MODELE

PRZYCZYNOWO-

SKUTKOWE

PROGNOZOWANIE

NA PODSTAWIE

SZEREGÓW

CZASOWYCH

METODY

HEURYSTYCZNE

METODY

ANALOGOWE

METODA

Prawidłowości – szeregi czasowe

BAROMETRY OECD

Państw

a OECD

USA

Strefa

EURO

Polska

Prawidłowości – analogie

4

DYNAMIKA WZROSTU PKB

(rok poprzedni = 100)

Rynki wschodzące

Rynki wschodzące

i rozwijające się

i rozwijające się

Kraje

Kraje

rozwinięte

rozwinięte

Bańka

Bańka

internetowa

internetowa

Za J. Szambelańczyk: Sekcja Banków Spółdzielczych ZBP
26.01.2009

Prawidłowości – model symptomatyczny lub

przyczynowo skutkowy

Liczba

kryzysów

Średni okres

wychodzenia z

kryzysu w

latach

Skumulowana

strata w produkcji

przypadająca na

kryzys w p.p.

Udział

kryzysów ze

stratą w

produkcji w %

Skumulowana strata w

produkcji przypadająca

na kryzys ze strata

produkcji w p.p

Kryzys bankowy

69

3,1

11,6

82

14,2

Kraje

uprzemysłowione

15

4,1

10,2

67

15,2

Kraje rozwijające

się

54

2,8

12,1

86

14,0

Źródło: IMF World economic outlook

Kryzysy bankowe w latach 1975-2004

CZY KRYZYS BANKOWY MOŻE WYWOŁAĆ KRYZYS

EKONOMICZNY?

Kryzys

bankow

y

Kryzys

ekonomiczn

y

Wskaźnik koniunktury

ogólnogospodarczej -

kraje OECD Europe

Źródło: OECD - composite leading indicator

Kryzysy finansowe

„Nic dwa razy się nie zdarza

i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy

i pomrzemy bez rutyny.”

...twarde fakty:

Kwantyfikacja i
prognoza zmian
ilościowych

...głębokie

zrozumienie

Dogłębne poznanie,

weryfikacja

merytoryczna

Tylko jedna ścieżka badawcza:

integracja metod - od zbierania danych

do analiz i interpretacji

Najefektywniej

wyrasta

trafność prognoz

Metody

jakościowe

Metody

ilościowe

INTEGRACJA METOD PROGNOZOWANIA

and then explaining why it didn’t”

Ch. Chatfield 1986.

„Forecasting is the art of

saying what will happen,

DLACZEGO PROGNOZY NIE ZAWSZE SIĘ SPRAWDZAJĄ?



Otoczenie, w którym
zachodzą ciągle się
zmienia

PROGNOZA POWINNA OKREŚLIĆ OGÓLNY KIERUNEK

ROZWOJU BADANYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH



Działań człowieka nie można
dokładnie przewidzieć.

PROBLEMY PROGNOZOWANIA ZJAWISK EKONOMICZNYCH



Niewystarczające
rozeznanie w
powiązaniach między
zmiennymi



Krótkie, nieregularne i
wykazujące głębokie
zmiany szeregi czasowe



Założenie o regularności
kształtowania się zjawisk
gospodarczych w czasie



Dopasowanie modelu w przeszłości nie oznacza, że
będzie on równie dobrze dopasowany w przyszłości



Problem stabilności modelu – niezmienność postaci
analitycznej, zbioru zmiennych objaśniających i wartości
parametrów w przyszłości

PROBLEMY PROGNOZOWANIA ZJAWISK EKONOMICZNYCH

Pytanie: czy prognozowanie ma sens?



Tak, o ile dotyczy zjawisk ze zmianami ilościowymi

Trafność prognoz

Trafność prognoz

Trafność prognoz

Trafność prognoz

»

horyzont prognozy;

»

głębokość retrospekcji;

»

metody prognostyczne;

»

informacje prognostyczne;

»

moment konstrukcji prognozy;

Zwiększanie trafności prognoz

Zwiększanie trafności prognoz

Zwiększanie trafności prognoz

Zwiększanie trafności prognoz

»

stosowanie kilku metod - porównanie

wyników;

»

porównanie z wynikami innych autorów;

»

wyprowadzenie wniosków ze znanych

już prognoz;

»

weryfikacja merytoryczna i logiczna;

»

prognozy ex post.

PROCES PROGNOZOWANIA

»

określenie zakresu prognozowania;

»

określenie horyzontu prognozowania;

»

wybór metody prognozowania;

»

zbiór informacji;

»

wykonanie obliczeń;

»

ocena trafności i realności prognozy;

»

monitorowanie.



obiekt;



zjawisko;



cel;



zmienne;

PROCES PROGNOZOWANIA

MODELE

PRZYCZYNOWO-

SKUTKOWE

PROGNOZOWANIE

NA PODSTAWIE

SZEREGÓW

CZASOWYCH

METODY

HEURYSTYCZNE

METODY

ANALOGOWE

METODA

»

cel prognozy;

»

specyfika rozpatrywanej sytuacji

prognostycznej;

»

charakter zmian prognozowanego zjawiska;

»

właściwości metod prognozowania;

»

horyzont czasu objęty prognozą;

»

rodzaj i zakres dostępnych danych

statystycznych;

»

możliwości techniczne, osobowe;

»

koszty zastosowania określonych metod.

WYBÓR METODY PROGNOZOWANIA

Proces prognozowania

DUŻE

ZMIANY

NIEWIELKIE

ZMIANY

PRZEWIDYWANE

Obszar

prognozowania

Warunki

prognozowania

Opinie ekspertów,

ekstrapolacja

Makrootoczenie

Analogie,, RBF

Opinie ekspertów,

badania intencji

ekstrapolacja

Zachowania
konkurencji

Opinie ekspertów,

analogie

Badanie intencji,

ekstrapolacja

Podaż

Opinie ekspertów,

analogie, badanie

intencji,

ekstrapolacja,

modele

ekonometryczne

Ekstrapolacja

Koszty

Opinie ekspertów

modele

ekonometryczne,

RBF

WYBÓR METODY PROGNOZOWANIA

RBF- rule based forecasting (metody ekstrapolacyjne wsparte opiniami ekspertów)

Proces prognozowania

Wiarygodność

danych

»

dokładność

(odzwierciedlają zjawisko, którego dotyczą);

»

jednoznaczność

(interpretacja nie budzi wątpliwości);

»

identyfikowalność zjawiska przez zamienną

(możliwy opis zjawiska wieloma zmiennymi);

»

kompletność

(wszystkie dane niezbędne do poznania zjawiska);

»

odpowiedniość

(dane użyteczne w rozwiązaniu problemu);

»

aktualność

(wciąż aktualne w opisie zjawiska);

»

koszt zbierania i opracowania;

»

porównywalność

(pod względem czasu,

terytorium, definicji, metod pozyskiwania).

KRYTERIA JAKOŚCI DANYCH STATYSTYCZNYCH

Prognozowanie

Identyfikacja struktury, natężenia,

siły, kierunku zależności, określenie

relacji ilościowych między zmiennymi

Dane

Uczestnicy rynku

decyzje

> Uporządkować
> Oczyścić
> Przeanalizować

PRZEWIDYWANIE

Analiza szeregów

czasowych

Identyfikacja

struktury,

charakterystyka

przebiegu

T

Rodzaj trendu,

załamania, zmiany

kierunku, dynamika

C

Gładkość zmian, długość
cyklu, regularność faz,

powtarzalność, punkty

zwrotne

S

Wzorzec zmian,

amplituda

I

Czy na pewno

nieregularne?

SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI - POMIAR

Wykorzystanie kart bankowych

* I-III kwartał 2009

Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON

Przyjazdy cudzoziemców do Polski według miesięcy (w tys osób)

Y

t

= (T

t

*S

t

*I

t

)/SR

t

= S

t

*I

t

SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI SKUPU MLEKA

Y

t

/S

t

= (T

t

*S

t

*I

t

)/S

t

= T

t

*I

t

SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI - skupu mleka

SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI SKUPU MLEKA

Y

t

=T

t

+C

t

+S

t

+I

t

-SR

t

=S

t

+I

t

CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO W POLSCE

01/9
9

01/9
3

05/9
5

01/0
3

06/9
4

11/9
7

10/0
1

10/0
4

Y

t

-S

t

=T

t

+C

t

+S

t

+I

t

-S

t

=T

t

+C

t

+I

t

05/0
4

CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO W POLSCE -

cechy morfologiczne cyklu

Wskaźnik koniunktury

ogólnogospodarczej
15 krajów Unii Europejskiej

Wskaźnik koniunktury

ogólnogospodarczej
15 krajów Unii Europejskiej

Wskaźnik koniunktury

ogólnogospodarczej
15 krajów Unii Europejskiej

Wskaźnik koniunktury

ogólnogospodarczej -

kraje OECD Europe

Źródło: OECD - composite leading indicator

Kryzysy finansowe

„Nic dwa razy się nie zdarza

i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy

i pomrzemy bez rutyny.”

CENY SKUPU ŻYWCA WIEPRZOWEGO W POLSCE

ANALOGIE NA RYNKU ŻYWCA WIEPRZOWEGO