Pojęcia kluczowe do egzaminu z ekonometrii 2005 

1

ekonometria 

model ekonometryczny 

modelowanie ekonometryczne 

zmienne endogeniczne 

zmienne egzogeniczne 

zmienne objaśniane 

zmienne objaśniające 

zmienne opóźnione 

parametry strukturalne 

składnik losowy 

zmienna czasowa 

zmienne zero-jedynkowe 

model jednorównaniowy 

model wielorównaniowy 

model liniowy 

model nieliniowy 

model statyczny 

model dynamiczny 

model autoregresyjny 

trend, model trendu 

model tendencji rozwojowej 

liniowy, nieliniowy model trendu  

model addytywny 

model multiplikatywny 

zmienna czasowa 

sezonowość 

tendencja wzrostowa 

tendencja malejąca 

model przyczynowo-opisowy 

model symptomatyczny 

szeregi czasowe 

dane przekrojowe 

dane czasowo-przekrojowe 

dane panelowe 

dane „wzdłużne” 

model liniowy: względem 
zmiennych, względem parametrów 

model ściśle nieliniowy 

model bezpośrednio liniowy 
względem parametrów 

model linearyzowany 

przyrosty krańcowe 

elastyczność cząstkowa 

model z interakcją 

model potęgowy 

model wykładniczy 

model log-liniowy 

funkcja logistyczna 

metoda najmniejszych kwadratów 
(MNK) 

klasyczna metoda najmniejszych 
kwadratów (KMNK) 

metoda najmniejszych kwadratów 
przy warunkach pobocznych 

wartość empiryczna zmiennej 
endogenicznej 

wartość teoretyczna zmiennej 
endogenicznej 

reszta modelu 

estymator wektora parametrów 

oceny parametrów 

twierdzenie Gaussa-Markowa 

macierz wariancji-kowariancji 
składników losowych 

macierz wariancji-kowariancji 
estymatorów parametrów 

testy istotności 

statystyka t-Studenta 

przedział ufności dla parametru 
strukturalnego 

wiarygodność 

funkcja wiarygodności 

metoda największej wiarygodności 
(MNW) 

zasada caeteris paribus 

model koincydentny 

błąd szacunku parametru 

współczynnik zbieżności 

współczynnik determinacji 

skorygowany współczynnik 
determinacji 

efekt katalizy 

normalność rozkładu składnika 
losowego 

istotność zmiennych objaśniających 

heteroskedastyczny składnik 
losowy 

homoskedastyczny składnik losowy 

ważona metoda najmniejszych 
kwadratów 

uogólniona metoda najmniejszych 
kwadratów 

test Goldfelda-Quandta  

test White’a 

test Breuscha-Pagana 

autokorelacja składnika losowego 
modelu 

metoda Cochrane-Orcutta 

metoda poszukiwań Hildretha-Liu 

test Durbina-Watsona 

błąd specyfikacji 

dokładna współliniowość 
zmiennych objaśniających 

przybliżona - statystyczna 
współliniowość zmiennych 
objaśniających 

metoda głównych składowych 

regresja grzbietowa 

model z rozkładem opóźnień 

model autoregresyjny 

mnożnik krótko- i długookresowy 

modele ze skończonym rozkładem 
opóźnień 

wielomianowy rozkład opóźnień 
Almon 

modele z nieskończonym 

rozkładem opóźnień 

transformacja Koycka 

modele oczekiwań 

modele częściowego dostosowania 

Pojęcia kluczowe do egzaminu z ekonometrii 2005 

2

proces stochastyczny 

szereg stacjonarny i niestacjonarny 

trend deterministyczny  

trend stochastyczny  

funkcja autokorelacyjna  

test Dickeya-Fullera  

transformacja przyrostowa 

test pierwiastka jednostkowego 

błądzenie losowe 

szereg zintegrowany w stopniu d 

regresja pozorna 

kointegracja 

parametr (wektor) kointegrujący 

testowanie kointegracji 

równowaga długookresowa 

model wielorównaniowy 

równanie behawioralne 

równanie bilansowe 

równanie instytucjonalne 

równanie przejścia 

tożsamości 

równanie stochastyczne 

równanie deterministyczne 

postać strukturalna 

postać zredukowana 

model prosty 

model inwestycji Grunfelda 

metoda Zellnera, UWMNK, JGLS 

model SUR 

model rekurencyjny 

procedura łańcuchowa 

model o równaniach 
współzależnych 

model Kleina I 

zmienna endogeniczna 
nieopóźniona 

zmienna endogeniczna opóźniona 

zmienna egzogeniczna 
nieopóźniona 

zmienna egzogeniczna opóźniona 

zmienne z góry ustalone 

zmienne łącznie współzależne 

identyfikowalność równania 
modelu 

równanie identyfikowalne 
jednoznacznie 

równanie identyfikowalne 
niejednoznacznie 

równanie nieidentyfikowalne 

estymacja modeli 
wielorównaniowych 

pośrednia MNK 

podwójna MNK 

potrójna MNK 

metoda największej wiarygodności 
z ograniczoną informacją 

metoda największej wiarygodności 
z pełną informacją 

testy oparte na ilorazie 
wiarygodności  

zmienna jakościowa 

zmienna licznikowa 

zmienna ograniczona 

modele wyboru dyskretnego 

zmienna dwumianowa (binarna, 
dychotomiczna) 

zmienna wielomianowa 
(politochomiczna) 

interpretacja skłonnościowa modeli 
dwumianowych 

interpretacja użytecznościowa 
modeli dwumianowych 

liniowy model 
prawdopodobieństwa 

model probitowy 

model logitowy 

 model logarytmiczno-liniowy 

modele wielomianowe 
(multinomialne) 

model wielomianowy dla kategorii 
uporządkowanych 

wielomianowy model logitowy 

warunkowy model logitowy 

model tobitowy 

modele doboru próby 

modele zmiennych licznikowych 

miary dopasowania modeli 
zmiennych jakościowych 

modele z dekompozycją wyrazu 
wolnego 

modele z dekompozycją składnika 
losowego 

modele jedno- i dwuczynnikowe z 
efektami stałymi (FEM) 

modele jedno- i dwuczynnikowe z 
efektami zmiennymi (REM) 

modele ze zmiennymi parametrami 
(RCM)