1. portfel 2 akcji (ze wzorami na stope zwrotu i ryzyko, czyli

odchylenie standardowe)

2. model capm (też ze wzorami, kiedy sie uzywa itp)

1.portfel wieloskładnikowy - model markowitza

2. model jednoczynnikowy - sharpea

Pytania z 2015 dzienne

Pytania od dziennych z dzisiejszego EGZAMINU : 

1. Model Sharpa - scharakteyzować, napisać formułe i opisać ją, jakie zastosowanie w praktyce
2. wymienić 3 grupy miar ryzyka i krótko opisać
3. wymienić 6 cech czegoś tam, nie pamietam czego

 2 grupa 

1. model CAPM

2. coś tam efektywności (wskaźnik Sharpa, Treynora, Jensena)

3. kryteria klasyfikacji benchmarków.

Poprzednie lata

1. Istota oraz formuła obliczania (interpretacja) ryzyka wariancyjnego a druga grupa ryzyka rynkowego

2. wskaźniki Sharpa, Treynora i Jansena

3. Przedstaw na wykresie oraz zinterpretuj mape ryzyko-dochod; współczynnik korelacji między stopami zwrotu.

4. Istota i założenia modelu CAPM I Markowitza

5. Etapy i istota zarządzania portfelem papierów wartościowych.

6. Klasyfikacja miar ryzyka; obliczanie miar ryzyka

7. Istota i formuła modelu Sharpa i jego zastosowanie. (różnica między modelem a wskaźnikiem)

8. Portfel 2 i wielu akcji - wzory i interpretacja

9. Współczynnik beta - wzór i co oznaczają poszczególne wartości

To są pytania z poprzednich lat :)