1. RYZYKO - DEFINICJA

1. RYZYKO - DEFINICJA

Ryzyko to pojęcie z zakresu teorii decyzji,
oznaczające sytuację, w której wybranie
danego wariantu pociąga za sobą możliwości
wystąpienia różnych konsekwencji, znamy
jednak prawdopodobieństwa wystąpienia
każdej możliwości. Formalnie, decyzjami
podejmowanymi w warunkach ryzyka
nazywamy taką klasę problemów decyzyjnych,
w której dla każdej znany jest rozkład
prawdopodobieństwa wszystkich konsekwencji.

Najważniejszy okres: 1654-1763

1) źródło – indoarabski system liczbowy
2) lata 1636-1637 – „gorączka tulipanowa” w

Holandii – nowe rodzaje ryzyka; początek
kontraktów terminowych:
Wind Handel (handel wiatrem)

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

3) poważne badania nad ryzykiem w dobie

renesansu; rok 1654 problem kawalera de
Méré: list do Pascala, współpraca Pascala z
Fermatem; opublikowanie Traité du triangle
arithmétique, Trójkąt Pascala, opracowanie
podstaw teorii rachunku
prawdopodobieństwa i metody indukcji
matematycznej.

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

Na bokach trójkąta znajduje się cyfra 1, a każda
liczba nowego wiersza powstaje jako suma dwóch
znajdujących się bezpośrednio nad nią. Liczby
stojące w n-tym wierszu, to kolejne współczynniki
dwumianu Newtona – rozwinięcia (a+b)

n

.

Przykład:
(1+x)

3

=1+3x+3x

2

+x

3

 

stąd w trzecim wierszu trójkąta znajdują się: 1, 3, 3,
1
(a+b)

5

=1a

5

b

0

+5a

4

b

1

+10a

3

b

2

+10a

2

b

3

+5a

1

b

4

+1a

0

b

5

stąd w piątym wierszu znajdują się: 1, 5, 10, 10, 5, 1

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

4) rok 1713 – wydanie „Sztuki przewidywania”

(Ars conjectandi) Jakuba Bernoulliego, w
której sformułowano prawo wielkich liczb
(termin wprowadził w 1835 S. Poisson),
opisane równaniem Bernoulliego

5) rok 1730 - Abraham de Moivre wprowadza

koncepcję rozkładu normalnego i pojęcie
odchylenia standardowego.

6) rok 1738 – Daniel Bernoulli podaje

rozwiązanie paradoksu petersburskiego.

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

7) rok 1763 – opublikowanie pośmiertnie dzieła

Thomasa Bayesa Essay Towards Solving a
Problem in the Doctrine of Chances, w
którym pojawia się twierdzenie Bayesa.

8) rok 1812 P.S. de Laplace podaje definicję

prawdopodobieństwa

9) rok – 1875 Francis Galton odkrywa regresję

od średniej.

10) rok 1952 – Harry Markowitz formułuj

koncepcję dywersyfikacji ryzyka

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

2. NOWOŻYTNA KONCEPCJA

RYZYKA

RYZYKA

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Basel Committe
on Banking Supervision)
– ciało kolegialne funkcjonujące przy BIS (Bank for
International Settlements), zajmujące się opracowywaniem
międzynarodowych standardów w zakresie działalności
instytucji kredytowych. Powstał pod koniec 1974 r. z inicjatywy
banków centralnych G-10 (Belgia, Francja, Kanada, RFN,
Włochy, Japonia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone) oraz Szwajcarii i Luksemburga, w następstwie
poważnych zaburzeń na rynkach walutowych i bankowych –
szczególnie bankructwa banków: Bankhaus Herstatt i Franklin
National Bank. Publikuje dokumenty w formie rekomendacji,
które następnie implementowane są do systemów prawnych
poszczególnych krajów zgodnie z obowiązującą ścieżką
legislacyjną. Obecnie członkami jest 27 krajów.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

NORM BAZYLEJSKICH

Filar I:



Płynności – prawdopodobieństwo utraty płynności



Kredytowe – prawdopodobieństwo niespłacenia
przez dłużnika zobowiązania podstawowego wraz
z odsetkami i opłatami



Rynkowe – ryzyko tego, że wartość bilansowych
lub pozabilansowych pozycji zostanie
zmniejszona na skutek zmiany cen akcji, kursów
walut, stóp procentowych, cen towarów.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

NORM BAZYLEJSKICH

Filar I:



Operacyjne – definiowane jako ryzyko straty
wynikającej z niedostosowania lub zawodności
wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. W
zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko
prawne (ryzyko ukarania lub wprowadzenia sankcji
przez władze administracyjne z powodu
działalności niezgodnej z prawem), natomiast
wyłącza się niego ryzyko reputacji (ryzyko
utracenia zaufania na rynku) i strategiczne (ryzyko
poniesienia strat w wyniku niewłaściwego
zdefiniowania zadań i celów).

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

NORM BAZYLEJSKICH

Filar II:

te rodzaje ryzyka, które ujęto lub nie w Filarze
I,
ale są dla danego banku szczególnie istotne ze
względu na profil działalności oraz takie, które
mogą być wywołane przez zmiany w otoczeniu
ekonomicznym. Należy wśród nich wymienić:

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

NORM BAZYLEJSKICH

•

ryzyko koncentracji,

•

ryzyko stopy procentowej

w księdze bankowej,

•

ryzyko płynności,

•

ryzyko warunków

skrajnych,

•

ryzyko prawne,

•

ryzyko strategiczne,

•

ryzyko reputacji,

•

ryzyko modeli,

•

ryzyko systemów

informatycznych,

•

ryzyko kapitałowe,

•

ryzyko transferowe,

•

ryzyko cyklu

gospodarczego,

•

ryzyko kraju,

•

ryzyko

ubezpieczeniowe
i inne.

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

3. PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG

NORM BAZYLEJSKICH

NORM BAZYLEJSKICH



identyfikacja



ocena



sterowanie



kontrola

3. ETAPY PROCESU

3. ETAPY PROCESU

ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM

RYZYKIEM

Zarząd – monitoruje sytuację jednostki w

zakresie wszelkich rodzajów ryzyka, na jakie
jest lub może być ona narażona. Kierując się
zakresem działalności dostosowuje procedury
zarządzania ryzykiem, opracowuje oraz
odpowiada za wdrażanie strategii działania
baku.

Rada Nadzorcza – wspiera zarząd w

efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Zatwierdza
strategię działania oraz strukturę
organizacyjną adekwatną do skali działalności
i skali ponoszonego ryzyka.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

RYZYKIEM W BANKU

W oparciu o okresowe raporty przedstawiane
przez odpowiedzialne jednostki, Zarząd i Rada
Nadzorcza monitorują te rodzaje ryzyka, na które
narażony jest bank oraz ich zmiany w czasie.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

RYZYKIEM W BANKU

Treasury (departament skarbu) –

odpowiedzialny za bieżące (operacyjne)
zarządzanie ryzykiem. Najczęściej korzysta
ze wsparcia jednostek typu middle office.

Departamenty ryzyka – funkcjonalnie i

operacyjnie niezależne od Treasury.
Zadania: rozwój właściwych metod oceny
ryzyka oraz kontrola i ocena przestrzegania
obowiązujących limitów.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

RYZYKIEM W BANKU

ALCO (Assets/Liabilities Committee; Komitet

Zarządzania Aktywamii Pasywami) – ciało
kolegialne; odpowiada za tendencje średnio – i
długoterminowe poprzez kształtowanie polityki
depozytowo-kredytwej, cenowej, funduszy
własnych i struktury bilansu. Skupia prezesów
oraz szefów departamentów finansowych.

Jednostki audytu wewnętrznego – niezależna

ocena skuteczności procesu zarządzania
ryzykiem na potrzeby Rady Nadzorczej i
Zarządu.

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

RYZYKIEM W BANKU

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

4. STRUKTURA ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W BANKU

RYZYKIEM W BANKU