System bankowy
Na podstawie książki „System Finansowy w Polsce”
B. Pietrzak i inni , Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa 2003
System bankowy
Na podstawie książki „System Finansowy w Polsce”
B. Pietrzak i inni , Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa 2003
System bankowy
Składa się z różnego typu banków
funkcjonujących na poszczególnych
rynkach finansowych
Klasycznym modelem jest
dwuszczeblowy system bankowy
Dwuszczeblowy system
bankowy
Bank centralny
Bank państwa
Bank emisyjny
Bank banków
Banki komercyjne
Świadczą usługi finansowe w zakresie
określonym przez ich specyfikę
Główne segmenty
bankowości
Bankowość detaliczna
Bankowość korporacyjna
Bankowość komunalna
Bankowość hipoteczna
Bankowość elektroniczna
Bankowość ekologiczna
Tendencje na rynkach
finansowych wpływające na
systemy bankowe
Globalizacja
Liberalizacja i deregulacja
Sekurytyzacja
Rozwój technik informatycznych
Zmiany w zapotrzebowaniu klientów
Kreowanie pieniądza
przez system bankowy
Banki uczestniczą w procesie kreowania
pieniądza
Pieniądz gotówkowy kreowany jest
przez bank centralny
Pieniądz bezgotówkowy kreowany jest
przez banki komercyjne
Kreowanie pieniądza
przez banki komercyjne
Uzależnione jest od polityki banku
centralnego (wpływa na rozmiary
możliwej do przeprowadzeni akcji
kredytowej)
O możliwościach kreowania pieniądza
decyduje tzw. mnożnik bazy
monetarnej, który obejmuje pieniądz
gotówkowy oraz depozyty bankowe na
rachunkach w banku centralnym
Podstawowe rodzaje
ryzyka bankowego
Ryzyko płynności
płynność finansowa – zdolność do wywiązywania się z bieżących
zobowiązań
Ryzyko kredytowe
niebezpieczeństwo niezwracania przez kredytobiorców
w ustalonym terminie spłat rat kredytu i odsetek
Ryzyko stopy procentowej
niedopasowanie długości okresów oraz zmian oprocentowania
aktywów i pasywów
Ryzyko kursowe
Zmiana wartości aktywów i pasywów banku uzależnione
od wahań kursowych
Mechanizmy ograniczające
powstawanie ryzykownych
sytuacji
Controlling
Zarządzanie ryzykiem bankowym
Identyfikacja ryzyka i jego kwalifikowanie
Pasywne i aktywne zarządzanie ryzykiem
Kontrola ustalonych procedur i limitów
związanych z ograniczeniem ryzykownych
sytuacji
Mechanizmy ograniczające
powstawanie ryzykownych
sytuacji
Nadzór bankowy
Zewnętrzny instrument nadzorczy
Funkcje nadzoru bankowego:
Licencyjna - dopuszczanie do działalności ludzi i
kapitału umożliwiających bankowi bycie instytucją
zaufania publicznego
Regulacyjna – określenie minimalnych standardów
bezpieczeństwa
Kontrolna – ocena sytuacji banków i określanie
zagrożeń
Sanacyjna – podejmowanie działań
zapobiegawczych i naprawczych
Bank centralny
Ma kluczowe znaczenie dla polityki pieniężnej kraju oraz
dla stabilności systemu bankowego.
Funkcje banku centralnego
Jest bankiem państwa
odpowiada za stabilizację pieniądza, realizuje rachunki rządu,
dysponuje rezerwami złota i dewiz, zaciąga i spłaca kredyty
zagraniczne
Jest bankiem emisyjnym
ma monopol na emitowanie pieniądza gotówkowego,
organizuje obieg pieniężny oraz reguluje podaż pieniądza
Jest bankiem banków
utrzymuje na rachunkach rezerwy pieniężne innych banków,
wpływa na rozmiary kreowania pieniądza bezgotówkowego
Bank centralny
W celu realizowania swoich funkcji powinna
go cechować niezależność
Instytucjonalna
Funkcjonalna
Personalna
Finansowa
Obecnie przeważa pogląd, iż celem banku
centralnego powinna być stabilność cen oraz
wynikająca z niej stabilność systemu
bankowego
System bankowy w Polsce
Ukształtował się głównie w efekcie:
Zmiany ustawodawstwa bankowego w 1989 r.
Stworzenie podstaw pod dwuszczeblowy system
bankowy
Rynkowej transformacji gospodarki
Dostosowywania się do warunków
funkcjonowania europejskiego sektora
bankowego
Oddziaływania współczesnych tendencji
(globalizacja, liberalizacja…)
Stan polskiego systemu
bankowego
Podstawa prawna –ustawy z 1997 r.:
Prawo bankowe
O Narodowym Banku Polskim
(z późniejszymi zmianami)
Narodowy Bank Polski
Podstawowy cel – utrzymanie stabilnego
poziomu cen
Wspieranie polityki gospodarczej rządu, o
ile nie ogranicza to podstawowego celu
Narodowy Bank Polski
Organy NBP
Prezes NBP
Powoływany przez Sejm na wniosek
Prezydenta
kadencja trwa 6 lat
Przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej,
Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru
Bankowego
Reprezentuje NBP na zewnątrz
Narodowy Bank Polski
Rada Polityki Pieniężnej
Ustala coroczne założenia polityki
pieniężnej
Składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania
założeń polityki pieniężnej
Skład: Prezes NBP + 9 członków
powoływanych na sześcioletnią kadencję w
równej liczbie przez Prezydenta, Sejm i
Senat
Narodowy Bank
Polski
System banków
komercyjnych
Struktura własnościowa według sumy
bilansowej
System banków
komercyjnych
Na przestrzeni lat wzrost udziału kapitału
zagranicznego w sektorze bankowym
Konsolidacja sektora
Zakup mniejszych instytucji bankowych przez
większe
Przejęcie kontroli nad innymi bankami
Łączenie banków z inicjatywy inwestorów
Tworzenie uniwersalnych grup bankowych: banki +
inne instytucje finansowe (fundusze emerytalne,
ubezpieczeniowe, inwestycyjne)
Dynamiczny rozwój systemu bankowego
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Założenie: Podaż pieniądza można zapisać jako iloczyn
wielkości pieniądza kreowanego przez bank centralny
(B) i pewnego mnożnika (m), będącego funkcją wielu
zmiennych
.
M=m*B
∆M=m*∆B
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
M to suma gotówki znajdującej się w
obiegu (G) oraz depozytów na żądanie
(D)
M = G + D
Pieniądz banku centralnego składa się
natomiast z gotówki (G) i rezerw
pieniężnych banków komercyjnych (R)
B = G + R
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
W ramach R możemy wyróżnić:
Obowiązkowe rezerwy od depozytów na żądanie
(R
d
)
Obowiązkowe rezerwy od depozytów terminowych
(R
t
)
Dobrowolne nadwyżkowe rezerwy (R
nad
)
R = R
d
+ R
nad
+ R
t
Zatem
B = G + R
d
+ R
nad
+ R
t
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Zdefiniujmy pomocne współczynniki:
k = G/D – stosunek zasobów pieniądza gotówkowego
do depozytowego (obraz struktury podaży pieniądza)
t = DT/D – wskaźnik mówiący o relacji między
depozytami terminowymi a depozytami na żądanie
r
d
= R
d
/D – wskaźnik (stopa) obowiązkowych rezerw
dla depozytów na żądanie
r
nad
= R
nad
/D – stosunek nadwyżkowych
dobrowolnych rezerw do depozytów na żądanie
r
t
= R
t
/DT – wskaźnik (stopa) obowiązkowych rezerw
dla depozytów terminowych
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Równanie pieniądza banku centralnego (B) po
przekształceniu z wykorzystanie zdefiniowanych
współczynników przybierze postać:
B= k*D + r
d
*D + r
nad
*D + r
t
*DT= k*D + r
d
*D + r
t
*t*D=
= D*(k+r
d
+r
nad
+r
t
*t)
Po przekształceniu:
D=1/(k+r
d
+r
nad
+r
t
*t) * B
Równanie definiujące podaż pieniądza możemy zapisać:
M = G + D = k*D + D = D * (k+1)
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Korzystając z dwóch poprzednich
równań możemy zapisać:
M=(k+1) / (k+r
d
+r
nad
+r
t
*t) * B
na podstawie założeń:
∆
M=(k+1) / (k+r
d
+r
nad
+r
t
*t) *
∆
B
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Bank centralny wpływa zmianę podaży pieniądza dzięki
bezpośredniemu regulowaniu zmiennych:
Obowiązkowych rezerw banków (r
d
i r
t
)
Wielkości bazy monetarnej (B)
Wpływ banków komercyjnych:
r
nad
zależy od
Stóp zwrotu płynnych instrumentów finansowych
(alternatywa dla rezerw dobrowolnych)
(-)
Poziomu kosztów brokerskich
(+)
Niepewności co do kształtowania się między wielkości
(+)
przyjmowanych i wypłacanych w gotówce depozytów
Oprocentowania kredytów refinansowych banku
centralnego
(+)
Kreowanie pieniądza w
ujęciu mnożnikowym
Wpływ podmiotów niebankowych:
k zależy od:
Wysokości dochodów jednostek gospodarujących (-)
Korzyści związanych z posiadaniem depozytów (-)
Przeciętnego poziomu stóp podatkowych (+)
t zależy od:
Wysokości dochodów jednostek gospodarujących
(+)
Oprocentowania depozytów terminowych (+)
Stóp dochodowości na rynku kapitałowym (-)