EKONOMETRIA I

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia (kierunek Ekonomia) – semestr zimowy (rok akademicki 2011/2012)

10 godzin wykładu, 10 godzin ćwiczeń i 10 godzin laboratoriów

Prowadzący wykłady, ćwiczenia i laboratoria: prof. dr hab. Marek Walesiak (Katedra Ekonometrii i Informatyki)
Konsultacje: piątki 8.00-10.00 (budynek A, pok. 56)

Nr

Tematy

Forma zajęć

Liczba godzin

1 EKONOMETRIA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1. Historia ekonometrii

wykład

2

1.2. Teorie ekonomii a modelowanie ekonometryczne
1.3. Model, model ekonomiczny, model ekonometryczny
1.4. Cele ekonometrii
1.5. Elementy modelu ekonometrycznego
1.6. Regresja I i II rodzaju
1.7. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.8. Etapy modelowania ekonometrycznego
1.9. Regresja liniowa jednej zmiennej

ćwiczenia

1

2 SPECYFIKACJA ZMIENNYCH MODELU

2.1. Określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych

(dla modelu wielorównaniowego)

wykład

1

2.2. Ustalenie listy zmiennych objaśniających
2.3. Przykład specyfikacji zmiennych

3 SPECYFIKACJA POSTACI ANALITYCZNEJ MODELU REGRESJI LINIOWEJ Z JEDNĄ ZMIEN-

NĄ OBJAŚNIAJĄCĄ

3.1. Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego

wykład

1

3.2. Ustalenie źródeł danych statystycznych oraz zebranie materiału statystycznego o zmiennej obja-

śnianej i zmiennej objaśniającej

3.3. Transformacja liniowa

3.4. Specyfikacja postaci analitycznej modelu regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą – zadania

ćwiczenia

2

4 KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ JEDNEJ ZMIENNEJ OBJAŚNIAJĄCEJ

4.1. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej

wykład

2,5

4.2. Metody estymacji (metoda najmniejszych kwadratów, metoda momentów)
4.3. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśnia-

jącej. Przedziały ufności

4.4. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej
4.5. Predykcja w modelu regresji prostej
4.6. Estymacja i interpretacja parametrów modelu liniowego i nieliniowego sprowadzalnego do postaci

liniowej dla jednej zmiennej objaśniającej. Rozwiązywanie zadań

ćwiczenia

3

5 WERYFIKACJA MODELU REGRESJI LINIOWEJ JEDNEJ ZMIENNEJ OBJAŚNIAJĄCEJ

5.1. Procedura weryfikacji statystycznej i merytorycznej

(weryfikacja hipotez modelu ekonomicznego)

wykład

0,5

5.2. Procedury weryfikacji statystycznej – wybrane elementy

5.2.1. Badanie normalności rozkładu składnika losowego
5.2.2. Badanie istotności współczynników regresji

5.3. Weryfikacja modelu regresji liniowej jednej zmiennej objaśniającej. Rozwiązywanie zadań

ćwiczenia

2

6 ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

6.1. Klasyczne metody analizy szeregów czasowych (składowe szeregu czasowego, modele szeregów

czasowych, modele trendu, analiza wahań sezonowych, modele adaptacyjne)

wykład

1

6.2. Nieklasyczne metody analizy szeregów czasowych

7 LABORATORIA DO TEMATÓW 3-6

laboratoria

10

8 SPRAWDZIAN

wykład

2

9 SPRAWDZIAN

ćwiczenia

2

Literatura podstawowa

[1] Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
[2] Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
[3] Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.
[4] Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa.
[5] Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.
[6] R Development Core Team (2011), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vien-

na, Austria. URL http://www.R-project.org.

Literatura uzupełniająca

[1] Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
[2] Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
[3] Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
[4] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.
[5] Bartosiewicz S. (1989), Ekonometria, PWE, Warszawa.