222050-0609
Ekonometria Stosowana **
semestr zimowy 2010/11
dr Emilia Tomczyk
1
6.10
Sprawy organizacyjne. Idea modelowania ekonometrycznego.
Ź
ródła i typy danych
ekonomicznych. Pakiety komputerowe: gretl, PcGive, Excel.
13.10
Zaj
ę
cia odwołane (wyjazd słu
Ŝ
bowy)
20.10
Zaj
ę
cia odwołane (wyjazd słu
Ŝ
bowy)
2
3.11
Powtórzenie: idea MNK, etapy weryfikacji merytorycznej i statystycznej, ocena
typowych wyników estymacji MNK, diagnostyka modelu.
3
10.11
Nietypowe zmienne obja
ś
niaj
ą
ce: zero-jedynkowe, uporz
ą
dkowanej klasyfikacji,
interakcyjne. Modele nieliniowe wzgl
ę
dem zmiennych.
4
17.11
Obserwacje nietypowe – identyfikacja, sposób post
ę
powania. Reszty modelu i ich
zastosowania.
5
24.11
Bł
ę
dy specyfikacji modelu. Testowanie specyfikacji i stabilno
ś
ci: test RESET, test
Chowa. Strategia from general to specific.
6
1.12
Idea modelowania nieliniowego. Liniowy model prawdopodobie
ń
stwa, dwumianowy
model logitowy i probitowy.
7
8.12
Współliniowo
ść
zmiennych obja
ś
niaj
ą
cych: diagnozowanie, skutki. Czynnik inflacji
wariancji. Remedia.
8
15.12
Heteroskedastyczno
ść
składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie,
konsekwencje. Bł
ę
dy HCSE.
9
22.12
Autokorelacja składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie, konsekwencje.
Metody usuwania autokorelacji. Bł
ę
dy HACSE.
10
5.01
Szeregi czasowe: modele z rozkładem opó
ź
nie
ń
. Modele autoregresyjne. Własno
ś
ci
asymptotyczne testów i estymatorów.
11
12.01
Szeregi czasowe: integracja i kointegracja szeregów czasowych. Metodologia
Engle’a – Grangera. Model korekty bł
ę
dem.
12
19.01
Repetytorium / termin zerowy egzaminu
13
rezerwa
Modele oczekiwa
ń
naiwnych, adaptacyjnych i racjonalnych. Bezpo
ś
redni test
hipotezy racjonalnych oczekiwa
ń
.
