Ćwiczenie 3

Specyfikacja, estymacja, weryfikacja modelu ekonometrycznego

1. Interpretacja parametrów strukturalnych w modelach liniowych względem parametrów:

,
,
, oraz
.

2. Założenia przyjmowane w klasycznym modelu regresji liniowej oraz konsekwencje ich (nie)spełnienia.

3. Estymacja metodą najmniejszych kwadratów: założenia, postać wektora estymatorów parametrów strukturalnych
   oraz macierzy ich wariancji-kowariancji
   , własności estymatorów
   i
   , problemy numeryczne.

4. Procedury weryfikacji modelu ekonometrycznego i kolejność ich przeprowadzania.

Przeprowadź dyskusję problemów z zad. 1-4 na podstawie następujących modeli:

1. makroekonomicznej funkcji konsumpcji dla Stanów Zjednoczonych

,

gdzie:
- konsumpcja w roku
(mld dol. USA),
- dochód w roku
(mld dol. USA),
- parametry strukturalne (
),
- składnik losowy,
, i jej modyfikacji;

2. funkcji wydatków na zdrowie dla Stanów Zjednoczonych

,

gdzie:
- wydatki na zdrowie w stanie
(mld dol. USA),
- dochody osobiste mieszkańców stanu
(mld dol. USA),
- parametry strukturalne (
),
- skład- nik losowy,
, i jej modyfikacji;

3. funkcji wydatków na zdrowie dla Stanów Zjednoczonych

,

gdzie:
- wydatki na zdrowie na mieszkańca stanu
(tys. dol. USA),
- dochód na osobę mieszkańca stanu
(tys. dol. USA),
- procent mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w stanie
,
- parametry strukturalne (
),
- składnik losowy,
, i jej modyfikacji.