Ćwiczenie do samodzielnego wykonania z wykorzystaniem pakietów gretl i Excel:

1. Z wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie arkusza pliku Dane do zadania 5 (WEiP-2014-xx).xls (xx - dwuliterowy wyróżnik grupy, np. B3) pobrać do pakietu gretl dane empiryczne w postaci wartości zmiennej objaśnianej (y) i zmiennych objaśniających (X1-X4).

2. Przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi.

3. Z wykorzystaniem pakietu gretl przeprowadzić metodą KMNK estymację, a następnie weryfikację modelu ekonometrycznego z pkt. 2 w celu uzyskania modelu końcowego tylko z istotnymi parametrami strukturalnymi.

4. Przeprowadzić weryfikację hipotezy o stabilności parametrów strukturalnych modelu końcowego I testem Chowa.

5. Opierając się na modelu końcowym z pkt. 3 sporządzić prognozę zmiennej objaśnianej na okres prognozy T=n+2 z wykorzystaniem prostej (podstawowej) reguły prognozowania. Niezbędne wartości zmiennych objaśniających dla okresu prognozy wyznaczyć metodą ekstrapolacji liniowej.

6. Oszacować błąd prognozy ex ante.

7. Na podstawie 5-ciu wartości zmiennej objaśnianej (prognozy wygasłe - prognozy kroczące z krokiem 1), z wykorzystaniem funkcjonalności pakietu gretl obliczyć wartości następujących błędów prognozy ex post:

• średni błąd predykcji (ME),

• średni błąd absolutny (MAE)

• pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE),

• względny błąd prognozy ex post (v_p),

• współczynnik rozbieżności (U).

8. Wyniki obliczeń wykonanych w pkt. 2-7 zamieścić w sprawozdaniu, którego formularz pobrać z pliku Sprawozdanie 5 (WEiP-2014).doc.

Uwagi:

1. Weryfikację wszystkich formułowanych w ćwiczeniu hipotez statystycznych przeprowadzić na poziomie istotności równym 0,05.

2. Podstawę oceny wykonania ćwiczenia będą stanowić poprawnie i kompletnie wypełniony arkusz sprawozdania (pkt 8).

3. Sposób, formę i miejsce przedstawienia wyników wykonania ćwiczenia oraz warunki dodatkowe określa prowadzący ćwiczenie.

Punktacja, Za bardzo dobre wykonanie poleceń zawartych w poszczególnych punktach zadania można otrzymać następującą maksymalną liczbę punktów oceniających:

Punkt zadania	3	4	5	6	7
Punkty oceny	2	0,5	1	1	1

Ćwiczenie 3 (WEiP-2013) str. 2

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Zadanie 5: prognozowanie na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego

---