Odpowiedzi

Grupa A

Zad. 1

1. Jest stacjonarny ponieważ empiryczny poziom istotności p=1,016e-013 jest mniejszy niż 0,05

2. Zmienne Y_1 i Y_2 są istotne na poziomie 0,1

3. R2=0,87, czyli 87% zmienności jest wyjaśniana przez model

4. Nie występuje autokorelacja, ponieważ 2,013 < 4-1,74 (brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej)

Zad. 2

1. Dla średniej wartości zmiennej AVGPNTS dodatkowo zdobyty punkt powoduje spadek prawdopodobieństwa tego, że zawodnik był co najmniej raz sprzedany o 0,026

2. Exp(-0,226)=0,798. 1-0,798=0,202 Dodatkowo zdobyty punkt powoduje zmniejszenie ilorazu szans bycia co najmniej raz sprzedanym przeciętnie o około 20,2%

3. (43+4)/56=84%

4. Test ilorazu wiarygodności wskazuje na to, że co najmniej jedna zmienna objaśniająca w modelu jest istotna statystycznie (wartość poziomu istotności p=0,000374 jest mniejsza od 0,05). Zliczeniowy R-kwadrat (na podstawie tablicy trafności) wynosi 84% i wskazuje na dobrą jakość dopasowania modelu. Chociaż pseudo R-kwadrat McFaddena świadczy o nienajlepszym dopasowaniu.

Zad. 3

1. a= (X^TX)^-1X^TY = [-3 2]^T y^p₆= 9

2. S=((yTy - aTXTy)/(n-(k+1)))^{^0,5}= 1,08

S^P₆=S(1+x₆^T(X^TX)^-1x₆)^{^0,5}=1,57

3. v=| S^P₆/y₆|=17,4%

4. P{ y^P₆- t * S^P₆< y₆< y^P₆ + t * S^P₆)=0,9

P{5,32< y₆<12,68}=0,9

Zad. 4

1. Test F sugeruje by odrzucić taką hipotezę (wartość p<0,05)

2. Wzrost bezrobocia o jednej punkt procentowy powoduje spadek inflacji o 0,235 punktu procentowego ceteris paribus.

3. Przy poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o braku heteroskedastyczności składnika losowego (p=0,06 > 0,05). Są podstawy do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji (na podstawie testu BG i DW)

4. ΔINFL_t = a + b* INFL_t-1 + e_t Regresja pozorna.

Zad. 5

1. 0,3

2. Y=e^a0K^a1L^a2e^a3te^t

3. K/L=7 , dK/dL=(dY/dL)/(dY/dK)=(a2/a1)*(K/L)=(0,8/0,3) * 7= 56/3

2* 56/3 = 37,3

d. Wzrost na skutek wzrostu zatrudnienia o 1,6% i autonomicznego tempa wzrostu 4%, razem wzrost o około 5,6%.

---