1
EKONOMETRIA 1
wykład 10
dr Beata Madras-Kobus
Szacowanie parametrów modelu z jedną
zmienną objaśniającą
Liniowy model ekonometryczny z jedną
zmienną objaśniającą ma ogólną postać:
(t = 1, ..., n)
gdzie:
n – liczebność próby
Metoda Najmniejszych Kwadratów
Model kształtowania się t-tej wartości zmiennej y:
(t = 1, ..., n)
gdzie
x
1
x
2
x
3
x
4
y
1
y
2
y
3
y
4
, gdzie
i
estymatory MNK
parametrów
α i β
Zastosowanie MNK wymaga następujących założeń:
•szacowany model jest liniowy,
•zmienne objaśniające są wielkościami nielosowymi
o elementach ustalonych,
•nie występuje zjawisko współliniowości zmiennych
objaśniających,
•składnik losowy ma wartość oczekiwaną równą zeru i
stałą skończoną wariancję,
•nie występuje zjawisko autokorelacji składnika
losowego, czyli zależności składnika losowego w różnych
jednostkach czasu.
min
Układ równań:
+
