Przedmiot: Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych		Wykładowca:		dr Magdalena Homa
Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii
Kierunek: Ekonomia Stacjonarne Studia Ekonomii (II stopnia) Specjalność:
		Typ przedmiotu: podstawowy Rok I Semestr: II
Całkowita liczba godzin: 45 W tym: Wykład 30
Kod:			Liczba punktów ECTS: 7

Warunki dopuszczenia (o ile takie występują) do podjęcia przedmiotu: zaliczenie i zdanie egzaminu z wnioskowania statystycznego

Treści merytoryczne przedmiotu:

Pojęcie i istota modeli ekonometrycznych, ich klasyfikacja oraz etapy modelowania. Przyczynowo-skutkowe modele regresji wielorakiej: zapis macierzowy oraz estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Warunki stosowalności klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Weryfikacja założeń klasycznego modelu regresji liniowej dotyczących własności zakłóceń modelu. Wpływa naruszenia założeń na własności MNK-estymatorów. Ocena jakości otrzymanych modeli ekonometrycznych pod względem:

1. precyzji szacunku parametrów modelu i oceny istotności wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających,

2. dopasowania modelu do danych empirycznych

3. oceny rozkładu składnika losowego i jego własności

Wybrane nieliniowe modele ekonometryczne sprowadzalne do postaci liniowej. Modele regresji na podstawie szeregów czasowych. Uwzględnianie tendencji rozwojowej w modelu regresji oraz sezonowości (metoda Kleina) jak również zastosowanie zmiennych 0-1. Funkcja ACF i PACF i zastosowanie modeli autoregresyjnych, DL oraz ADL. Regresja a niestacjonarność. Regresja pozorna oraz kointegracja szeregów czasowych. Model błądzenia losowego a model autoregresyjny - test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (Test DF). Modele AR(p), MA(q), ARMA(p,q)

Prognozowanie ekonometryczne. Mierniki jakości prognozy ekonometrycznej. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych. Modele wielorównaniowe. Wykorzystanie pakietu GRETL do zadań praktycznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

Umiejętność konstruowania oraz oceny liniowych i nieliniowych modeli opisujących zjawiska ekonomiczne; doboru zmiennych do modelu; prognozowania na podstawie modeli ekonometrycznych i oceny błędów; interpretowania wyników analiz modelowych; wykorzystywania metod ilościowych do opisu prawidłowości ekonomicznych; prognozowania lub symulowania prawidłowości ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania (np.GRETL).

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaliczenia przedmiotu:

Zapoznanie się z materiałem określonym w merytorycznych treściach przedmiotu oraz opanowanie umiejętności modelowania ekonometrycznego w podstawowym zakresie (oszacowywanie parametrów modelu, weryfikacja precyzji szacunków oraz dokładności dopasowania, weryfikacja założeń metody MNK) z wykorzystaniem pakietu statystycznego GRETL.

Forma zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: pisemne prace kontrolne i aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa:

1. Gajda J. Ekonometria. Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2004

2. Jajuga K (red.) Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE Wrocław 2003

3. Dziechciarz J. (red.) Ekonometria - metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo AE Wrocław 2002

4. Ignasiak E. (red.) Badania operacyjne. PWE Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.) Ekonometria. Wydawnictwo SGH Warszawa 2003

2. Kukuła K. (red.) Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN Warszawa, najnowsze wydanie

3. Welfe A. Ekonometria.Metody i ich zastosowanie. PWE Warszawa 1998

4. Kukuła K. (red.) Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN Warszawa, najnowsze wydanie

---