Program zajęć z Ekonometrii na SUM UJ w r. akad. 2005/2006

• Model ekonometryczny, klasyfikacja zmiennych, klasyfikacja modeli, założenia MNK.

• Specyfikacja modelu, estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (miary dobroci dopasowania modelu, testowanie istotności współczynników, testowanie własności składników resztowych).

• Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych.

• Funkcje produkcji, w tym dwuczynnikowa funkcja Cobba-Douglasa.

• Prognozy za pomocą modelu jednorównaniowego: punktowa i przedziałowa, miary dokładności prognoz.

• Model wielorównaniowy: identyfikacja i wybrane metody estymacji.

• Tablice przepływów międzygałęziowych modele input-output: prognozy pierwszego i drugiego rodzaju.

• Wstęp do teorii szeregów czasowych.

Pojęcia kluczowe: model opisowy, zmienne objaśniane, zmienne objaśniające, zmienne zero-jedynkowe, współliniowość, regresja, autoregresja, korelacja, autokorelacja, heteroskedastyczność, estymator klasycznej metody najmniejszych kwadratów, reszta, współczynnik determinacji, test t-Studenta, test F-Snedecora, test Durbina-Watsona, test Goldfelda-Quandta, elastyczność, krańcowe miary produkcji, substytucja, krańcowa stopa substytucji, predykcja, średni błąd predykcji ex ante i ex post, modele wielorównaniowe proste, rekurencyjne i łącznie współzależne, zmienne endo i egzogeniczne, macierz nakładów, macierz Leontiefa, szeregi stacjonarne i niestacjonarne.