2014-05-08
1
2014-05-08
1
Raiffeisen bank polska S.A. Działa w Polsce od 1991r.
Na podstawie licencji wydanej w1990 roku przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z
ministrem finansów.
Charakterystyka Banku Raiffeisen Bank Polska S.A
Bank należy do austriackiej grupy Raiffeisen,
która jest wiodącą grupą bankową w europie
środkowo-wschodniej. Wyłącznym akcjonariuszem
RBPL jest
Raiffeisen Bank International (RBI), który powstał z
obszarów wydzielonych z Zentralbank Österreich
(RZB) i Raiffeisen International Bank-Holding AG
(RI)
2014-05-08
2
Raiffeisen Bank Polska S.A kieruje swoją ofertę do
wszystkich przedsiębiorców, zarówno mikro, małych,
średnich jak i klientów korporacyjnych.
Celem banku jest zapewnienie polskim
klientom dostępu do kompleksowych usług
finansowych. W celu realizacji tego celu RBPL
współpracuje ściśle z innymi spółkami w
ramach grup działających na rynku polskim.
Należą do nich m.in.: Raiffeisen Leasing Polska
S.A, Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.,
Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.,
Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o., Telpol 3
S.A.
2014-05-08
3
Proces sekurytyzacji
Bank przeprowadził dwie transakcje sekurytyzacji aktywów,
w obydwu występując w roli inicjatora. W obydwu
przypadkach w wyniku transakcji nie dochodziło do
przekazania prawa własności do sekurytyzowanych
ekspozycji bazowych.
Dotychczasowa działalność sekurytyzacyjna prowadzona
przez Bank nakierowana była na osiągnięcie dwóch celów:
uwolnienie kapitału regulacyjnego,
sprzedaż przeterminowanych wierzytelności
2014-05-08
4
Sekurytyzacja portfela kredytów
Sekurytyzacja portfela kredytów
klientów korporacyjnych
klientów korporacyjnych
Data rozpoczęcia sekurytyzacji: 2006 rok przeprowadzono
syntetyczną sekurytyzację aktywów dotyczącą portfela kredytów
dla klientów korporacyjnych
Podstawa sekurytyzacji: zawarcie umowy pozabilansowej
transakcji kredytowej pomiędzy Bankiem a Kreditanstalt für
Wiederaufbau
Cel sekurytyzacji: przeniesienia wszystkich ryzyk kredytowych
związanych z kredytami w sekurytyzowanym portfelu.
Wartość aktywów i zobowiązań objętych sekurytyzacją:
pierwotnie wynosiła około 267 mln €, jednak wartość portfela
zmienia się z częstotliwością miesięczną i może wahać się od 270
mln € do 225 mln €
Średni okres trwania umowy: 5 lat
Aranżer: Raiffeisen Bank Polska SA
Inwestor: Kreditanstalt für Wiederaufbau
2014-05-08
5
W maju 2011 roku zakończył się okres odnawialny
transakcji i od tego czasu transakcja weszła w fazę
amortyzacji. Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań
objętych tą transakcją na koniec 2011 roku wynosiła 139
mln €.
Umowa sekurytyzacji Raiffeisen Bank SA: obowiązuje
do 2019 r.
Główne korzyści z zawarcia transakcji: całkowity
transfer ryzyka kredytowego, którego miernikiem jest
redukcja regulacyjnego wymogu kapitałowego oraz
brak rozpoznania utraty wartości w odniesieniu do
aktywów wchodzących w skład portfela. Dywersyfikacja
finansowa, oraz rozproszenie ryzyka
2014-05-08
6
Sekurytyzacja wierzytelności z tytułu
Sekurytyzacja wierzytelności z tytułu
umów leasingu
umów leasingu
Program sekurytyzacji wierzytelności z tytułu umów
leasingowych to pierwsza tego rodzaju transakcja w
Polsce. Należy do największych z dotychczas
zrealizowanych w Europie Centralnej i Wschodniej i jest
zarazem największą transakcją sekurytyzacji portfela
umów leasingu. Transakcja refinansuje ponad 10 000
pojedynczych umów leasingu zawartych z polskimi
małymi, średnimi oraz micro-firmami.
2014-05-08
7
Data rozpoczęcia sekurytyzacji: 2006 rok
Podstawa sekurytyzacji: Bank sprzedaje niewymagalne na
dzień sprzedaży wierzytelności wynikające z umów
leasingowych
Cel sekurytyzacji: wprowadzenie nowatorskich rozwiązań
na rynku usług finansowych i leasingowych, oraz utrzymanie
rentowności banku na wysokim poziomie.
Łączna wartość programu: 640 mln PLN (tj. 167 mln €)
Średni okres trwania umowy: 3 lata
Aranżer: Raiffeisen – Leasing Bank Polska
Inwestor: ROOF POLAND sp. z o .o. (firma
specjalnie powołana do obsługi tej transakcji)
ROOF POLAND sfinansował zakup pakietu wierzytelności
poprzez emisję papierów wartościowych w dwóch transzach
oraz zaciągając pożyczkę. Spłata odsetek i kapitału
związanych z papierami wartościowymi i pożyczką
dokonywana jest wyłącznie ze środków wpływających od
leasingobiorców z umów objętych sekurytyzacją.
2014-05-08
8
Główne korzyści z zawarcia transakcji: rozproszenie
ryzyka portfela firmy, oraz umocnienie pozycji Banku na
Polskim ryku.
W styczniu 2008 r. zwiększono limit sprzedanych
wierzytelności do 1 mld zł. W styczniu 2009 roku program
sekurytyzacji wszedł w okres amortyzacji, co spowodowało
spadek zobowiązań z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009
roku o 46% w porównaniu do roku poprzedniego. W lutym
2010 roku limit programu podwyższono do 775 mln zł.
Ustanowiono nowy okres odnawialny transakcji, trwający do
stycznia 2011 roku.
2014-05-08
9
Należności objęte procesem sekurytyzacji.
Typ
aktywów
objętych
transakcj
ą
sekurytyz
acji
Rodzaj
transakcji
Wartość
transakc
ji w
2010
roku
Wartość
transakcj
i w 2009
roku
Kwota
ryzyka
pozostają
ca w
banku w
2010
roku
Kwota
ryzyka
pozostają
ca w
banku w
2009
roku
Należnoś
ci
kredytow
e
Syntetycz
na
1 015
503
1 058
237
0
0
Należnoś
ci z tyt.
umów
leasingu
Sprzedaż
wierzyteln
ości
775 203
541 093
0
0
RAZEM:
1 790
705
1 599
330
0
0
2014-05-08
10
Jantos Roksana
Jochem Aleksandra
2014-05-08
11
BIBLIOGRAFIA
1.
2.
http://raiffeisenpolbank.com/documents/30393755/30469202/2010+Uja
wnienia+dotycz%C4%85ce+adekwatno%C5%9Bci+kapita
%C5%82owej.pdf
3. http://sekurytyzacja.info/informacje-3-2
4. http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sekurytyzacja_1_tcm75-
34041.pdf
5. http://bankowynet.pl/aktualnosci/raiffeisen-bank-sekurytyzacja.html
6. http://pgt.pl/component/content/article/530?start=9
7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najwieksza-w-Europie-Srodkowej-i-
Wschodniej-sekurytyzacja-z-udzialem-Raiffeisen-Bank-Polska-
1413776.html
2014-05-08
12