MODELE INWESTYCYJNE

  1. Stopa zwrotu jest:

    1. Bezwzględną miarą dochodowości

    2. Względną miarą dochodowości

    3. To nie jest miara dochodowości

  2. Różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna (akcji) to:

    1. Stopa zwrotu

    2. Dochód z tyt. Dywidendy

    3. Dochód z różnicy kursów

  3. Gdy kapitalizacja jest ciągła, mówimy o:

    1. Geometrycznej stopie zwrotu

    2. Arytmetycznej stopie zwrotu

    3. Logarytmicznej stopie zwrotu

  4. Gdy rozważamy czynnik dyskontowy jako e-rt to przyjmujemy, że:

    1. Stopa procentowa to zmienna ciągła

    2. Stopa procentowa to zmienna dyskretna

    3. Czas to zmienna ciągła

    4. Czas to zmienna dyskretna

    5. Żadna z w/w

  5. Wyróżniamy następujące miary ryzyka:

    1. Niepewności, zagrożenia, zmienności

    2. Wrażliwości, zyskowności, zagrożenia

    3. Zmienności, wrażliwości, dochodowości

    4. Zmienności, zagrożenia, wrażliwości

  6. Wariancja jest miarą:

    1. Dochodowości

    2. Wrażliwości

    3. Zagrożenia

    4. Zmienności

  7. Nienormowaną miarą zależności jest:

    1. Β1/2

    2. Kowariancja

    3. Β2

    4. cor

  8. Kowariancja pozwala wnioskować o:

    1. Tylko silnym związku

    2. Sile i kierunku związku

    3. Tylko kierunku związku

    4. Ani sile ani kierunku związku

  9. Współczynnik korelacji jest:

    1. Zawsze >0

    2. Zawsze <0

    3. Zawsze =0

    4. Zawsze w przedziale <0,1>

    5. Zawsze w przedziale <-1,0>

    6. Zawsze w przedziale <-1,1>

    7. Żadne z ww.

  1. Jeśli cov=0,25 to związek jest:

    1. Silny +

    2. Słaby +

    3. Brak związku

    4. Dodatni

    5. Silny

  2. Βeta w modelu Sharpe`a to miara ryzyka:

    1. Specyficznego

    2. Dywersyfikowalnego

    3. Niesystematycznego

    4. rynkowego

  3. Dywersyfikacja redukuje ryzyko:

    1. Rynkowe

    2. Systematyczne

    3. Specyficzne

  4. Ksi w modelu Sharpe`a odzwierciedla:

    1. Tylko czynniki poza rynkowe

    2. Tylko psychikę inwestorów

    3. Tylko czynniki rynkowe

    4. Nic nie odzwierciedla, po prostu jest

  5. Jeżeli beta >1 to akcja jest:

    1. Bardziej wartościowa niż rynek

    2. Mniej ryzykowna niż rynek

    3. Gorsza niż rynek

    4. Bardziej ryzykowna niż rynek

  6. Szacując betę na podstawie danych historycznych, musimy znać:

    1. Tylko stopy zwrotu z akcji

    2. Tylko stopy zwrotu z rynku

    3. Stopy zwrotu z akcji i rynku

    4. Tylko dobry kalkulator

  7. W przypadku linii SCL tangens kąta nachylenia jest równy:

    1. Ksi

    2. Beta

    3. Rm

  8. Gdy wzrasta ilość aktywów w portfelu, maleje ryzyko:

    1. Rynkowe

    2. Specyficzne

    3. Systematyczne

    4. Ryzyko nie maleje

  9. Stopa zwrotu to stosunek:

    1. Przychodów do nakładów

    2. Dywidend do nakładów

    3. Dochodów do nakładów

    4. Zysku kapitałowego do nakładów

    5. Żadne z w/w