Ćwiczenie 4

1. Otworzyć plik: dane4.xls.

2. Dla szeregów czasowych Y oraz X₁, X₂, X₃, X₄, zamieszczonych w arkuszu 1 (z pominięciem ostatnich trzech obserwacji):

1. Zbudować modele struktury tych szeregów:

• ustali stopień wielomianu trendu,

• zbadać czy występuje sezonowość,

• ustalić rząd autoregresji.

Oszacować modele struktury dla poszczególnych szeregów (zapisać odpowiednie hipotezy modelowe) oraz ocenić wartość prognostyczną każdego z modelu (ewentualnie dokonać eliminacji aposteriori).

Dla poszczególnych szeregów wyznaczyć wartości prognozy punktowej na 3 okresy w przód, wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji.

3. Budowa modelu przyczynowo - skutkowego wielkości sprzedaży.

1. Oszacować parametry modelu przyczynowo - skutkowego (zapisać hipotezę modelową) oraz ocenić wartość prognostyczną modelu (ewentualnie dokonać eliminacji aposteriori).

2. Wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej Y na trzy okresy w przód.

3. Wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji.

4. Wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.

4. Budowa modelu zgodnego wielkości sprzedaży.

1. Na podstawie informacji zgromadzonych w pkt 1 a) napisać hipotezę modelu zgodnego.

2. Oszacować parametry modelu z punktu a) oraz ocenić wartość prognostyczną modelu. (ewentualnie dokonać eliminacji aposteriori).

3. Wyznaczyć wartości prognozy punktowej zmiennej Y na trzy okresy w przód.

4. Wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji.

5. Wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.

5. Porównać wartości prognoz (dla Y) otrzymanych w pkt 2-4.

6. Punkt 3-4 wykonać dla wielkości udzielonych kredytów konsumpcyjnych (arkusz 2).