Zastosowanie Informatyki w Finansach i Bankowości
Opis wyników metody MonteCarlo
Otrzymane w ćwiczeniu 07 wyniki zawarte w arkuszu MonteCarlo powinny zostać opisane. Można się w tym celu posłużyć
zarówno podstawowymi miarami z zakresu statystyki opisowej jak i posługując się odpowiednimi wykresami. Na samym
wstępie należy utworzyć na podstawie danych w arkuszu MonteCarlo tabelkę z podstawowymi miarami statystycznymi.
W kolumnie C mamy następujące formuły:
C5
=PEARSON(MonteCarlo!A1:A1000;MonteCarlo!$F$1:$F$1000)
C6
=C5^2
C7
=ŚREDNIA(MonteCarlo!A1:A1000)
C8
=ODCH.STANDARDOWE(MonteCarlo!A1:A1000)
C9
=MEDIANA(MonteCarlo!A1:A1000)
C10
=MIN(MonteCarlo!A1:A1000)
C11
=MAX(MonteCarlo!A1:A1000)
C12
=C11-C10
C13
=KURTOZA(MonteCarlo!A1:A1000)
C14
=SKOŚNOŚĆ(MonteCarlo!A1:A1000)
Następnie należy dodać tabelę z percentylami (formuła w komórce C15 powinna być następująca
=PERCENTYL(MonteCarlo!A$1:A$1000;$J16)
– np. jeżeli znamy wartość percentyla 20 i 80 to możemy powiedzieć,
że 60% możliwych wartości NPV wystąpiło w danym przedziale wartości). Ponadto w kolumnie J powinny znaleźć się w
zakresie J15:J33 wartości 0,05 do 0,95 co 0,05 (argumenty dla funkcji percentyl).
Po sporządzeniu statystyki opisowej, możemy przystąpić do ujęcia zbioru wartości NPV w formie histogramu i histogramu
skumulowanego. Najistotniejsze jest ustalenie przedziałów dla histogramu wg. Których dane ze zbioru NPV mają być
posegregowane. Najprościej posłużyć się danymi z tabeli ze statystyką opisową. Potrzebujemy jako pierwszego przedziału
Minimalnego NPV, następnie przedziały rozlokujemy odpowiednio dzieląc rożnicę pomiędzy MIN i MAX NPV. Formuły będą
następujące:
K15
=H10
K16
=$H$12/18+K15
