Zagadnienia wymagane na zaliczeniu z Ekonometrii Finansowej
Identyfikacja modeli ARMA.
Badanie rzędu zintegrowania szeregu.
Badanie autokorelacji szeregu oraz badanie normalności rozkładu szeregu.
Badanie efektywności rynku kapitałowego. Formy efektywności rynku.
Badanie kointegracji par szeregów. Wektory kointegrujące.
Długookresowa zależność oraz bąble spekulacyjne.
Testowanie występowania efektów kalendarzowych.
Weryfikacja punktów zwrotnych.
Badanie efektu ARCH.
Estymacja modelu ARCH(p) lub GARCH(p,q) wykorzystująca procedurę ARMA.
Portfel papierów wartościowych. Model Markowitza.
Model Sharpe'a. Interpretacja.
Portfel papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe'a.
Model CAPM. Interpretacja.
Dominacje stochastyczne. Interpretacja.
Strategie opcyjne. Interpretacja.