Imię i nazwisko	Dariusz Jarząb Grupa : 16B1N1
Data wykonania sprawozdania	13-12-2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
	-26,2431	9,18e-08	0,05	TAK
	2,45015	0,0003	0,05	TAK
	-0,969573	0,0977	0,05	NIE
	1,95564	0,0024	0,05	TAK
	1,67737	1,44e-05	0,05	TAK




rys1. wyznaczona klasyczna metoda najmniejszych kwadratów

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
	-20,9493	6,51e-013	0,05
	1,48763	3,76e-09	0,05
	1,52139	0,0092	0,05
	1,68801	1,96e-05	0,05

WYELIMINOWANO NIEISTONTA ZMIENNA Z:




rys2. test pominiętych zmiennych Wartości zmiennych objaśniających modelu końcowego w okresie prognozy (T = n+2):

115,4

-20,1

-54,4

Nazwy zmiennych objaśniających	Y	R	S
Wartości w T = n+2




3. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:

4. Błędy ex post prognozy:

-3,4

2,8

7,2

11,3

50,8

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
				Y		R		S
n-4	5,1	51,2		-10,5	-23,2	1,7
n-3	5,9	59,0		-13,5	-26,5	8,7
n-2	6,8	64,4		-14,8	-29,1	14,0
n-1	8	75,8		-15,6	-35,2	19,3
n	9	89		-17,1	-41,6	59,8

-0,02333

Błędy ex post prognozy	Wartości
ME	-11,774
MAE	13,804
MSE	504,58
vp




rys3. wykres przebiegu wartości empirycznych zmiennej objaśnianej i jej prognoz wygasłych

WEiP (2009/2010)

5

11