Rozdział 5
PROGNOZOWANIE
Rozdział 5
PROGNOZOWANIE
Modele prognostyczne
Modele prognostyczne
Modele
niestrukturalne
Modele
niestrukturalne
Analiza
szeregów
czasowyc
h
Analiza
szeregów
czasowyc
h
Metoda
barometrów
Metoda
barometrów
Modele
struktural
ne
Modele
struktural
ne
W analizie szeregów
czasowych możemy
wyodrębnić następujące
elementy dynamiki :
• Trend
• Wahania koniunkturalne
• Zmiany sezonowe
• Wahania nieregularne
Trend ( tendencja rozwojowa) - pewna stała
tendencja zmian danej zmiennej ekonomicznej
obserwowana w dłuższym okresie.
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
czas
Na tendencję rozwojową nakładają się wahania
koniunkturalne.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Linia
trendu
Wahania
sezonow
e
czas
Zmiany sezonowe - cykliczne wahania popytu o
krótszym przebiegu, związane z porami roku, sezonem
urlopowym i innymi czynnikami.
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
Zmiany
sezonowe
czas
Linia
trendu
Wahania nieregularne - nieregularne zmiany
zmiennej w krótkim okresie związane w zasadzie z
niedającymi się przewidzieć czynnikami losowymi
Żaden model bowiem, nawet
najbardziej złożony, nie wyjaśnia
nam w pełni rzeczywistości.
Funkcja liniowa - Q
t
=a+bt
czas
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
Dane (rzeczywista produkcja):
Q
1
=110, Q
2
=118, Q
3
=121, Q
4
=133, Q
5
=136, Q
6
=145, Q
7
=155,
Q
8
=166, Q
9
= 175, Q
10
=185, Q
11
=195, Q
12
=201
Funkcja kwadratowa -
Q
t
=a+bt+ct
2
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
czas
Dane (rzeczywista produkcja):
Q
1
=110, Q
2
=118, Q
3
=121, Q
4
=133, Q
5
=136, Q
6
=145, Q
7
=155,
Q
8
=166, Q
9
= 175, Q
10
=185, Q
11
=195, Q
12
=201
Funkcja wykładnicza - Q
t
=br
t
====> lnQ
t
=lnb+(lnr)t
Dane (rzeczywista produkcja):
Q
1
=110, Q
2
=118, Q
3
=121, Q
4
=133, Q
5
=136, Q
6
=145, Q
7
=155,
Q
8
=166, Q
9
= 175, Q
10
=185, Q
11
=195, Q
12
=201
Jak teraźniejszość wpływa na
przyszłość
W wielu procesach gospodarczych teraźniejsza wartość
zmiennej ekonomicznej wpływa na jej wartość przyszłą
(np. wzrost sprzedaży w jednym miesiącu oznacza
często, że sprzedaż w następnym miesiącu również
wzrośnie).
Załóżmy, że wielkość sprzedaży w bieżącym okresie zależy
od rozmiarów sprzedaży w okresie poprzednim.
Q
t
=a+bQ
t-1
Można je oszacować MNK traktując wielkość sprzedaży w
okresie poprzednim jako zmienną objaśniającą.
Jeśli zatem wyraz wolny jest dodatni, a b>1 to sprzedaż
będzie rosła (bardziej niż proporcjonalnie) wraz z
upływem czasu.
Zmiany sezonowe
Metody, które niwelują skutki
pominięcia wahań sezonowych:
•Prognoza ex post
•Wprowadzenie zmiennych zero-
jedynkowych
Metoda barometrów
•
Oparta na zaobserwowanej cykliczności pewnych
zmiennych ekonomicznych w określonym czasie.
• Wykorzystuje wskaźnik wyprzedzający
problemy :
-nie zawsze dokładne wyniki
-brak czasu nastąpienia zmiany
-brak informacji o skali zmian.
•Indeks wskaźników wyprzedzających (Index of
Leading Indicators)
-spadek indeksu zbiorczego = osłabienie
koniunktury
Modele ekonometryczne
Model
Makroekonomic
zny
Mikroekonomic
zny
-produkt krajowy
brutto
-inflacja
-bezrobocie
-poziom stóp
procentowych
-rozmiary handlu
zagranicznego
-korzyści ze skali
produkcji
-układ popytu i
podaży
-wpływ regulacji
państwowych
Model ekonometryczny - opisuje relacje między
podstawowymi zmiennymi ekonomicznymi. Pozwala
bezpośrednio określić ilościowe powiązania między nimi oraz
daje całościowy i spójny obraz gospodarki.
Prosty model makroekonomiczny
Y - łączna wartość produkcji wytwarzanej w całej gospodarce, C-
wydatki konsumpcyjne ludności, I- prywatne wydatki
inwestycyjne, G- wydatki państwa, X- eksport, M- import
•
Po sformułowaniu ogólnego modelu gospodarki
wymagane są następujące etapy:
- oszacowanie modelu za pomocą odpowiedniej
metody regresji,
- otrzymanie oceny parametrów oraz
wskaźników jakości regresji,
- wprowadzenie ewentualnych korekt w modelu,
- przekształcenie modelu i sprowadzenie go do
postaci zredukowanej.
Dany model będzie przedstawiał się
następująco:
•
Jak wykorzystać otrzymane
równanie w prognozie?
Uwagi do modelu
makroekonomicznego
Model pomija wiele innych czynników
określających stan gospodarki, tj.:
• rynek pracy,
• sektor finansowy,
• polityka państwa,
• wymiana z zagranicą.
Dokładność prognoz
Średni błąd bezwzględny:
Q*- wartość prognozowana, Q- przyszła wartość
rzeczywista, m- liczba dokonanych prognoz
Średnie odchylenie:
k- liczba współczynników równania regresji
•
Jakość prognoz
Wnioski z analizy trafności prognoz
wykonanych przy użyciu różnych
metod:
- dokładność prognoz systematycznie
wzrasta,
- prognozy wielu zmiennych są wciąż
bardzo niedokładne,
- istotny jest horyzont czasowy
prognozy
- nie jest możliwe wskazanie jednego
źródła prognoz.
Dziękujemy za uwagę