Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Rok akademicki 2008/2009

Kierunki: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie

Przedmiot: Statystyka

System kształcenia: niestacjonarny, semestr III

Wymiar czasowy: 24 (8x3) godzin wykładu i 24 (8x3) godzin ćwiczeń

Wykład: Tomasz Kuszewski,

tomasz.kuszewski@gmail.com

Ćwiczenia: dr Rumiana Górska, mgr Przemysław Milczarski, mgr Zbigniew Orman

dr Zofia Pawłowska, dr Jarosław Podgórski

Data wykładu/

ćwiczeń

Wykład (7 sobót i 1 piątek)

Ćwiczenia (niedziele)

XX/21.09.

Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia. Etapy badania statystycznego. Dane indywidualne, szeregi rozdzielcze: punktowe, przedziałowe. Graficzna prezentacja danych.

27 i 28.09.

Klasyczne miary poziomu wartości cechy [średnie: arytmetyczna, harmoniczna]. Pozycyjne miary poziomu wartości cechy [dominanta, mediana, kwartyl 1 i 3].

Patrz tematyka wykładu.

11 i 12.10.

Klasyczne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: wariancja, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności].Pozycyjne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności].

Patrz tematyka wykładu.

25 i 26.10.

Klasyczne i pozycyjne miary asymetrii [klasyczny współczynnik asymetrii w oparciu o trzeci moment centralny, pozycyjny współczynnik asymetrii w oparciu o kwartale, mieszany współczynnik asymetrii]. Miary kurtozy. Koncentracja wartości cechy.

Patrz tematyka wykładu.

15 i 16.11.

Szereg dynamiczny. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk: przyrosty absolutne i względne, indywidualne wskaźniki dynamiki jednopodstawowe i łańcuchowe. Średniookresowe tempo zmian.

Indeksy agregatowe wartości, ilości, cen.

Patrz tematyka wykładu.

29 i 30.11.

Wprowadzenie do metodologii badań współzależności zjawisk. Tablica korelacyjna [budowa tablicy, mierniki rozkładów brzegowych i warunkowych]. Regresja empiryczna.

Patrz tematyka wykładu.

13 i 14.12.

Równość wariancyjna. Mierniki siły korelacji [wskaźniki siły korelacji, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang]. Miara stopnia krzywoliniowości zależności cech.

Patrz tematyka wykładu.

17 i 18.01.

Szacowanie parametrów liniowej funkcji regresji jednej zmiennej niezależnej dla danych przekrojowych. Współczynnik determinacji. Błędy szacunku parametrów funkcji regresji. Szacowanie parametrów liniowej funkcji trendu.

Patrz tematyka wykładu.

16.01.

(piątek)

Szereg czasowy i jego składowe. Wyodrębnienie trendu metodą mechaniczną. Pomiar wahań sezonowych i przypadkowych. Prognozowanie wartości szeregów czasowych.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

  1. Prowadzący ćwiczenia ustalają zasady zaliczania ćwiczeń. Podstawą zaliczenia mogą być np. wyniki krótkich kartkówek w trakcie ćwiczeń. Zaliczenie jest obligatoryjnie, zgodnie z planem studiów, zaliczeniem na ocenę.

  2. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym (pierwszym w sesji). Do egzaminu w terminach poprawkowych można przystąpić bez zaliczenia przedmiotu. Wtedy zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia. Termin zerowy egzaminu nie jest organizowany.

  3. Egzamin jest testowy. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.

  4. Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.

Podręczniki:

Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące: