Dział II Prognozowanie na podstawie modeli sezonowości.
𝒀
𝒕
= 𝑷
𝒕
+
𝑺
𝒕
+ 𝑪
𝒕
+ 𝜼
𝒕
Wahania sezonowe
𝑆
𝑡
są wahaniami powtarzającymi się periodycznie w pewnych
określonych podokresach (np. w kwartałach, miesiącach) każdego roku. Występowanie
wahań sezonowych, oscylujących wokół trendu, jest efektem oddziaływania podstawowych
czynników sezonowych (czynniki klimatyczno-przyrodnicze i czynniki kalendarzowe) oraz
czynników społeczno-ekonomicznych.
Jednym z ważniejszych zagadnień w badaniu wahań sezonowych jest rozstrzygnięcie
typu wahań, tj. czy mamy do czynienia ze stałymi czy zmiennymi wahaniami sezonowymi,
przy czym stałość czy zmienność dotyczy amplitudy wahań.
Przyczyny zmian wahań sezonowych skupiają się m.in. na:
czynnikach klimatycznych (np. wielkości opadów, temperatura, nasłonecznienie),
czynnikach związanych z postępem technologicznym oraz innowacyjnością,
czynnikach społecznych związanych z przyzwyczajeniami konsumentów i modą
panującą w społeczeństwie,
czynnikach instytucjonalnych związanych z okresami płatności wynagrodzeń,
podatków itp.
czynnikach pomiaru wahań zależnych od stopnia agregacji wahań w czasie (tzn.
wahania ujawniają się bardziej w danych miesięcznych niż kwartalnych) oraz stopnia
agregacji gałęzi gospodarki (tzn. czynniki sezonowe oddziałują bardziej na produkcję
rolnicza, turystykę czy handel niż inne sektory gospodarki, np. produkcję
przemysłową).
Modele sezonowości:
model sezonowości bez stałej:
𝑌
𝑡
= ∑ 𝑑
𝑖
𝑄
𝑖𝑡
𝑞
𝑖=1
model sezonowości ze stałą (o stałej amplitudzie wahań):
𝑌
𝑡
= 𝑎
0
+ ∑ 𝑑
𝑖
𝑄
𝑖𝑡
∗
𝑞
𝑖=1
model sezonowości ze stałą (o zmiennej amplitudzie wahań):
𝑌
𝑡
= 𝑎
0
+ ∑(𝑑
0𝑖
+ 𝑑
1𝑖
𝑡)𝑄
𝑖𝑡
𝑞
𝑖=1
Wykres 1. Wahania sezonowe
Źródło: Time Series Analysis.
