Slajd 1

1. RYZYKO - DEFINICJA

Ryzyko to pojęcie z zakresu teorii decyzji,
oznaczające sytuację, w której wybranie
danego wariantu pociąga za sobą możliwości
wystąpienia różnych konsekwencji, znamy
jednak prawdopodobieństwa wystąpienia
każdej możliwości. Formalnie, decyzjami
podejmowanymi w warunkach ryzyka
nazywamy taką klasę problemów decyzyjnych,
w której dla każdej znany jest rozkład
prawdopodobieństwa wszystkich konsekwencji.

Najważniejszy okres: 1654-1763

1) źródło – indoarabski system liczbowy
2) lata 1636-1637 – „gorączka tulipanowa” w

Holandii – nowe rodzaje ryzyka; początek
kontraktów terminowych:
Wind Handel (handel wiatrem)

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

3) poważne badania nad ryzykiem w dobie

renesansu; rok 1654 problem kawalera de
Méré: list do Pascala, współpraca Pascala z
Fermatem; opublikowanie Traité du triangle
arithmétique, Trójkąt Pascala, opracowanie
podstaw teorii rachunku
prawdopodobieństwa i metody indukcji
matematycznej.

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

Na bokach trójkąta znajduje się cyfra 1, a każda
liczba nowego wiersza powstaje jako suma dwóch
znajdujących się bezpośrednio nad nią. Liczby
stojące w n-tym wierszu, to kolejne współczynniki
dwumianu Newtona – rozwinięcia (a+b)

Przykład:
(1+x)

=1+3x+3x

stąd w trzecim wierszu trójkąta znajdują się: 1, 3, 3,
1
(a+b)

=1a

+5a

+10a

+5a

+1a

stąd w piątym wierszu znajdują się: 1, 5, 10, 10, 5, 1

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

4) rok 1713 – wydanie „Sztuki przewidywania”

(Ars conjectandi) Jakuba Bernoulliego, w
której sformułowano prawo wielkich liczb
(termin wprowadził w 1835 S. Poisson),
opisane równaniem Bernoulliego

5) rok 1730 - Abraham de Moivre wprowadza

koncepcję rozkładu normalnego i pojęcie
odchylenia standardowego.

6) rok 1738 – Daniel Bernoulli podaje

rozwiązanie paradoksu petersburskiego.

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

7) rok 1763 – opublikowanie pośmiertnie dzieła

Thomasa Bayesa Essay Towards Solving a
Problem in the Doctrine of Chances, w
którym pojawia się twierdzenie Bayesa.

8) rok 1812 P.S. de Laplace podaje definicję

prawdopodobieństwa

9) rok – 1875 Francis Galton odkrywa regresję

od średniej.

10) rok 1952 – Harry Markowitz formułuj

koncepcję dywersyfikacji ryzyka

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Basel Committe
on Banking Supervision)
– ciało kolegialne funkcjonujące przy BIS (Bank for
International Settlements), zajmujące się opracowywaniem
międzynarodowych standardów w zakresie działalności
instytucji kredytowych. Powstał pod koniec 1974 r. z inicjatywy
banków centralnych G-10 (Belgia, Francja, Kanada, RFN,
Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone) oraz Szwajcarii i Luksemburga, w następstwie
poważnych zaburzeń na rynkach walutowych i bankowych –
szczególnie bankructwa banków: Bankhaus Herstatt i Franklin
National Bank. Publikuje dokumenty w formie rekomendacji,
które następnie implementowane są do systemów prawnych
poszczególnych krajów zgodnie z obowiązującą ścieżką
legislacyjną. Obecnie członkami jest 27 krajów.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

Filar I:



Płynności – prawdopodobieństwo utraty płynności



Kredytowe – prawdopodobieństwo niespłacenia
przez dłużnika zobowiązania podstawowego wraz
z odsetkami i opłatami



Rynkowe – ryzyko tego, że wartość bilansowych
lub pozabilansowych pozycji zostanie
zmniejszona na skutek zmiany cen akcji, kursów
walut, stóp procentowych, cen towarów.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

Filar I:



Operacyjne – definiowane jako ryzyko straty
wynikającej z niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. W
zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko
prawne (ryzyko ukarania lub wprowadzenia sankcji
przez władze administracyjne z powodu
działalności niezgodnej z prawem), natomiast
wyłącza się niego ryzyko reputacji (ryzyko
utracenia zaufania na rynku) i strategiczne (ryzyko
poniesienia strat w wyniku niewłaściwego
zdefiniowania zadań i celów).

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

Filar II:

te rodzaje ryzyka, które ujęto lub nie w Filarze
I,
ale są dla danego banku szczególnie istotne ze
względu na profil działalności oraz takie, które
mogą być wywołane przez zmiany w otoczeniu
ekonomicznym. Należy wśród nich wymienić:

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

•

ryzyko koncentracji,

•

ryzyko stopy procentowej

w księdze bankowej,

•

ryzyko płynności,

•

ryzyko warunków

skrajnych,

•

ryzyko prawne,

•

ryzyko strategiczne,

•

ryzyko reputacji,

•

ryzyko modeli,

•

ryzyko systemów

informatycznych,

•

ryzyko kapitałowe,

•

ryzyko transferowe,

•

ryzyko cyklu

gospodarczego,

•

ryzyko kraju,

•

ryzyko

ubezpieczeniowe
i inne.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH



identyfikacja



ocena



sterowanie



kontrola

3. ETAPY PROCESU

ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM

Zarząd – monitoruje sytuację jednostki w

zakresie wszelkich rodzajów ryzyka, na jakie
jest lub może być ona narażona. Kierując się
zakresem działalności dostosowuje procedury
zarządzania ryzykiem, opracowuje oraz
odpowiada za wdrażanie strategii działania
baku.

Rada Nadzorcza – wspiera zarząd w

efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Zatwierdza
strategię działania oraz strukturę
organizacyjną adekwatną do skali działalności
i skali ponoszonego ryzyka.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

W oparciu o okresowe raporty przedstawiane
przez odpowiedzialne jednostki, Zarząd i Rada
Nadzorcza monitorują te rodzaje ryzyka, na które
narażony jest bank oraz ich zmiany w czasie.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

Treasury (departament skarbu) –

odpowiedzialny za bieżące (operacyjne)
zarządzanie ryzykiem. Najczęściej korzysta
ze wsparcia jednostek typu middle office.

Departamenty ryzyka – funkcjonalnie i

operacyjnie niezależne od Treasury.
Zadania: rozwój właściwych metod oceny
ryzyka oraz kontrola i ocena przestrzegania
obowiązujących limitów.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

ALCO (Assets/Liabilities Committee; Komitet

Zarządzania Aktywamii Pasywami) – ciało
kolegialne; odpowiada za tendencje średnio – i
długoterminowe poprzez kształtowanie polityki
depozytowo-kredytwej, cenowej, funduszy
własnych i struktury bilansu. Skupia prezesów
oraz szefów departamentów finansowych.

Jednostki audytu wewnętrznego – niezależna

ocena skuteczności procesu zarządzania
ryzykiem na potrzeby Rady Nadzorczej i
Zarządu.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

Document Outline