Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Rok akademicki 2008/2009
Kierunki: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie
Przedmiot: Statystyka
System kształcenia: niestacjonarny, semestr III
Wymiar czasowy: 24 (8x3) godzin wykładu i 24 (8x3) godzin ćwiczeń
Wykład: Tomasz Kuszewski, tomasz.kuszewski@gmail.com |
Ćwiczenia: dr Rumiana Górska, mgr Przemysław Milczarski, mgr Zbigniew Orman dr Zofia Pawłowska, dr Jarosław Podgórski |
Data wykładu/ ćwiczeń |
Wykład (7 sobót i 1 piątek)
|
Ćwiczenia (niedziele) |
XX/21.09. |
|
Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia. Etapy badania statystycznego. Dane indywidualne, szeregi rozdzielcze: punktowe, przedziałowe. Graficzna prezentacja danych. |
27 i 28.09. |
Klasyczne miary poziomu wartości cechy [średnie: arytmetyczna, harmoniczna]. Pozycyjne miary poziomu wartości cechy [dominanta, mediana, kwartyl 1 i 3]. |
Patrz tematyka wykładu. |
11 i 12.10. |
Klasyczne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: wariancja, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności].Pozycyjne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności]. |
Patrz tematyka wykładu. |
25 i 26.10. |
Klasyczne i pozycyjne miary asymetrii [klasyczny współczynnik asymetrii w oparciu o trzeci moment centralny, pozycyjny współczynnik asymetrii w oparciu o kwartale, mieszany współczynnik asymetrii]. Miary kurtozy. Koncentracja wartości cechy. |
Patrz tematyka wykładu. |
15 i 16.11. |
Szereg dynamiczny. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk: przyrosty absolutne i względne, indywidualne wskaźniki dynamiki jednopodstawowe i łańcuchowe. Średniookresowe tempo zmian. Indeksy agregatowe wartości, ilości, cen. |
Patrz tematyka wykładu. |
29 i 30.11. |
Wprowadzenie do metodologii badań współzależności zjawisk. Tablica korelacyjna [budowa tablicy, mierniki rozkładów brzegowych i warunkowych]. Regresja empiryczna. |
Patrz tematyka wykładu. |
13 i 14.12. |
Równość wariancyjna. Mierniki siły korelacji [wskaźniki siły korelacji, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang]. Miara stopnia krzywoliniowości zależności cech. |
Patrz tematyka wykładu. |
17 i 18.01. |
Szacowanie parametrów liniowej funkcji regresji jednej zmiennej niezależnej dla danych przekrojowych. Współczynnik determinacji. Błędy szacunku parametrów funkcji regresji. Szacowanie parametrów liniowej funkcji trendu. |
Patrz tematyka wykładu. |
16.01. (piątek) |
Szereg czasowy i jego składowe. Wyodrębnienie trendu metodą mechaniczną. Pomiar wahań sezonowych i przypadkowych. Prognozowanie wartości szeregów czasowych. |
|
Zasady zaliczenia przedmiotu:
Prowadzący ćwiczenia ustalają zasady zaliczania ćwiczeń. Podstawą zaliczenia mogą być np. wyniki krótkich kartkówek w trakcie ćwiczeń. Zaliczenie jest obligatoryjnie, zgodnie z planem studiów, zaliczeniem na ocenę.
Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym (pierwszym w sesji). Do egzaminu w terminach poprawkowych można przystąpić bez zaliczenia przedmiotu. Wtedy zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia. Termin zerowy egzaminu nie jest organizowany.
Egzamin jest testowy. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.
Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.
Podręczniki:
Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące:
J. Buga, H. Kassyk-Rokicka, Podstawy statystyki opisowej, Vizja Press&it, 2008.
H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, wiele wydań.
A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005.
M. Cieciura, J. Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Vizja Press&it, 2007, wybrane rozdziały.