Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Rok akademicki 2010/2011

Kierunki: Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie

Przedmiot: Statystyka Semestr studiów: III System kształcenia: stacjonarny

Wykład: Tomasz Kuszewski, [e-mail]

Ćwiczenia: dr Rumiana Górska, mgr Agata Sielska

Data wykładu	Temat wykładu (środy)	Ćwiczenia środy (FiR), piątki (Z)
6.10.	Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia. Etapy badania statystycznego. Dane indywidualne, szeregi rozdzielcze: punktowe, przedziałowe. Graficzna prezentacja danych.
13.10.	Klasyczne miary poziomu wartości cechy [średnie: arytmetyczna, harmoniczna]. Pozycyjne miary poziomu wartości cechy [dominanta, mediana, kwartyl 1 i 3].	13.10. 15.10. Patrz tematyka wykładu.
20.10.	Klasyczne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: wariancja, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności].Pozycyjne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności].	20.10. 22.10. Patrz tematyka wykładu.
27.10.	Klasyczne i pozycyjne miary asymetrii [klasyczny współczynnik asymetrii w oparciu o trzeci moment centralny, pozycyjny współczynnik asymetrii w oparciu o kwartale, mieszany współczynnik asymetrii].	27.10. 29.10. Patrz tematyka wykładu.
3.11.	Dzień wolny od zajęć dydaktycznych	5.11. Analiza porównawcza struktur.
10.11.	Miary kurtozy. Koncentracja wartości cechy.	10.11. 12.11. Patrz tematyka wykładu.
17.11.	Szereg czasowy. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk: przyrosty absolutne i względne, indywidualne wskaźniki dynamiki jednopodstawowe i łańcuchowe. Średniookresowe tempo zmian.	17.11. 19.11. Patrz tematyka wykładu.
24.11.	Indeksy agregatowe wartości, ilości i cen.	24.11. 26.11. Patrz tematyka wykładu .
1.12.	Wprowadzenie do metodologii badań współzależności zjawisk. Tablica korelacyjna [budowa tablicy, mierniki rozkładów brzegowych i warunkowych]. Regresja empiryczna.	1.12. 3.12. Patrz tematyka wykładu.
8.12.	Równość wariancyjna. Mierniki siły korelacji [wskaźniki siły korelacji, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang].	8.12. 10.12. Patrz tematyka wykładu.
15.12.	Szacowanie parametrów liniowej funkcji regresji jednej zmiennej niezależnej. Współczynnik determinacji. Błędy szacunku parametrów funkcji regresji.	15.12. 17.12. Patrz tematyka wykładu.
22.12.	Zadania różne.	22.12. Zadania różne.
5.01.	Szereg czasowy i jego składowe. Wyodrębnienie trendu metodą mechaniczną - średnie ruchome. Szacowanie parametrów liniowej funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów.	5.01. 7.01. Patrz tematyka wykładu.
12.01.	Pomiar wahań sezonowych i przypadkowych.	12.01. 14.01. Patrz tematyka wykładu.
19.01.	Prognozowanie wartości szeregów czasowych. Średni błąd predykcji ex ante.
26.01.	Wybrane nieliniowe funkcje trendu. Szacowanie parametrów i interpretacja oszacowań.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

1. Prowadzący ćwiczenia ustalają zasady zaliczania ćwiczeń. Podstawą zaliczenia mogą być np. wyniki krótkich kartkówek w trakcie ćwiczeń. Zaliczenie jest obligatoryjnie, zgodnie z planem studiów, zaliczeniem na ocenę. Na zajęciach ze statystyki stosujemy skalę ocen od 2 do 5.

2. Termin zerowy egzaminu nie jest organizowany.

3. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 5 lub 4+ zwalnia z egzaminu. Ocena z egzaminu jest identyczna z oceną z ćwiczeń.

4. W sprawie przepisania oceny ze statystyki uzyskanej podczas studiów w innej szkole wyższej należy skontaktować się z wykładowcą.

5. Do egzaminu w terminie podstawowym (pierwszym w sesji) mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia. Do egzaminu w terminach poprawkowych można przystąpić bez zaliczenia przedmiotu. Wtedy, w przypadku braku zaliczenia z ćwiczeń, zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia.

6. Zestaw egzaminacyjny składa się z 5 zadań. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.

7. Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.

Podręczniki:

Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące:

• Podręcznik podstawowy: J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, 2010, wybrane rozdziały.

• Podręcznik uzupełniający: J. Buga, H. Kassyk-Rokicka, Podstawy statystyki opisowej, Vizja Press&it, 2008.

Inne podręczniki:

• A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005 i wydania późniejsze.

• B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, 2008, wybrane rozdziały.

---