PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA

WARUNKI ZALICZENIA:



PREZENTACJA = 60% OCENY

KOŃCOWEJ



TEST = 40% OCENY KOŃCOWEJ



OCENA KOŃCOWA = WYPADKOWA

WW. SKŁADOWYCH



KAŻDA NIEOBECNOŚĆ

NIEUSPRAWIEDLIWIONA = MINUS

0,5 OCENY KOŃCOWEJ



KULTURA OSOBISTA – JAK NA

SPOTKANIU BIZNESOWYM:



rozmowy,

telefony,

gazety,

napoje,

kanapki, itp. => „zerwanie negocjacji” =

usunięcie z sali

PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA

TEST KOŃCOWY:



MAX. 15 PYTAŃ



TEST 1 KROTNEGO WYBORU (a-d)



ZAKRES TEMATYCZNY – Z ĆWICZEŃ / WYKŁADÓW



NA OSTATNICH ZAJĘCIACH

PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA

PREZENTACJA:



GRUPY ok.3 OSOBOWE



CZAS = 60-70 MIN.



TEMATYKA – WYBRANA NA 1 ZAJĘCIACH



SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA – DOWOLNY Z
WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, PREZENTACJI,
TABLICY, FILMÓW, ITP. (ORAZ PAMIĘCI I
WYOBRAŹNI – SZCZEGÓLNIE CENNE !!!!!!!!!!)

PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA

PREZENTACJA – FORMUŁA / UKŁAD:



CZĘŚĆ 1 – TEORIA DANEGO TEMATU



CZĘŚĆ 2 – ROZWINIĘCIE I CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
(ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE)



CZĘŚĆ 3 - CIEKAWOSTKI ITP. (FILMY, REKLAMY..)



CZĘŚĆ 4 – DYSKUSJA Z GRUPĄ (B. MILE WIDZIANA)

PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA

PREZENTACJA – OCENA:



CZĘŚĆ 1 – 20%



CZĘŚĆ 2 – 20%



CZĘŚĆ 3 – 20%



CZĘŚĆ 4 – 20%



POSTAWA / STYL WYPOWIEDZI – 20%

PORTFEL INWESTYCYJNY- LITERATURA

Bibliografia podstawowa:

- Reilly F.K., Brown K.C., 2001, Analiza inwestycji i

zarządzania portfelem, PWE, Warszawa

- Elton E.J., Gruber M.J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa

i analiza papierów wartościowych, WIG -Press, Warszawa

- Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje, PWN, Warszawa

- Ostrowska E., 2007, Rynek kapitałowy, Funkcjonowanie i

metody oceny, PWE, Warszawa

Bibliografia uzupełniająca:

-Jurek W., 2001, Konstrukcja i analiza portfela papierów

wartościowych o zmiennym dochodzie, Wyd. Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

- Haugen R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania,

WIG –Press, Warszawa

- Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów

wartościowych, PWE, Warszawa

- Ostrowska E., 2002, Portfel papierów wartościowych, Wyd.

WSZ, Słupsk

- Hajstrom R.,, 2001, Portfel Warrena Buffeta, Wyd.

Naukowo-Techniczne, Warszawa

- Zarządzanie ryzykiem, 2007, red. Jajuga K., PWN, Warszawa

Artykuły naukowe bieżące.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 1 – PAPIERY WARTOŚCIOWE JAKO SKŁADNIKI

PORTFELI INWESTYCYJNYCH

-

Czym są papiery wartościowe – teoria, definicje,

podstawy prawne (Polska)

-

Rodzaje papierów wartościowych

-

Sposoby pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym

a rodz. papierów wartościowych

-

Dylemat emitentów - koszty pozyskania kapitału na r.

kapitałowym vs. inne alternatywy

-

Przykłady praktyczne emisji papierów wartościowych w

Polsce (r. publiczny vs. rynek niepubliczny)

-

Firmy oferujące usługi związane z emisją papierów

wartościowych

-

Przykłady z rynków zagranicznych – (np. największe

emisje, itp.)

-

Marketing związany z emisją papierów wartościowych –

przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty,

ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 2 – PORTFELE OBLIGACJI NA PODSTAWIE FUNDUSZY

INWESTYCYJNYCH (bond funds)

-

Dłużne papiery wartościowe – specyfika, rodzaje, wycena

-

Elementy teorii portfeli instrumentów dłużnych

-

Ryzyka

-

Fundusze inwestycyjne obligacji - teoria, definicje,

podstawy prawne

-

Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)

-

Rodzaje funduszy inwestycyjnych obligacji – Polska vs

wybrane kraje świata (max 2-3 kraje)

-

Wady i zalety analizowanych funduszy inwestycyjnych

-

Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych na

podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań

finansowych - wybrane 2 f. inwestycyjne (obligacji)

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze

(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych

w Polsce i na świecie

-

Marketing analizowanych funduszy inwestycyjnych –

przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty,

ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 3 – PORTFELE INSTRUMENTÓW RYNKU PIENIĘŻNEGO

NA PODSTAWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH R.

PIENIĘŻNEGO (money market funds)

-

Papiery wartościowe r. pieniężnego – specyfika, rodzaje,

wycena

-

Elementy teorii portfeli instrumentów r. pieniężnego

-

Ryzyka, wady i zalety

-

Fundusze inwestycyjne - teoria, definicje, podstawy prawne

-

Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)

-

Rodzaje funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego –

Polska vs wybrane kraje świata (max 2-3 kraje)

-

Wady i zalety analizowanych funduszy inwestycyjnych

-

Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych na podstawie

rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych -

wybrane 2 f. inwestycyjne (r. pieniężnego)

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze

(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w

Polsce i na świecie

-

Marketing analizowanych funduszy inwestycyjnych –

przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty, ulotki,

plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 4 – PORTFELE MIESZANE NA PODSTAWIE

ZRÓWNOWAŻONYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(mixed/balanced funds)

-

Konstrukcja portfeli zrównoważonych / mieszanych

-

Elementy teorii portfeli zrównoważonych / mieszanych

-

Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych: ilościowe i

jakościowe zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem

celów inwestorów.

-

Portfel wieloskładnikowy, akcji i instrumentów wolnych od

ryzyka.

Fundusze inwestycyjne zrównoważone - teoria, definicje,

podstawy prawne

-

Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)

-

Wady i zalety f. inwestycyjnych zróżwnoważonych

-

Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnego na podstawie

rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych - wybrane

2 f. inwestycyjny

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze (stopy

zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w Polsce i na

świecie

-

Porównanie kampanii marketingowych analizowanych

funduszy inwestycyjnych – przykłady praktyczne, kampanie

reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 5 – PORTFELE MIESZANE NA PODSTAWIE FUNDUSZY

EMERYTALNYCH (pension funds)

-

Konstrukcja portfeli zrównoważonych / mieszanych

-

Elementy teorii portfeli zrównoważonych / mieszanych

-

Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych: ilościowe i

jakościowe zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem

celów inwestorów.

-

Portfel wieloskładnikowy, akcji i instrumentów wolnych od

ryzyka.

-

Fundusze emerytalne - teoria, definicje, podstawy prawne

-

Ograniczenia lokacyjne emerytalnych (ustawa)

-

Wady i zalety portfeli zrównoważonych / mieszanych na

podst. f. emeryt.

-

Analiza praktyczna portfeli f. emerytalnych na podstawie

rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych - wybrane

2 f. emerytalne

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze (stopy

zwrotu) funduszy emerytalnych w Polsce i na świecie

-

Porównanie kampanii marketingowych funduszy

emerytalnych – przykłady praktyczne, kampanie reklamowe,

spoty, ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 6 – PORTFELE AGRESYWNE (AKCYJNE) NA

PODSTAWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI (equity

funds)

-

Elementy teorii portfeli agresywnych / akcyjnych

-

Podstawowe rodzaje portfeli inwestycyjnych, portfel

akcji dwóch spółek, portfel akcji wielu spółek

-

Wycena akcji

-

Fundusze inwestycyjne akcji - teoria, definicje,

podstawy prawne

-

Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych akcji (ustawa)

-

Wady i zalety portfeli agresywnych / akcyjnych

-

Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych akcji na

podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań

finansowych - wybrane 2

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze

(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych

w Polsce i na świecie

-

Porównanie kampanii marketingowych funduszy

inwestycyjnych akcji – przykłady praktyczne, kampanie

reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 7 – FUNDUSZE HEDGINGOWE I STRATEGIE

ZABEZPIECZAJĄCE (hedge funds, hedging)

-

Czym jest hedging ? elementy teorii portfeli

hedgingowych

-

Strategie zabezpieczające

-

Fundusze hedgingowe – historia, działalność w Polsce i na

świecie

-

Wpływ i reakcja analizowanych produktów na kryzys

finansowy.

-

Fundusze hedgingowe a prawo w Polsce – czy działają

legalnie ?

-

Wady i zalety f.hedgingowych

-

Analiza praktyczna portfeli hedgingowych na podst.

f.inwestycyjnych na podstawie rocznych lub półrocznych

sprawozdań finansowych

-

Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze

(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w

Polsce i na świecie

-

Kampanie marketingowe funduszy i produktów

hedgingowych – przykłady praktyczne, kampanie

reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU

TEMAT 8 – PRODUKTY STRUKTURYZOWANE I

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM

KAPITAŁOWYM (structures, unit-linked life insurance)

-

Czym są produkty strukturyzowane ?

-

Produkty strukturyzowane w Polsce i na świecie

-

Produkty strukturyzowana a prawo w Polsce – czy

działają legalnie ?

-

Produkty unit-linked life insurance – czym są (podst.

prawne itp.)

-

Wady i zalety produktów strukturyzowanych i unit-

linked life insurance

-

Analiza praktyczna portfela strukturyzowanego oraz

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na

podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań

finansowych

-

Kampanie marketingowe produktów

strukturyzowanych i produktów unit-linked life

insurance– przykłady praktyczne, kampanie

reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.

PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU:

PO PRZEKAZANIU WSZYSTKICH TEMATÓW GRUPA

OTRZYMA 20 MIN. CZASU NA:

-

PODZIAŁ NA RÓWNE (!) GRUPY – 3-4 OSOBOWE W
ZAL. OD LICZEBNOŚCI GR. ĆWICZENIOWEJ

-

WYBÓR KONKRETNEGO TEMATU ĆWICZEŃ SPOŚRÓD
ZAPROPONOWANYCH

-

ZGŁOSZENIE WYKŁADOWCY KARTKI Z LISTĄ OSÓB +
NR. TEMATU I JEGO PEŁNĄ NAZWĄ

-

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

NA KONIEC DOKONAMY PRZYDZIELENIA TERMINÓW

CZAS START !!!!

KTO PIERWSZY TEN....