Zadanie 1

Dany jest model ekonometryczny: Yt= 1,5* (1/Xt) + 4 +ut

1. Podaj interpretacje parametru stojącego przy (1/Xt)

2. Podaj interpretacje współczynnika determinacji R²= 98%

Zadanie 2

Na podstawie danych z lat 1995 - 2007 oszacowano liniowy model trendu o następującej postaci Yt = a1*t + a0 + ut. Uzyskane wyniki są następujące Yt = 2,53 t + 52,23 +ut.

Dodatkowo wiadomo że macierz (X^T*X)^-1

0,01	-0,04
-0,04	0,35

Oraz że błąd standardowy wynosi 1,36.

Zbudować prognoze punktową na rok 2009. Obliczyć średni błąd predykcji oraz względny błąd predykcji. Czy prognoza jest dopuszczalna jeżeli próg dopuszczalności wynosi 15%? Odpowiedz uzasadnić.

Zadanie 3

Na podstawie następujących danych:

Y	0	2	1	2	-1	1
X1	-1	0	1	2	0	0
X2	0	1	0	1	-1	0

Oszacowano model ekonometryczny uzyskując: Yt = (15/74) X1t + (100/74) X2t +40/74 +ut. Obliczyć statystykę d testu Durbina - Watsona. Podjemij decyzję o autokorelacji rzędu pierwszego składnika losowego jeżeli przyjmiemy że dl = 1 i du = 2.