1
1
RIZA - Rafa
1
1
RIZA - Rafa
2
2
Ryzyko
Ryzyko
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
3
3
Pojęcia występujące w
Pojęcia występujące w
ubezpieczeniowej teorii ryzyka
ubezpieczeniowej teorii ryzyka
•
ryzyko,
ryzyko,
•
niebezpieczeństwo,
niebezpieczeństwo,
•
hazard,.
hazard,.
4
4
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo
1.
1.
Niebezpieczeństwo:
Niebezpieczeństwo:
•
jest to pojęcie węższe niż ryzyko,
jest to pojęcie węższe niż ryzyko,
•
jest elementem ryzyka,
jest elementem ryzyka,
•
rozumie się przez nie przyczynę lub
rozumie się przez nie przyczynę lub
źródło straty,
źródło straty,
5
5
Hazard
Hazard
Hazard oznacza zespół warunków i
Hazard oznacza zespół warunków i
okoliczności, w których dane
okoliczności, w których dane
niebezpieczeństwo się realizuje.
niebezpieczeństwo się realizuje.
•
jest faktorem ryzyka wpływającym na
jest faktorem ryzyka wpływającym na
jego wielkość i natężenie,
jego wielkość i natężenie,
6
6
Hazard
Hazard
Rodzaje
Rodzaje
Hazard
fizyczny
moralny
motywacyjny
7
7
Przez pojęcie hazardu fizycznego
Przez pojęcie hazardu fizycznego
rozumie się zespół warunków
rozumie się zespół warunków
zewnętrznych lub cech fizycznych, które
zewnętrznych lub cech fizycznych, które
mają bezpośredni wpływ na szansę
mają bezpośredni wpływ na szansę
realizacji danego ryzyka , a w
realizacji danego ryzyka , a w
szczególności wpływają na wzrost
szczególności wpływają na wzrost
obiektywnego prawdopodobieństwa
obiektywnego prawdopodobieństwa
nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego
nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego
(straty).
(straty).
Hazard fizyczny
Hazard fizyczny
8
8
Hazard moralny odnosi się do warunków
Hazard moralny odnosi się do warunków
podmiotowych danej osoby
podmiotowych danej osoby
(ubezpieczonego), wyrażających się w w
(ubezpieczonego), wyrażających się w w
negatywnych tendencjach jej charakteru
negatywnych tendencjach jej charakteru
czy osobowości. Chodzi głównie o swego
czy osobowości. Chodzi głównie o swego
rodzaju „defekty charakteru”, polegające na
rodzaju „defekty charakteru”, polegające na
nieuczciwości, skłonności do defraudacji czy
nieuczciwości, skłonności do defraudacji czy
do zawierania umów ubezpieczenia w celu
do zawierania umów ubezpieczenia w celu
wyłudzenia nienależnego odszkodowania.
wyłudzenia nienależnego odszkodowania.
Hazard moralny
Hazard moralny
9
9
Hazard motywacyjny oznacza subiektywną
Hazard motywacyjny oznacza subiektywną
reakcję ubezpieczonego wywołaną
reakcję ubezpieczonego wywołaną
świadomością istnienia ochrony
świadomością istnienia ochrony
ubezpieczeniowej, polegającą na
ubezpieczeniowej, polegającą na
obniżeniu jego staranności, niedbalstwie
obniżeniu jego staranności, niedbalstwie
lub obojętności wobec określonych
lub obojętności wobec określonych
zagrożeń (ryzyk). Są to wtórne postawy
zagrożeń (ryzyk). Są to wtórne postawy
wywołane faktem istnienia
wywołane faktem istnienia
ubezpieczenia.
ubezpieczenia.
Hazard motywacyjny
Hazard motywacyjny
10
10
Przykład
Przykład
Niebezpieczeńst
Niebezpieczeńst
wo podpalenia
wo podpalenia
Hazard
Hazard
fizyczny
fizyczny
Ryzyko
Ryzyko
Jako potencjalne
Jako potencjalne
zagrożenie
zagrożenie
można
można
wymienić
wymienić
kontakty z
kontakty z
grupami
grupami
przestępczymi
przestępczymi
Stan i rodzaj
Stan i rodzaj
zabezpieczeń
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
przeciwpożarowych
Ryzyko
Ryzyko
ognia
ognia
11
11
Definicje i kategorie ryzyka
Definicje i kategorie ryzyka
1.
1.
Ryzyko to niepewność co do
Ryzyko to niepewność co do
nastąpienia określonego zdarzenia
nastąpienia określonego zdarzenia
w warunkach istnienia dwóch lub
w warunkach istnienia dwóch lub
większej liczby możliwości.
większej liczby możliwości.
2.
2.
Ryzyko rozumiane jako
Ryzyko rozumiane jako
ubezpieczona osoba lub przedmiot
ubezpieczona osoba lub przedmiot
Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej (1966 USA)
Komisja ds. Terminologii Ubezpieczeniowej (1966 USA)
12
12
Dwa różne aspekty
Dwa różne aspekty
występowania ryzyka
występowania ryzyka
1.
1.
Ryzyko obiektywne
Ryzyko obiektywne
2.
2.
Ryzyko subiektywne
Ryzyko subiektywne
Ryzyko obiektywne
Ryzyko obiektywne
– określane jest jako
– określane jest jako
względne odchylenie straty rzeczywistej od
względne odchylenie straty rzeczywistej od
straty oczekiwanej. Miarą tego ryzyka mogą być
straty oczekiwanej. Miarą tego ryzyka mogą być
miary rozproszenia – przede wszystkim
miary rozproszenia – przede wszystkim
współczynnik zmienności.
współczynnik zmienności.
Miarą może również
Miarą może również
maksymalne prawdopodobne odchylenie
maksymalne prawdopodobne odchylenie
rezultatu rzeczywistego od wielkości zakładanej
rezultatu rzeczywistego od wielkości zakładanej
13
13
Ryzyko obiektywne -
Ryzyko obiektywne -
przykład
przykład
W grupie 5000 ubezpieczonych
W grupie 5000 ubezpieczonych
nieruchomości gospodarstw rolnych szkoda
nieruchomości gospodarstw rolnych szkoda
przeciętnie zdarza się w 100 gospodarstwach
przeciętnie zdarza się w 100 gospodarstwach
rolnych. Zatem prawdopodobieństwo
rolnych. Zatem prawdopodobieństwo
wystąpienia szkody wynosi 2%.
wystąpienia szkody wynosi 2%.
Ubezpieczyciela interesuje natomiast
Ubezpieczyciela interesuje natomiast
obiektywne ryzyko, tzn. że odchylenie
obiektywne ryzyko, tzn. że odchylenie
standardowe wynosi 10, czyli szkoda może
standardowe wynosi 10, czyli szkoda może
pojawić się w od 90 do 110 gospodarstw
pojawić się w od 90 do 110 gospodarstw
rolnych. Zatem miarą tego ryzyka na
rolnych. Zatem miarą tego ryzyka na
podstawie współczynnika zmienności będzie
podstawie współczynnika zmienności będzie
stosunek 10/100, czyli 10%
stosunek 10/100, czyli 10%
14
14
Ryzyko subiektywne
Ryzyko subiektywne
Ryzyko subiektywne jest określone jako
Ryzyko subiektywne jest określone jako
niepewność oparta na osobistych
niepewność oparta na osobistych
uwarunkowaniach psychologicznych lub
uwarunkowaniach psychologicznych lub
nastroju duchowym. Zatem ryzyko
nastroju duchowym. Zatem ryzyko
subiektywne jest indywidualną oceną
subiektywne jest indywidualną oceną
szansy wystąpienia określonego rezultatu.
szansy wystąpienia określonego rezultatu.
Przykład ryzyka subiektywnego –
Przykład ryzyka subiektywnego –
zachowanie kierowców siadających za
zachowanie kierowców siadających za
kierownicę po wypiciu alkoholu.
kierownicę po wypiciu alkoholu.
15
15
Definicje ryzyka
Definicje ryzyka
Ryzyko jest szansą wystąpienia straty
Ryzyko jest szansą wystąpienia straty
Możliwość lub prawdopodobieństwo, że coś
Możliwość lub prawdopodobieństwo, że coś
się wydarzy, albo stopień jego
się wydarzy, albo stopień jego
prawdopodobieństwa.
prawdopodobieństwa.
Pierwsze z tych znaczeń traktuje ryzyko jako
Pierwsze z tych znaczeń traktuje ryzyko jako
szansę straty, która jest niemierzalna, ale jest
szansę straty, która jest niemierzalna, ale jest
kwantyfikowalne procentowo lub w ułamkach.
kwantyfikowalne procentowo lub w ułamkach.
Jeśli na przykład szansa straty w sensie
Jeśli na przykład szansa straty w sensie
prawdopodobieństwa wynosi 100%, to szkoda
prawdopodobieństwa wynosi 100%, to szkoda
jest pewna, a więc nie ma żadnego ryzyka.
jest pewna, a więc nie ma żadnego ryzyka.
16
16
Definicje ryzyka
Definicje ryzyka
Ryzyko jest możliwością wystąpienia straty
Ryzyko jest możliwością wystąpienia straty
W tej definicji nieistotne jest
W tej definicji nieistotne jest
prawdopodobieństwo, jeśli nie jest równe zeru
prawdopodobieństwo, jeśli nie jest równe zeru
lub jedności. Możliwość to
lub jedności. Możliwość to
prawdopodobieństwo zajścia określonego
prawdopodobieństwo zajścia określonego
zdarzenia zawarte między zerem a jednością; i
zdarzenia zawarte między zerem a jednością; i
w tym znaczeniu ryzyko jest niewiadomą. Nie
w tym znaczeniu ryzyko jest niewiadomą. Nie
ma tu zatem dwuznaczności.
ma tu zatem dwuznaczności.
17
17
Definicje ryzyka
Definicje ryzyka
Ryzyko jest stanem, w którym istnieje możliwość
Ryzyko jest stanem, w którym istnieje możliwość
straty
straty
Rozumie się przez to pewien stan rzeczywistości, w
Rozumie się przez to pewien stan rzeczywistości, w
którym istnieje możliwość niekorzystnego odchylenia
którym istnieje możliwość niekorzystnego odchylenia
się wyniku rzeczywistego od wyniku założonego lub
się wyniku rzeczywistego od wyniku założonego lub
oczekiwanego w danej sytuacji.
oczekiwanego w danej sytuacji.
Definicja ta stwarza możliwość pomiaru w odniesieniu
Definicja ta stwarza możliwość pomiaru w odniesieniu
do jednostki, a także do tzw. zagrożeń zbiorowych. W
do jednostki, a także do tzw. zagrożeń zbiorowych. W
tym przypadku ryzyko jest mierzalne za pomocą
tym przypadku ryzyko jest mierzalne za pomocą
prawdopodobieństwa wystąpienia straty, a miarą
prawdopodobieństwa wystąpienia straty, a miarą
ryzyka jest prawdopodobieństwo odchyleń innych
ryzyka jest prawdopodobieństwo odchyleń innych
wyników o wyniku oczekiwanego. Dobrą miarą ryzyka
wyników o wyniku oczekiwanego. Dobrą miarą ryzyka
jest
jest
odchylenie standardowe
odchylenie standardowe
(jeśli dane są oparte
(jeśli dane są oparte
na reprezentatywnej liczbie informacji)
na reprezentatywnej liczbie informacji)
18
18
Definicje ryzyka
Definicje ryzyka
Ryzyko jest prawdopodobieństwem
Ryzyko jest prawdopodobieństwem
wyniku innego niż oczekiwany
wyniku innego niż oczekiwany
Występuje tu założenie, że ryzyko to
Występuje tu założenie, że ryzyko to
obiektywne prawdopodobieństwo, iż
obiektywne prawdopodobieństwo, iż
faktyczny rezultat czy raczej wynik, będzie
faktyczny rezultat czy raczej wynik, będzie
się różnić od zakładanego. Istotą tej
się różnić od zakładanego. Istotą tej
definicji jest, to, że ryzyko nie jest
definicji jest, to, że ryzyko nie jest
traktowane jako prawdopodobieństwo
traktowane jako prawdopodobieństwo
wystąpienia pojedynczego zdarzenia, lecz
wystąpienia pojedynczego zdarzenia, lecz
jako prawdopodobieństwo odchylenia
jako prawdopodobieństwo odchylenia
wyniku rzeczywistego od zakładanego w
wyniku rzeczywistego od zakładanego w
skali tzw. zagrożeń zbiorowych.
skali tzw. zagrożeń zbiorowych.
19
19
Definicje ryzyka
Definicje ryzyka
Ryzyko jest dyspersją rezultatów
Ryzyko jest dyspersją rezultatów
rzeczywistych i oczekiwanych
rzeczywistych i oczekiwanych
Określane jest jako stopień rozrzutu
Określane jest jako stopień rozrzutu
wyników w stosunku do pozycji
wyników w stosunku do pozycji
centralnych lub średnich.
centralnych lub średnich.
20
20
Risk management
Risk management
Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem
obejmuje następujące elementy:
obejmuje następujące elementy:
•
identyfikację ryzyka,
identyfikację ryzyka,
•
ocenę ryzyka (jakościową i ilościową)
ocenę ryzyka (jakościową i ilościową)
•
selekcję ryzyk,
selekcję ryzyk,
•
wybór metody zarządzania (kontroli),
wybór metody zarządzania (kontroli),
•
wdrożenie wybranej metody kontroli,
wdrożenie wybranej metody kontroli,
•
Ocenę efektywności zastosowanej
Ocenę efektywności zastosowanej
metody
metody
21
21
Risk management
Risk management
Proces zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem
zgodnie, według wszystkich autorów
zgodnie, według wszystkich autorów
obejmuje dwie zasadnicze fazy:
obejmuje dwie zasadnicze fazy:
•
Fazę diagnozowania
Fazę diagnozowania
•
Fazę jego kontroli
Fazę jego kontroli
22
22
Metody zarządzania
Metody zarządzania
ryzykiem
ryzykiem
Unikanie ryzyka
Unikanie ryzyka
•
Zaliczane jest do tzw. negatywnych metod
Zaliczane jest do tzw. negatywnych metod
zarządzania ryzykiem.
zarządzania ryzykiem.
Ma miejsce wtedy, gdy następuje indywidualna
Ma miejsce wtedy, gdy następuje indywidualna
i świadoma odmowa akceptacji nawet
i świadoma odmowa akceptacji nawet
chwilowego ryzyka np. wtedy gdy unikamy
chwilowego ryzyka np. wtedy gdy unikamy
utonięcia poprzez nie wchodzenie do wody.
utonięcia poprzez nie wchodzenie do wody.
•
Metoda nieproduktywna
Metoda nieproduktywna
•
Paraliżuje inicjatywę i przedsiębiorczość
Paraliżuje inicjatywę i przedsiębiorczość
gospodarczą jednostki
gospodarczą jednostki
23
23
Metody zarządzania
Metody zarządzania
ryzykiem
ryzykiem
Zatrzymanie ryzyka
Zatrzymanie ryzyka
•
Aktywne zatrzymanie ryzyka
Aktywne zatrzymanie ryzyka
•
Pasywne zatrzymanie ryzyka
Pasywne zatrzymanie ryzyka
24
24
Aktywne zatrzymanie
Aktywne zatrzymanie
ryzyka
ryzyka
•
Osoba lub firma mająca świadomość
Osoba lub firma mająca świadomość
występowania danego ryzyka i jego
występowania danego ryzyka i jego
skutków decyduje się na zatrzymanie
skutków decyduje się na zatrzymanie
ryzyka w całości lub w części.
ryzyka w całości lub w części.
Podstawy takiej decyzji:
Podstawy takiej decyzji:
•
motywy finansowe
motywy finansowe
•
motywy pozafinansowe
motywy pozafinansowe
•
zbytnio wygórowany poziom składek,
zbytnio wygórowany poziom składek,
których dana osoba nie chce, albo nie jest
których dana osoba nie chce, albo nie jest
w stanie zapłacić (SAMOUBEZPIECZENIE)
w stanie zapłacić (SAMOUBEZPIECZENIE)
25
25
Pasywne zatrzymanie
Pasywne zatrzymanie
ryzyka
ryzyka
Określane jest jako zatrzymanie ryzyka
Określane jest jako zatrzymanie ryzyka
tzw. bezwiedne, z powodu ignorancji.
tzw. bezwiedne, z powodu ignorancji.
Taka postawa może być spotykana ze
Taka postawa może być spotykana ze
względu na naturę ryzyka (np. ze
względu na naturę ryzyka (np. ze
względu na jego rzadkie
względu na jego rzadkie
występowanie)
występowanie)
Bierność wobec ryzyka może rodzić
Bierność wobec ryzyka może rodzić
bardzo poważne skutki finansowe.
bardzo poważne skutki finansowe.
26
26
Kontrola ryzyka
Kontrola ryzyka
Ta metoda składa się z działań,
Ta metoda składa się z działań,
których celem jest obniżenie
których celem jest obniżenie
częstotliwości następowania strat.
częstotliwości następowania strat.
Jej dwa aspekty to:
Jej dwa aspekty to:
•
Zapobieganie stratom,
Zapobieganie stratom,
•
Redukcja strat
Redukcja strat
27
27
Zapobieganie stratom
Zapobieganie stratom
Wszelkie działania ukierunkowane na
Wszelkie działania ukierunkowane na
obniżenie prawdopodobieństwa
obniżenie prawdopodobieństwa
obiektywnego danego ryzyka.
obiektywnego danego ryzyka.
•
prewencja ubezpieczeniowa lub
prewencja ubezpieczeniowa lub
prewencja szkodowa,
prewencja szkodowa,
•
pozytywna metoda manipulacji
pozytywna metoda manipulacji
ryzykiem
ryzykiem
28
28
Redukcja strat
Redukcja strat
Działania podejmowane w celu redukcji
Działania podejmowane w celu redukcji
wielkości potencjalnych strat
wielkości potencjalnych strat
wynikają z niedoskonałości działań o
wynikają z niedoskonałości działań o
charakterze zapobiegawczym, które
charakterze zapobiegawczym, które
nie są w stanie wyeliminowań
nie są w stanie wyeliminowań
prawdopodobieństwa obiektywnego
prawdopodobieństwa obiektywnego
ryzyka.
ryzyka.
29
29
Transfer ryzyka
Transfer ryzyka
Jest to pewien rodzaj pozytywnej metody
Jest to pewien rodzaj pozytywnej metody
manipulacji ryzykiem, której celem jest
manipulacji ryzykiem, której celem jest
przeniesienie go na inny podmiot.
przeniesienie go na inny podmiot.
Służą temu określone instrumenty
Służą temu określone instrumenty
prawne
prawne
(np. umowa ubezpieczenia, umowa
(np. umowa ubezpieczenia, umowa
przechowania, umowa o dozorowanie
przechowania, umowa o dozorowanie
obiektu)
obiektu)
30
30
Repartycja strat i dyspersja
Repartycja strat i dyspersja
ryzyka
ryzyka
Określona jest jako dystrybucja czy
Określona jest jako dystrybucja czy
dzielenie ryzyka polega na rozłożeniu
dzielenie ryzyka polega na rozłożeniu
finansowym skutków jego realizacji
finansowym skutków jego realizacji
na grupę (pool). Przykładem jest:
na grupę (pool). Przykładem jest:
•
umowa ubezpieczenia
umowa ubezpieczenia
•
umowa reasekuracji
umowa reasekuracji
•
prowadzenie działalności
prowadzenie działalności
gospodarczej w formie spółki
gospodarczej w formie spółki
31
31
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest zdaniem niektórych
Ubezpieczenie jest zdaniem niektórych
najbardziej praktyczną metodą
najbardziej praktyczną metodą
manipulowania ryzykiem. W zasadzie jest
manipulowania ryzykiem. W zasadzie jest
to pewna kombinacja metod omówionych
to pewna kombinacja metod omówionych
wcześniej. Sprowadza się ona do :
wcześniej. Sprowadza się ona do :
•
transferu ryzyka,
transferu ryzyka,
•
dystrybucji ryzyka,
dystrybucji ryzyka,
•
kontroli ryzyka
kontroli ryzyka
32
32
Inne klasyfikacje ryzyk
Inne klasyfikacje ryzyk
1 Rodzajowe
1 Rodzajowe
klasyfikacje ryzyk:
klasyfikacje ryzyk:
•
ogniowe,
ogniowe,
•
kradzieżowe,
kradzieżowe,
•
techniczne
techniczne
2 Ryzyka
2 Ryzyka
odpowiedzialności
odpowiedzialności
prawnej
prawnej
3 Ryzyka związane
3 Ryzyka związane
z transakcjami
z transakcjami
handlu
handlu
zagranicznego
zagranicznego
(handlowe,
(handlowe,
katastrofalne)
katastrofalne)