Metoda analizy macierzy współczynników korelacji

Jest to metoda, która bazuje na macierzy współczynników korelacji R opisanej wzorem (3.6) obliczonej dla pierwotnego zbioru zmiennych diagnostycznych. W tym przypadku kryterium klasyfikacji jest tzw. wartość krytyczna
, która może być wskazana przez badacza lub wyznaczona ze wzoru:

(3.7)

gdzie:

- wartość teoretycznej statystyki odczytana z tablic t-Studenta dla zadanego poziomu istotności α i N - 2 stopni swobody

N - liczba obserwacji.

Algorytm doboru zmiennych diagnostycznych jest następujący.

1. Ze zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających eliminuje się wszystkie zmienne, dla których zachodzi nierówność:

(3.8)

gdzie r_j0 jest współczynnikiem obliczonym dla j-tej zmiennej diagnostycznej i zmiennej grupującej.

Na tym etapie z pierwotnego zbioru zmiennych diagnostycznych usuwa się takie, które nie są skorelowane ze zmienną grupującą.

2. Spośród pozostałych potencjalnych zmiennych jako zmienną objaśniającą wybiera się zmienną X_h dla której zachodzi warunek

(3.9)

Zmienna X_h jest nośnikiem największego zasobu informacji o zmiennej objaśnianej.

3. Ze zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających eliminuje się wszystkie zmienne, dla których zachodzi nierówność:

(3.10)

Są to zmienne zbyt silnie skorelowane ze zmienna objaśniającą x_h, co powoduje powielanie informacji.

4. Postępowanie w punktach 2-3 powtarza się aż do wyczerpania pierwotnego zbioru zmiennych diagnostycznych.