Ekonometria dr Barczak

EGZAMIN 16.06.08

Zadania (były różne kombinacje zadań, niech inni dopiszą jakie mieli):

1. Zinterpretować model ze względu na x1

Y=2x1+3x2+6 (albo jakiś taki podobny)

Odp: Jeżeli zwiększymy x1 o jednostkę to wartość Y zwięjszy się 2 razy przy założeniu, że x2 pozostanie niezmienione.

Zinterpretować: R²=98%

Odp: 98% zmiennej endogenicznej zostało wyjaśnione przez zmienne objaśniające zawarte w modelu. Jest to bardzo dobry model.

2. Ocenić model Y=2x1+3x2+6 pod względem dopasowania do danych empirycznych trzema dowolnymi miarami.

Odp: Ja liczyłam R² φ² i V (współczynnik zmienności losowej, czyli jaka część stanowią wahania przypadkowe) ale nie jestem pewna czy akurat te są najlepsze dla tego zadania.

(Widziałam moją pracę i nie miałam tu nic popisane i pokreślone. Sądzę, że pokręciłam trzecie ale napiszę poprawione rozwiązanie, za które jednak nie daję sobie uciąć głowy :P )

3. Obliczyć prognozę dla 33 okresu, względny i średni błąd predykcji, ocenić dopuszczalność prognozy jeśli największy względny błąd predykcji dopuszczalnej prognozy wynosi 5%.

Podane były:

• Suma (Su²) dla 32 okresów

• Macierz - teraz nie pamiętam czy macierz wariancji i kowariancji czy samo X^TX czy może jej odwrotność -> powiedzmy że wariancji i kowariancji

• Model liniowy: dajmy na to : Y=2x1+3x2+6

• Zmienne x1 i x2 dla przyszłego (33) okresu. Powiedzmy x1=4 x2=6

Rozwiązanie jak sądzę:

1. prognoza: podstawić x1 i x2 do modelu:

Y^p=2*4+3*6+6=32

2. Średni błąd predykcji

S_DT= pierwiastek (X^t x D²(a) x X^t + Su²) -> zapis macierzowy i wektorowy

3. V_DT=S_DT/ Y^P -> gdy większy od 5 % prognoza niedopuszczalna

Teoria 45 pytań z ujemnymi Prawda / Fałsz (wszyscy mieli te same ale pomieszane):

(odpowiedzi są takie jak mi się wydaje)

1. w modelach adaptacyjnych mamy trend i wahania przypadkowe T

2. wybieramy model z max wartością funkcji AIC N

3. w modelu Browna występują wahania sezonowe T?

4. zmienna endogeniczna opóźniona i objaśniające to wartości z góry dane T

5. wartość współczynnika autokorelacji r₁ należy do przedziału [0,1] N

6. heteroskedastyczność należy do założeń MNK N

7. UMNK stosujemy gdy....

8. estymator o najmniejszej wariancji jest zgodny N

9. model wykładniczy można zapisać w postaci y~= ln (y) t~= ln (t) N

y= a0 * a1 ^t

ln (y) = ln (a0) + t * ln (a1)

10. do modelu wybieramy kombinacje zmiennych o najmniejszej H (pojemności integralnej) N

11. składnik losowy jest homoskedastyczny gdy wariancja jest stała T

12. zmienne objaśniające powinny być silnie z sobą skorelowane N

13. -||- z Y silnie skorelowane T

14. gdy d=d_L odrzucamy hipotezę H0 T

15. nieistotność parametru może wynikać z pominięcia ważnych zmiennych T

16. model z Φ²=98% jest dobrym modelem N

17. test serii służy do badania dopasowania modelu do danych empirycznych N?

18. błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex ante N

19. macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną T

20. w budowie prognozy przedziałowej uwzględniamy średni błąd predykcji T

21. błąd wskazywany przez I₂² (albo któryś) wynika z obciążoności N

22. biały szum .... ?

nie pamiętam więcej a te wymienione mogą się różnić detalami