Dr Emil Ślązak

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa Rodzaje ryzyka operacyjnego

Rodzaje zdarzeń w

Przykłady zdarzeń związanych z ryzykiem Kategorie ryzyka operacyjnego

ramach kategorii

operacyjnym

1) nieautoryzowane transakcje (poniesiona strata) l. Działania

2) błędna wycena transakcji (zamierzona)

nieuprawnione

l. Oszustwo wewnętrzne

3) działania nierejestrowane (zamierzone)

(ang. internal fraud)

1) oszustwo, oszustwo kredytowe, bezwartościowy depozyt Straty z tytułu działań mających na 2) kradzież, wymuszenie, defraudacja, rabunek celu:

3) sprzeniewierzenie aktywów

- zamierzone oszustwo,

4) zamierzone zniszczenie aktywów

- sprzeniewierzenie własności

5) fałszerstwo

2. Kradzie

ż i oszustwo

- obejście regulacji, prawa lub polityki

6) oszustwo czekowe

Banku

7) przemyt

dotyczące co najmniej jednej osoby

8) przejęcie rachunku, mistyfikacja, itp.

wewnętrznej.

9) niezgodności podatkowe, unikanie podatków (umyślne) 10) przekupstwo, łapówkarstwo

11) działalność na korzyść własną (nie na rachunek banku)

1. Kradzież i oszustwo

1) kradzież, rabunek

2) fałszerstwo

2. Oszustwo zewnętrzne –

3) oszustwo czekowe

(ang. external fraud)

Straty z tytułu działań mających na celu zamierzone oszustwo,

sprzeniewierzenie własności lub

2. Bezpieczeństwo

1) hakerstwo

obejście regulacji, prawa

systemów

2) kradzież informacji (poniesiona strata) przez osobę trzecią

Dr Emil Ślązak

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa

1) zdarzenia związane z wypłatą odszkodowań z tytułu wypłat wynagrodzeń, rozwiązywania umów o pracę, 3. Praktyka kadrowa i

nieprzestrzegania przepisów prawa przez Bank

l. Stosunki pracownicze 2) zorganizowane działania związków zawodowych (strajki, bezpieczeństwo pracy

protesty)

(ang. employment practices and

3) ujawnianie danych osobowych pracowników

workplace safety)

4) nieobecność kluczowych pracowników w pracy Straty wynikające z działań Banku

niezgodnych z prawem pracy,

1) wypadki na terenie administrowanym przez Bank przepisami BHP, porozumieniami

2. Bezpieczeństwo

2) wypadki przy pracy z powodu nieprzestrzegania przez zawartymi z pracownikami, lub z

środowiska pracy

Bank przepisów BHP i ppoż.

wypłat roszczeń z tytułu odszkodowań

3) inne zdarzenia skutkujące wypłatami odszkodowań dla za wypadki przy pracy oraz zdarzeń z

pracowników

zakresu różnicowania i dyskryminacji

3. Podziały i

Wszelkie typy dyskryminacji pracowników (ze względu na dyskryminacja

wiek, płeć, przekonania, przynależność do partii politycznych, organizacji związków zawodowych, itp.)

4. Klienci, produkty i praktyka

1) naruszenie zaufania, naruszenie wytycznych w zakresie biznesowa (ang. customers,

obsługi klientów

2) zagadnienia dostosowania, pozyskiwanie informacji products and business practices)

(poznaj swego klienta, itp.)

Straty wynikające z niezamierzonego

l. Obsługa klientów,

3) ujawnianie informacji dotyczących klientów lub wynikającego z zaniedbania,

ujawnianie informacji o indywidualnych

niewypełnienia zawodowych

klientach, zobowiązania 4) naruszenie prywatności zobowiązań w stosunku do

względem klientów

5) agresywna sprzedaż

poszczególnych klientów (w tym

6) agresywny handel na rachunek klienta w celu

wymagań dotyczących uczciwości i maksymalizacji prowizji

odpowiedzialności), albo też z

7) nieuprawnione użycie informacji poufnej charakteru lub struktury produktu.

8) odpowiedzialność kredytodawcy

2. Niewłaściwe praktyki l) próby monopolizacji rynku

Dr Emil Ślązak

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa

biznesowe lub rynkowe

2) manipulacje rynkiem finansowym

3) handel na podstawie poufnych informacji (na konto Banku)

4) działanie poza zezwoleniem

5) pranie pieniędzy

1) wadliwie skonstruowane produkty bankowe tym błędy wzorów umów, regulaminów i inny tego typu dokumentów, 3. Wady produktów

brak autoryzacji)

2) błędy modeli (np. wycen instrumentów pochodnych) 1) dokonywanie oceny profilu klienta niezgodnie z 4. Klasyfikacja klienta i wytycznymi

ekspozycje

2) przekraczanie limitów zaangażowania względem klienta 3) błędy oceny profilu klienta

1) Spory o jakość działalności doradczej świadczonej przez 5. Usługi doradcze

Bank

5. Uszkodzenia aktywów

(ang. damage to physical assets)

1) straty powstałe w wyniku kl

Kl

ęsk żywiołowych

ęski żywiołowe i inne

Straty wynikające z utraty bądź

2) straty wynikające z działalności terrorystycznej, zdarzenia

zniszczenia fizycznych aktywów w

wandalizmu etc.

wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń.

1) nieprawidłowe działanie sprzętu

6. Zakłócenia działalności i błędy 2) błędy oprogramowania

systemów (ang. business

3) nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnych, disruption and system failures)

Systemy

komputerowych, Internetu

Straty wynikające z zakłóceń w

4) przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz

działalności i błędów systemów

nieprawidłowe działanie urządzeń podtrzymujących zasilanie.

Dr Emil Ślązak

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa 1) błędy w czasie komunikacji

2) błędy wprowadzania, utrzymania i ładowania danych 3) przeoczenie terminu lub nie wywiązanie się z ciążącego l. Wprowadzanie do

obowiązku

systemu, wykonywanie, 4) błędne działanie modelu lub systemu rozliczanie i obsługa

5) błędy księgowe, błędy atrybutów rejestracji transakcji

6) błędy wykonania innych zadań

7) niewykonanie dostawy

8) błędy w procesie zarządzania zabezpieczeniami 9) utrzymywanie danych referencyjnych

1) niewykonanie obowi

2. Monitorowanie i

ązku sprawozdawczego

7. Dokonywanie transakcji,

2) sporządzenie niedokładnego sprawozdania zewnętrznego sprawozdawczość

dostawa oraz zarządzanie

(poniesiona strata)

procesami

1) zagubienie dokumentacji dotyczącej udzielenia, odwołania (ang. execution, delivery and

pełnomocnictwa

3. Dokumentacja

2) zagubienie, niekompletność dokumentacji innej niż

process management)

dotycząca klienta

wymieniona w pkt l

Straty wynikające z błędów podczas przeprowadzania transakcji lub

3) błędy w informacji na etapie pozyskania klienta zarządzania procesami, jak również z 1) udzielenie dostępu do rachunku osobom nieuprawnionym relacji z kontrahentami i dostawcami

2) wprowadzenie błędnych danych na rachunku (poniesiona 4. Zarządzanie

strata)

rachunkami klientów

3) wyrządzenie szkody lub straty w aktywach klienta wskutek zaniedbania

5. Uczestnicy procesów

niebędący klientami

1) błąd kontrahenta

banku (np. izby

2) spory z kontrahentami.

rozliczeniowe)

1) wadliwie sporządzone umowy o wykonywanie przez 6. Sprzedawcy i

podmioty zewnętrzne czynności należących do zakresu dostawcy

działania Banku oraz ich niewłaściwe realizowanie 2) spory z sprzedawcami i dostawcami