Rozdział 17

BUDOWA MODELU 

 

 

Sld.17.2. SEKWENCYJNE PROCEDURY 

BUDOWANIA 

MODELU

W sekwencyjnych procedurach budowania modelu 

ekonometrycznego zakłada się jednoczesne. przeprowadzenie doboru 

zmiennych objaśniających i szacowanie parametrów modelu. W 

procedurach tych dochodzi się do ostatecznej postaci modelu 

ekonometrycznego droga stopniowego "ulepszania" kolejnych jego 

wersji. Sekwencyjne procedury budowania modelu można podzielić na 

dwie grupy: 

      - procedury eliminacji i 

- procedury selekcji.

W procedurach eliminacji wychodzi się od najbardziej 

rozbudowanego modelu zawierającego wszystkie potencjalne zmienne 

objaśniające. W kolejnych krokach zmniejsza się liczbę zmiennych 

objaśniających aż do osiągnięcia takiej wersji modelu, która spełnia 

założone kryteria. 

W procedurach selekcji dąży się do zbudowania modelu o 

pożądanych własnościach przez działanie w kierunku odwrotnym niż w 

procedurach eliminacji. W pierwszym kroku konstruuje się model z 

jedna odpowiednio wybrana zmienna objaśniająca, a w następnych 

krokach wprowadza się do modelu dalsze zmienne objaśniające aż do 

uzyskania zadowalającej wersji modelu. 

 

 

Sld.17.3. SEKWENCYJNE PROCEDURY 

BUDOWANIA MODELU

1.

Wstępna obróbka danych: Czyszczenie danych, Obsługa 

brakujących danych, Identyfikacja błędnych klasyfikacji, 

Przekształcanie danych, Identyfikacji punktów oddalonych. 

2.

Dobór zmiennych objaśniających.

3.

Nadawanie postaci analitycznej modelowi.

4.

Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego: przypisywania 

nieokreślonym liczbowo parametrom konkretnych wartości 

liczbowych.

5.

Weryfikacja modelu : zbadania trzech własności: Stopnia zgodności 

modelu z danymi empirycznymi, Jakości ocen parametrów 

strukturalnych, Rozkładu odchyleń losowych. 

6.

Badanie 

istotności 

parametrów 

strukturalnych 

modelu 

ekonometrycznego: sprawdzenie, czy zmienne objaśniające istotnie 

oddziałują na zmienną objaśnianą.

7.

Ocena 

relatywnego 

znaczenia 

zmiennych 

w 

modelu 

ekonometrycznym  dla  wyjaśniania  kształtowania  się  zmiennej 

objaśnianej.

8.

Badanie  własności  odchyleń  losowych  -  ocena  trafności  doboru 

postaci 

analitycznej 

modelu 

oraz 

zestawu 

zmiennych 

objaśniających.

9.

Predykcją  -  wnioskowania  w  przyszłość  na  podstawie  modelu 

ekonometrycznego.

 

 

LITERATURA

1.E.Nowak. Zarys metod ekonometrii. 

Warszawa 2002