość nadania uprawnień do podejmowania decyzji pracownikom na niższych szczeblach, umożliwiają obsługę większej liczby wniosków kredytowych przez mniejszy zespół pracowników Banku. Zwiększa się wydajność pracy, zmniejszeniu ulegają koszty obsługi. Zastosowanie systemu scoringowego zapewnia ponadto możliwość elastycznej rozbudowy dla nowych produktów. Na co warto zwrócić uwagę podczas uruchamiania i funkcjonowania scoringu W trakcie przygotowania i wdrożenia scoringu, a także w czasie jego funkcjonowania warto zwrócić uwagę na aspekty, które mogą powodować obniżenie skuteczności i nieoptymalne funkcjonowanie rozwiązania. Na etapie przygotowania lub dostosowania karty scorignowej istotne jest zgromadzenie odpowiedniego wolumenu historycznych wniosków niezbędnych do analizy, będącej podstawą budowy lub dostosowania karty scoringowej. O ile zgromadzenie wniosków zaakceptowanych nie stanowi trudności, o tyle zebranie wniosków odrzuconych często jest problemem w organizacjach, które nie przetwarzają wniosków z wykorzystaniem systemów informatycznych. Dalej, ważne jest powiązanie wniosków z informacjami o spłacalności kredytów, co istotne, o reprezentatywnej długości czasu trwania, najbardziej wskazane aż do chwili zamknięcia rachunku kredytowego. W chwili uruchomienia systemu i podczas jego eksploatacji ważnym elementem jest optymalne ustalenie punktu(-ów) odcięcia (ang. cut-off), czyli minimalnej liczby punktów uzyskanych w ocenie scoringowej wymaganych do akceptacji wniosku (przypisanie do określonej klasy ryzyka). Kolejnym aspektem jest sposób udostępnienia kart scoringowych. Karty należy wprowadzić do systemu informatycznego, a ich konstrukcja nie powinna być znana pracownikom rejestrującym wnioski kredytowe. Takie podejście uniemożliwi manipulowanie danymi kredytobiorców w celu uzyskania lepszej oceny punktowej i w efekcie pozytywnej decyzji kredytowej. Należy pamiętać, że wdrożenie systemu scoringowego w organizacji jest kompleksowym i wieloetapowym procesem. Wskazane jest rozpoczęcie wdrażania rozwiązania od prostych produktów zarówno pod względem procesu przetwarzania, jak i podejmowania decyzji. W kolejnych krokach powinny być wdrażane następne funkcjonalności systemu, ocena scoringowa i automatyzacja powinna obejmować dalsze produkty i segmenty klientów. Podsumowując, należy zauważyć, że metody oceny oparte na metodzie punktowej są „bezduszne”. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, gdy rekomendacja systemu scoringowego stanowi wsparcie dla analityka kredytowego, a nie bezpośrednio decyduje o przydzieleniu lub odmowie kredytu. Niestety, takie podejście banki mogą stosować tylko dla wybranych produktów kredytowych. Dla produktów standardowych, masowych automatyczna rekomendacja jest często decyzją końcową banku, która jest przekazywana klientowi. Autor: Robert Tymiński - Bonair SA Wybrana bibliografia Janc Alfred, Kraska Marcin Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001. Supera J. Skoring - podstawowe pojęcia i stosowane terminologia - materiały zaprezentowane na konferencji pt.: „Skoring w teorii i praktyce”, zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości „Suples” sp. z o.o., Kazimierz Dolny 1998. Mester L. J. What's the Point of Credit Scoring, „Business Review”, September / October 1997, Federal Reserve Bank of Philiadelphia.

SZUKAJ W SERWISIE: 
 

PODSTAWY PRAWNE USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA PRAWO BANKOWE USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYCH ZASADY DZIAŁANIA OGÓLNE BAZY DANYCH PRODUKTY DLA BANKU DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO DLA PRZEDSIEBIORCY WYDARZENIA AKTUALNE ARCHIWUM KONFERENCJE CENTRUM PRASOWE INFORMACJE PRASOWE INFORMACJE DLA PRASY CYTATY PARTNERZY ORGANIZACJE KRAJOWE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE WSPIERAMY INNI O BIK DANE REJESTROWE RAPORT STANDARD RAPORT PLUS RAPORT PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ METODA OCENY PUNKTOWEJ ESOR
Biuro Informacji Kredytowej > Poradnik > Metoda oceny punktowej METODA OCENY PUNKTOWEJ (SCORING) BIK wraz z raportami kredytowymi udostępnia bankom oraz SKOK-om oceny punktowe, które wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Korzystanie z ocen punktowych przez instytucje współpracujące z BIK, zapewnia ich Klientom: przyspieszenie procesu wydawania decyzji kredytowych,  obiektywne traktowanie z wykorzystaniem tych samych kryteriów,  możliwość zautomatyzowania procesu oceny ryzyka kredytowego przez banki i SKOK-i. Do wyliczania ocen punktowych wykorzystywana jest metoda o nazwie scoring. BIK świadczy dla banków i SKOK-ów usługi w zakresie scoringu, te zaś wykorzystują scoring w procesie podejmowania decyzji kredytowych. Ponieważ scoring znajduje coraz szersze zastosowanie w bankowości, dotyczy on niemal wszystkich Klientów posiadających lub ubiegających się o kredyty. Warto zatem dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Czym jest scoring? Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten Klient. Dla ciekawych Początki scoringu nie są związane z bankowością, lecz… ze sprzedażą wysyłkową. Jako pierwsze zastosowały scoring w latach trzydziestych amerykańskie firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową. Dynamiczny rozwój rynku kart kredytowych w latach sześćdziesiątych spowodował upowszechnienie scoringu w Stanach Zjednoczonych. W krajach Europy Zachodniej scoring wykorzystywany jest przez banki od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Scoring był i jest stosowany nie tylko przez banki, lecz także przez emitentów różnego rodzaju kart: kredytowych, klubowych, podróżnych. Podobne metody wykorzystywane są ponadto m.in. w marketingu i ubezpieczeniach, a nawet w diagnostyce medycznej. W Polsce scoring do oceny wiarygodności kredytowej Klientów stosuje coraz więcej banków. Czym jest i jak wyliczana jest ocena punktowa (score)? Ocena punktowa (score) to liczba punktów uzyskanych przez Klienta w wyniku zastosowania metody punktowej oceny ryzyka kredytowego. Ocena punktowa wyliczana jest na podstawie danych o Kliencie. W przypadku scoringu oferowanego przez biura kredytowe (takie jak BIK) dane te pochodzą ze zbiorów przekazywanych przez banki/SKOK-i. Do wyliczania ocen punktowych stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Dla ciekawych Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez Klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki). W przypadku oceny punktowej naliczanej przez biuro kredytowe takim elementem może być np. największe zarejestrowane dotychczas opóźnienie w spłatach kredytów posiadanych przez Klienta: Klient, który nigdy nie miał żadnych opóźnień w spłatach dostanie za tę charakterystykę więcej punktów niż np. ktoś, komu zdarzyło się już nie płacić przez dwa czy trzy kolejne miesiące. Inny przykład zachowania, które może mieć negatywny wpływ na ocenę punktową, to przekroczenie limitu na karcie kredytowej. Po chwili zastanowienia istnienie zależności między charakterystykami Klienta a jego wiarygodnością kredytową powinno przestać dziwić. Przecież podobne zależności są powszechnie znane i wykorzystywane w innych dziedzinach m.in. w ubezpieczeniach. Liczne badania pokazały, że np. młodzi kierowcy stosunkowo częściej powodują wypadki niż starsi, czyli prawdopodobieństwo wypadku - a zatem również ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej - zależy od wieku kierowcy. Dlatego firmy ubezpieczeniowe zwykle stosują tzw. zwyżki za młody wiek, co oznacza, że młodzi kierowcy muszą płacić wyższe składki za ubezpieczenie OC. Z kolei osoby, które mogą pochwalić się bezwypadkową jazdą w ostatnich latach, z dużym prawdopodobieństwem nie spowodują wypadku również w najbliższym czasie i dlatego mogą liczyć na zniżki za bezszkodowość. Podobnie istnieje duża szansa, że osoby, które dotychczas terminowo spłacały swoje kredyty, będą dalej prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania, mogą więc otrzymać wyższe oceny punktowe. Oprócz dotychczasowej obsługi zobowiązań można wskazać jeszcze inne charakterystyki Klienta, od których również zależy prawdopodobieństwo spłacenia kredytu. Jak scoring jest wykorzystywany przez banki/SKOK-i? Banki/SKOK-i wykorzystują scoring do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego swoich Klientów, niezależnie od czasu i osoby dokonującej analizy. Ocenie punktowej mogą podlegać zarówno dotychczasowi Klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się do danego banku/SKOK-u po kredyt. Przy zastosowaniu scoringu decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod oceny ryzyka. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku kredytowego Klienta. Ponadto wykorzystanie ocen punktowych pozwala bankom/SKOK-om na obniżenie kosztów procesu podejmowania decyzji kredytowych, co przekłada się na możliwość oferowania Klientom atrakcyjniejszych ofert kredytowych. Scoring umożliwia bankom/SKOK-om również zarządzanie ryzykiem kredytowym w taki sposób, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, którego zapewnienie jest niezwykle istotne dla ich Klientów. Jakie korzyści może przynieść Klientowi posiadanie wysokiej oceny punktowej (score'u)? Wyższa ocena punktowa oznacza mniejsze prawdopodobieństwo tego, że dany Klient w przyszłości przestanie terminowo spłacać swoje kredyty. Klienci o wysokich ocenach punktowych są więc milej widziani w bankach/SKOK-ach, ponieważ są postrzegani jako bardziej wiarygodni, a związane z nimi ryzyko kredytowe jest niższe. Takim Klientom banki/SKOK-i z reguły chętniej udzielają kredytów. W wielu bankach/SKOK-ach Klienci o wysokich ocenach punktowych mogą liczyć na specjalnie traktowanie: nie wymaga się od nich dostarczania dużej liczby dokumentów, a cena kredytu może być dla nich niższa niż dla innych Klientów. Jednym słowem, Klienci, którzy mogą pochwalić się dobrą oceną punktową, mogą spodziewać się atrakcyjnych ofert ze strony banków/SKOK-ów.

---