wzory matematyka finansowa

Oprocentowanie proste

Kn =  K0 (1  +  rn)

Oprocentowanie złożone

Kn  =  K0(1 + r)n

Oprocentowanie złożone w podokresach

$K_{n} = \ K_{0}(1 + \frac{r}{m})^{\text{nm}}$

Kapitalizacja ciągła

K(t) = K0ert

Efektywna stopa procentowa

$r_{\text{ef}} = (1 + \frac{r}{m})^{m} - 1$ lub ref = er − 1

Bieżąca wartość strumienia


$$PV = CF_{0} + \frac{CF_{1}}{1 + r} + \frac{CF_{2}}{(1 + r)^{2}} + \ \cdots\ + \ \frac{CF_{n}}{(1 + r)^{n}} = \sum_{i = 1}^{n}\frac{CF_{i}}{(1 + r)^{i}}$$

Przyszła wartość strumienia


$$FV = CF_{0}(1 + r)^{n} + CF_{1}(1 + r)^{n - 1} + \cdots + CF_{n - 1}\left( 1 + r \right) + CF_{n} = \ \sum_{i = 0}^{n}{CF_{i}(1 + r)^{n - i}}$$

Bieżąca wartość strumienia jednakowych płatności

$PV = R\frac{1 - (1 + r)^{- n}}{r}$ lub $PV = R\frac{1 - (1 + r)^{- n}}{d}$

Przyszła wartość strumienia jednakowych płatności

$FV = R\frac{(1 + r)^{n} - 1}{r}$ lub $FV = R\frac{(1 + r)^{n} - 1}{d}$ $d = \frac{r}{1 + r}$

Stopa procentowa równoważna stopie rocznej

$r_{m} = (1 + r)^{\frac{1}{m}} - 1$

Wartość bieżąca netto inwestycji


$$NPV = \sum_{i = 0}^{n}\frac{CF_{i}}{(1 + r)^{i}}$$

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR


$$NPV(r) = \sum_{i = 0}^{n}{\frac{CF_{i}}{(1 + r)^{i}} = 0}$$

Maksymalna renta wieczysta

Rmax = S × r lub Rmax = S × d

Renta stała

$S = PV = R\frac{1 - (1 + r)^{- n}}{r}$ lub $S = PV = R\frac{1 - (1 + r)^{- n}}{d}$

$S = FV = R\frac{(1 + r)^{n} - 1}{r}$ lub $S = FV = R\frac{(1 + r)^{n} - 1}{d}$

Renty tworzące ciąg arytmetyczny

$PV = \left( R + \frac{}{r} + n \right)\frac{1 - (1 + r)^{- n}}{r} - \frac{n}{r}$

Renty tworzące ciąg geometryczny

$PV = R\left( 1 + r \right)^{- n}\frac{q^{n} - (1 + r)^{n}}{q - (1 + r)}$ lub PV = nR(1 + r)n − 1

Renta n-letnia, płatna m razy w roku


$$PV = R\frac{1 - {(1 + r)}^{- n}}{r^{(m)}}$$

Kapitał rentowy po n-roku


$$\overline{K_{n}} = K_{n} - FV_{n}$$


$$\overline{K_{n}} = S(1 + r)^{n} - R\frac{(1 + r)^{n} - 1}{d}$$

Spłaty długu

An = Tn + Zn

Zn = Sn − 1 × r

Sn = Sqn − (A1qn − 1 + A2qn − 2 + ⋯ + An − 1q + An)

Tn = Sn − 1 −  Sn

Z = Z1 + ⋯ + ZN

S = T1 + ⋯ + TN

Raty o równych częściach długu

$T_{n} = T = \frac{S}{N}$ lub $T_{\frac{k}{m}} = T = \frac{S}{\text{mN}}$

$S_{n} = S(1 - \frac{n}{N})$ lub $S_{\frac{k}{m}} = S(1 - \frac{k}{\text{mN}})$

$Z_{n} = S(1 - \frac{n - 1}{N})r$ lub $Z_{\frac{k}{m}} = S(1 - \frac{k - 1}{\text{mN}})\frac{r}{m}$

$A_{n} = \frac{S}{N}\left\lbrack 1 + r(N - n + 1) \right\rbrack$ lub $A_{\frac{k}{m}} = \frac{S}{\text{mN}}\left\lbrack 1 + \frac{r}{m}(mN - k + 1) \right\rbrack$

$Z = Sr\frac{N + 1}{2}$ lub $\hat{Z} = Sr\frac{mN + 1}{2m}$ lub $\hat{Z} - Z = Sr\frac{m - 1}{2m}$

Raty o równych wysokościach

$0 = S_{N} = Sq^{N} - A\frac{q^{N} - 1}{q - 1}$

$A = Sq^{N}\frac{q - 1}{q^{N} - 1}$

$S_{n} = S\frac{q^{N} - q^{n}}{q^{N} - 1}$

$Z_{n} = Sr\frac{q^{N} - q^{n - 1}}{q^{N} - 1}$

$T_{n} = Sq^{n - 1}\frac{q - 1}{q^{N} - 1}$

$Z = S(Nq^{N}\frac{q - 1}{q^{N} - 1} - 1)$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzory - matematyka finansowa, Matematyka, Matematyka finansowa
Wzory matematyczne w finansach, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
wzory - matematyka finansowa, Finanse i rachunkowość, Matematyka finansowa
wzory I matematyka finansowa
WZORY MATEMATYKA FINANSOWA
wzory matematyka finansowa
,matematyka finansowa, wzory i zadania Rachunek odsetek prostych
Matematyka finansowa wzory
MATEMATYKA FINANSOWA WZORY
Podstawy matematyki finansowej wzory
WZORY (1), STUDIA, Matematyka finansowa
Matematyka finansowa wzory 2
Matematyka finansowa - wzory 1 2
Matematyka finansowa wzory (tabelka
matematyka finansowa wzory
Matematyka finansowa wzory i zadania (23 strony)

więcej podobnych podstron