110010-0609 Ekonometria
Studium
Licencjackie
semestr
zimowy
2008/09
wykład:
dr E. Tomczyk
ćwiczenia: dr E. Tomczyk, dr K. Bień, mgr M. Bazyl, staż. M. Zawisza
1
wykład 25.09
ćwiczenia 26.09
Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja MNK.
2
wykład 2.10
ćwiczenia 3.10
Merytoryczna i statystyczna weryfikacja modelu. Wprowadzenie do
pakietu gretl.
3
wykład 9.10
ćwiczenia 10.10
Współliniowość zmiennych objaśniających. Autokorelacja i
heteroskedastyczność składnika losowego.
4
wykład 16.10
ćwiczenia 17.10
Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa.
Błędy predykcji. Wyrównywanie wykładnicze.
5
wykład 23.10
ćwiczenia 24.10
Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje
produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.
6
wykład 30.10
ćwiczenia 31.10
Modele zmiennej jakościowej: liniowy model prawdopodobieństwa,
model logitowy, probitowy, tobitowy.
7
wykład 6.11
ćwiczenia 7.11
Ekonometria szeregów czasowych: modele ARIMA; stacjonarność i
stopień integracji szeregów czasowych.
8
ćwiczenia 14.11
Ekonometria szeregów czasowych: kointegracja; modele z
rozłożonymi opóźnieniami; model korekty błędem.
9
ćwiczenia 21.11
Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki
makroekonomiczne. Model Leontiewa.
10
ćwiczenia 28.11
Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele
ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.
11
ćwiczenia 5.12
Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Metoda graficzna
znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL.
12
ćwiczenia 12.12
Program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel
inwestycyjny i inne zadania PL. Zastosowanie dodatku SOLVER.
13
ćwiczenia 19.12
Zagadnienia pooptymalizacyjne. stabilność rozwiązania optymalnego,
dualizm.
14
ćwiczenia 9.01
Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki
krytycznej.
15
ćwiczenia 16.01
Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.