Lista zadań 3

Prosta i efektywna stopa zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, zrealizowana stopa dochodu, realna stopa dochodu

1. Dwuletnia lokata dała wartość końcową równą 5 000 zł. Zainwestowano 4 000 zł. Oblicz stopę zwrotu, przy założeniu, że bank stosował:




2. kapitalizację prostą

3. kapitalizację złożoną roczną.

2. Ile wynoszą prosta i efektywna stopa zwrotu z inwestycji której wartość początkowa wynosiła 10 000 zł, wartość końcowa 11 000 zł, a okres inwestycji 3 miesiące.

3. Która z trzyletnich inwestycji dała największą efektywną stopę zwrotu?

1. wartość początkowa 5000 zł, wartość końcowa 6000

2. wartość początkowa 6000 zł, wartość końcowa 7000

3. wartość początkowa 5700 zł, wartość końcowa 7000.

4. W firmie zainwestowano 50 000 zł, a wartość końcowa inwestycji wyniosła 60 000 zł. Inwestycja trwała od 1 lipca do pierwszego sierpnia. Oblicz prostą oraz efektywną stopę zwrotu wykorzystując koncepcje „actual/365” oraz „30/360”.

5. Przedsiębiorca zainwestował 10 000 zł. W wyniku inwestycji otrzymał w kolejnych latach przepływy w następującej wysokości: 1 000, 2 000, 3 000, 13 000 zł . Oblicz wewnętrzną stopę zwrotu z tej inwestycji.

6. Inwestycja w kwocie 1000 zł dała przepływy w trzech kolejnych latach w wysokości 200 zł, 500 zł, 800 zł. Wymagana stopa dochodu inwestora wynosi 20 %. Ile wynosi wewnętrzna stopa zwrotu tej inwestycji? Czy inwestycja jest atrakcyjna dla inwestora?

7. Oblicz stopę zwrotu z inwestycji w kwocie 2000 zł, jeśli dała ona przepływy na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego roku odpowiednio w wysokości 1000, 500 i 1000 zł i były one reinwestowane po stopie procentowej 5% w skali roku przy założeniu kapitalizacji rocznej.

8. Która inwestycja o wartości początkowej 5000 zł i okresie 5 lat jest atrakcyjniejsza dla inwestora?

1. dająca zwrot w wysokości 6% rocznie

2. dająca coroczne wpływy w wysokości 1200 zł, które następnie są reinwestowane po stopie 5% w skali roku, kapitalizacja roczna.

9. Który z następujących inwestorów uzyskał największą stopę zwrotu lokując kwotę 1000 zł na okres 3 miesięcy?

1. inwestor A - uzyskał wartość końcowa inwestycji 1100 zł

2. inwestor B - otrzymał przepływy na koniec kolejnych miesięcy w wysokości 350 zł, stopa reinwestycji 12 % w skali roku

3. inwestor C - otrzymał 500 i 650 zł na koniec pierwszego i trzeciego miesiąca, miesięczna stopa reinwestycji 1,5%.

10. Inwestor dokonał inwestycji na terenie Szwajcarii. Kwota inwestycji wynosiła 15 000 CHF, a kurs walutowy w momencie inwestycji 2,30 PLN. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzymał kwotę 20 000 CHF, a kurs walutowy kształtował się na poziomie 2,20 PLN. Oblicz stopę dochodu z tej inwestycji dla PLN.

11. Który z inwestorów uzyskał osiągnął wyższą stopę dochodu z inwestycji trwającej jeden rok?

inwestor A - dokonał inwestycji na terenie Polski, zainwestował 10 000 zł i otrzymał po zakończeniu inwestycji 12 000 zł

inwestor B - zainwestował 10 000 zł na terenie Niemiec (kurs 1 EUR = 3,25 PLN) i otrzymał po zakończeniu inwestycji 3 600 EUR (kurs 1 EUR = 3,30 PLN)

12. Oblicz stopę dochodu po opodatkowaniu uzyskaną z lokaty 5000 zł na okres 1 roku, z kapitalizacją kwartalną, po stopie równej 12% w skali roku. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 20%.

13. Oblicz realną stopę dochodu z powyższej inwestycji przy założeniu że inflacja wyniosła 1,75%.

14. Jaką realną stopę dochodu przyniesie zainwestowanie w euro kwoty 10 000 zł, jeśli kwota uzyskana na zakończenie inwestycji to 3650 euro, kurs walutowy na początku inwestycji 3,15 PLN, a na zakończenie 3,20 PLN. Inflacja wyniosła w badanym okresie 5%.

---