Ryzyko w działalności
bankowej
Ryzyko w działalności
bankowej
Ryzyko
• Centralny problem działalności banku
• Nie da się go uniknąć
• Wynika z błędów w przekazywaniu
informacji
• Decyzje nie są więc optymalne
• Niesie tylko prawdopodobieństwo
sukcesu lub porażki
Definicja ryzyka
Na skutek niepełnej informacji są
podejmowane decyzje, które nie są
optymalne z punktu widzenia
osiągnięcia założonego celu.
Dla banku ryzyko oznacza
• Zmniejszenie potencjalnego zysku
• Utratę płynności
• Utratę wiarygodności
• Zmniejszenie kapitału własnego
• Trudności finansowe
• W ostateczności upadłość
Czynniki ryzyka
• Zewnętrzne
• Wewnętrzne
Czynniki zewnętrzne
• Polityczne –
upadek Muru Berlińskiego,
zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny,
wewnętrzne konflikty
• Ogólnogospodarcze –
polityka gospodarcza
państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka banku
centralnego
• Demograficzne –
liczba i struktura ludności,
poziom bezrobocia
• Społeczne –
zachowania klientów, skłonność do
oszczędzania
• Techniczne –
stan infrastruktury
Czynniki wewnętrzne
• Poziom kapitału własnego
• Przyjęta strategia
• Organizacja
• Oferta
• Kompetencje załogi
• Wyposażenie
• Jakość obsługi
Rodzaje ryzyka finansowego
• Rynku
• Bankructwa
• Inflacji
• Płynności
Ryzyko rynku
• Wynika z wahań cen
• Powstaje w sytuacji wcześniejszej
likwidacji inwestycji
• Cena instrumentu jest niższa w
momencie sprzedaży niż zakupu
Ryzyko rynku
• Największe – instrumenty
terminowe
• Umiarkowane – nieruchomości,
akcje, obligacje
• Najniższe – renty, rachunki bankowe
Ryzyko bankructwa
• Powstaje w momencie upadłości
przedsiębiorstwa
• Papiery stają się bezwartościowe
• Występują trudności w spłacie
kredytów
• Inwestorzy tracą część lub całość
kapitału
Ryzyko bankructwa
• Największe –
w nowych
przedsiębiorstwach
• Najniższe –
rachunki oszczędnościowe,
obligacje skarbowe
Ryzyko inflacji
• Siła nabywcza kapitału zmniejsza się
• Spadek siły nabywczej pieniądza
• Dochód z inwestycji nie pozwala
wyrównać wzrostu utrzymania
Ryzyko inflacji
• Największe –
rachunki oszczędnościowe
• Umiarkowane –
wysokooprocentowane
obligacje
• Najniższe –
nieruchomości, akcje i
metale szlachetne
Spadek wartości 1000 zł. w czasie
na skutek inflacji
Wsk. Inf. w %
lata
3
5
7
10
45
5
863
784
713
621
497
10
744
614
508
386
247
15
642
481
362
239
123
20
554
377
258
149
61
25
478
295
184
92
30
30
412
231
131
57
15
35
335
181
84
36
8
40
307
142
67
22
4
Ryzyko płynności
• Łatwość likwidacji inwestycji
(zbywalność)
• Trudności z natychmiastową
realizacją bieżących zobowiązań
• Konsekwencją zbycia aktywów przed
terminem jest niższa cena sprzedaży
Ryzyko płynności
• Największe (niska płynność) –
nieruchomości, kolekcje
• Umiarkowane –
łatwozbywalne akcje,
• Najniższe (wysoka płynność) –
rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku
pieniężnego
Przyczyny wzrostu ryzyka
bankowego
• Ogólny wzrost ryzyka finansowego
• Zmniejszający się udział kapitału własnego
przedsiębiorstw
• Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń
(np. gwarancji bankowych)
• Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego
dostosowania do nowych warunków, często kosztownego
• Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą (liberalizacja,
globalizacja rynków)
• Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych
Rodzaje ryzyka bankowego
Rodzaj ryzyka
Charakterystyka
Kredytowe
Aktywne dotyczące
zwrotności kapitału i
odsetek
Pasywne dotyczące
refinansowania
Kursowe
Dewaluacji waluty krajowej
Zmian relacji kursów walut wobec siebie
Stopy procentowej
Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku
możliwości efektywnego wykorzystania zasobów
Stałej stopy procentowej
-
Zmiany wartości pieniądza w czasie
-
Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i
pasywów
Płynności
Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań
Inne
Zła organizacja
Niekompetentny personel
Niewystarczająca infrastruktura
Ryzyko kryminalne