PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA
WARUNKI ZALICZENIA:
PREZENTACJA = 60% OCENY
KOŃCOWEJ
TEST = 40% OCENY KOŃCOWEJ
OCENA KOŃCOWA = WYPADKOWA
WW. SKŁADOWYCH
KAŻDA NIEOBECNOŚĆ
NIEUSPRAWIEDLIWIONA = MINUS
0,5 OCENY KOŃCOWEJ
KULTURA OSOBISTA – JAK NA
SPOTKANIU BIZNESOWYM:
rozmowy,
telefony,
gazety,
napoje,
kanapki, itp. => „zerwanie negocjacji” =
usunięcie z sali
PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA
TEST KOŃCOWY:
MAX. 15 PYTAŃ
TEST 1 KROTNEGO WYBORU (a-d)
ZAKRES TEMATYCZNY – Z ĆWICZEŃ / WYKŁADÓW
NA OSTATNICH ZAJĘCIACH
PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA
PREZENTACJA:
GRUPY ok.3 OSOBOWE
CZAS = 60-70 MIN.
TEMATYKA – WYBRANA NA 1 ZAJĘCIACH
SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA – DOWOLNY Z
WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA, PREZENTACJI,
TABLICY, FILMÓW, ITP. (ORAZ PAMIĘCI I
WYOBRAŹNI – SZCZEGÓLNIE CENNE !!!!!!!!!!)
PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA
PREZENTACJA – FORMUŁA / UKŁAD:
CZĘŚĆ 1 – TEORIA DANEGO TEMATU
CZĘŚĆ 2 – ROZWINIĘCIE I CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
(ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE)
CZĘŚĆ 3 - CIEKAWOSTKI ITP. (FILMY, REKLAMY..)
CZĘŚĆ 4 – DYSKUSJA Z GRUPĄ (B. MILE WIDZIANA)
PORTFEL INWESTYCYJNY- ĆWICZENIA
PREZENTACJA – OCENA:
CZĘŚĆ 1 – 20%
CZĘŚĆ 2 – 20%
CZĘŚĆ 3 – 20%
CZĘŚĆ 4 – 20%
POSTAWA / STYL WYPOWIEDZI – 20%
PORTFEL INWESTYCYJNY- LITERATURA
Bibliografia podstawowa:
- Reilly F.K., Brown K.C., 2001, Analiza inwestycji i
zarządzania portfelem, PWE, Warszawa
- Elton E.J., Gruber M.J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa
i analiza papierów wartościowych, WIG -Press, Warszawa
- Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje, PWN, Warszawa
- Ostrowska E., 2007, Rynek kapitałowy, Funkcjonowanie i
metody oceny, PWE, Warszawa
Bibliografia uzupełniająca:
-Jurek W., 2001, Konstrukcja i analiza portfela papierów
wartościowych o zmiennym dochodzie, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
- Haugen R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania,
WIG Press, Warszawa
- Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów
wartościowych, PWE, Warszawa
- Ostrowska E., 2002, Portfel papierów wartościowych, Wyd.
WSZ, Słupsk
- Hajstrom R.,, 2001, Portfel Warrena Buffeta, Wyd.
Naukowo-Techniczne, Warszawa
- Zarządzanie ryzykiem, 2007, red. Jajuga K., PWN, Warszawa
Artykuły naukowe bieżące.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 1 – PAPIERY WARTOŚCIOWE JAKO SKŁADNIKI
PORTFELI INWESTYCYJNYCH
-
Czym są papiery wartościowe – teoria, definicje,
podstawy prawne (Polska)
-
Rodzaje papierów wartościowych
-
Sposoby pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym
a rodz. papierów wartościowych
-
Dylemat emitentów - koszty pozyskania kapitału na r.
kapitałowym vs. inne alternatywy
-
Przykłady praktyczne emisji papierów wartościowych w
Polsce (r. publiczny vs. rynek niepubliczny)
-
Firmy oferujące usługi związane z emisją papierów
wartościowych
-
Przykłady z rynków zagranicznych – (np. największe
emisje, itp.)
-
Marketing związany z emisją papierów wartościowych –
przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty,
ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 2 – PORTFELE OBLIGACJI NA PODSTAWIE FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH (bond funds)
-
Dłużne papiery wartościowe – specyfika, rodzaje, wycena
-
Elementy teorii portfeli instrumentów dłużnych
-
Ryzyka
-
Fundusze inwestycyjne obligacji - teoria, definicje,
podstawy prawne
-
Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)
-
Rodzaje funduszy inwestycyjnych obligacji – Polska vs
wybrane kraje świata (max 2-3 kraje)
-
Wady i zalety analizowanych funduszy inwestycyjnych
-
Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych na
podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań
finansowych - wybrane 2 f. inwestycyjne (obligacji)
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze
(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych
w Polsce i na świecie
-
Marketing analizowanych funduszy inwestycyjnych –
przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty,
ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 3 – PORTFELE INSTRUMENTÓW RYNKU PIENIĘŻNEGO
NA PODSTAWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH R.
PIENIĘŻNEGO (money market funds)
-
Papiery wartościowe r. pieniężnego – specyfika, rodzaje,
wycena
-
Elementy teorii portfeli instrumentów r. pieniężnego
-
Ryzyka, wady i zalety
-
Fundusze inwestycyjne - teoria, definicje, podstawy prawne
-
Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)
-
Rodzaje funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego –
Polska vs wybrane kraje świata (max 2-3 kraje)
-
Wady i zalety analizowanych funduszy inwestycyjnych
-
Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych na podstawie
rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych -
wybrane 2 f. inwestycyjne (r. pieniężnego)
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze
(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w
Polsce i na świecie
-
Marketing analizowanych funduszy inwestycyjnych –
przykłady praktyczne, kampanie reklamowe, spoty, ulotki,
plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 4 – PORTFELE MIESZANE NA PODSTAWIE
ZRÓWNOWAŻONYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(mixed/balanced funds)
-
Konstrukcja portfeli zrównoważonych / mieszanych
-
Elementy teorii portfeli zrównoważonych / mieszanych
-
Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych: ilościowe i
jakościowe zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem
celów inwestorów.
-
Portfel wieloskładnikowy, akcji i instrumentów wolnych od
ryzyka.
Fundusze inwestycyjne zrównoważone - teoria, definicje,
podstawy prawne
-
Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych (ustawa)
-
Wady i zalety f. inwestycyjnych zróżwnoważonych
-
Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnego na podstawie
rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych - wybrane
2 f. inwestycyjny
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze (stopy
zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w Polsce i na
świecie
-
Porównanie kampanii marketingowych analizowanych
funduszy inwestycyjnych – przykłady praktyczne, kampanie
reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 5 – PORTFELE MIESZANE NA PODSTAWIE FUNDUSZY
EMERYTALNYCH (pension funds)
-
Konstrukcja portfeli zrównoważonych / mieszanych
-
Elementy teorii portfeli zrównoważonych / mieszanych
-
Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych: ilościowe i
jakościowe zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem
celów inwestorów.
-
Portfel wieloskładnikowy, akcji i instrumentów wolnych od
ryzyka.
-
Fundusze emerytalne - teoria, definicje, podstawy prawne
-
Ograniczenia lokacyjne emerytalnych (ustawa)
-
Wady i zalety portfeli zrównoważonych / mieszanych na
podst. f. emeryt.
-
Analiza praktyczna portfeli f. emerytalnych na podstawie
rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych - wybrane
2 f. emerytalne
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze (stopy
zwrotu) funduszy emerytalnych w Polsce i na świecie
-
Porównanie kampanii marketingowych funduszy
emerytalnych – przykłady praktyczne, kampanie reklamowe,
spoty, ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 6 – PORTFELE AGRESYWNE (AKCYJNE) NA
PODSTAWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI (equity
funds)
-
Elementy teorii portfeli agresywnych / akcyjnych
-
Podstawowe rodzaje portfeli inwestycyjnych, portfel
akcji dwóch spółek, portfel akcji wielu spółek
-
Wycena akcji
-
Fundusze inwestycyjne akcji - teoria, definicje,
podstawy prawne
-
Ograniczenia lokacyjne f. inwestycyjnych akcji (ustawa)
-
Wady i zalety portfeli agresywnych / akcyjnych
-
Analiza praktyczna portfeli f.inwestycyjnych akcji na
podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań
finansowych - wybrane 2
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze
(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych
w Polsce i na świecie
-
Porównanie kampanii marketingowych funduszy
inwestycyjnych akcji – przykłady praktyczne, kampanie
reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 7 – FUNDUSZE HEDGINGOWE I STRATEGIE
ZABEZPIECZAJĄCE (hedge funds, hedging)
-
Czym jest hedging ? elementy teorii portfeli
hedgingowych
-
Strategie zabezpieczające
-
Fundusze hedgingowe – historia, działalność w Polsce i na
świecie
-
Wpływ i reakcja analizowanych produktów na kryzys
finansowy.
-
Fundusze hedgingowe a prawo w Polsce – czy działają
legalnie ?
-
Wady i zalety f.hedgingowych
-
Analiza praktyczna portfeli hedgingowych na podst.
f.inwestycyjnych na podstawie rocznych lub półrocznych
sprawozdań finansowych
-
Największe (wartość aktywów) + najlepsze i najgorsze
(stopy zwrotu) analizowanych funduszy inwestycyjnych w
Polsce i na świecie
-
Kampanie marketingowe funduszy i produktów
hedgingowych – przykłady praktyczne, kampanie
reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU
TEMAT 8 – PRODUKTY STRUKTURYZOWANE I
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM
KAPITAŁOWYM (structures, unit-linked life insurance)
-
Czym są produkty strukturyzowane ?
-
Produkty strukturyzowane w Polsce i na świecie
-
Produkty strukturyzowana a prawo w Polsce – czy
działają legalnie ?
-
Produkty unit-linked life insurance – czym są (podst.
prawne itp.)
-
Wady i zalety produktów strukturyzowanych i unit-
linked life insurance
-
Analiza praktyczna portfela strukturyzowanego oraz
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na
podstawie rocznych lub półrocznych sprawozdań
finansowych
-
Kampanie marketingowe produktów
strukturyzowanych i produktów unit-linked life
insurance– przykłady praktyczne, kampanie
reklamowe, spoty, ulotki, plakaty itp.
PREZENTACJA – TEMATY DO WYBORU:
PO PRZEKAZANIU WSZYSTKICH TEMATÓW GRUPA
OTRZYMA 20 MIN. CZASU NA:
-
PODZIAŁ NA RÓWNE (!) GRUPY – 3-4 OSOBOWE W
ZAL. OD LICZEBNOŚCI GR. ĆWICZENIOWEJ
-
WYBÓR KONKRETNEGO TEMATU ĆWICZEŃ SPOŚRÓD
ZAPROPONOWANYCH
-
ZGŁOSZENIE WYKŁADOWCY KARTKI Z LISTĄ OSÓB +
NR. TEMATU I JEGO PEŁNĄ NAZWĄ
-
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
NA KONIEC DOKONAMY PRZYDZIELENIA TERMINÓW
CZAS START !!!!
KTO PIERWSZY TEN....