Literatura
Podstawowa
Podgórska M, Klimkowska J., Matematyka finansowa. PWN, 2006
Sobczyk M. Matematyka finansowa, Placet, 2006
Uzupełniająca
Jakubowski J.,Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, 2003
Stanley R. Pliska. Wprowadzenie do Matematyki Finansowej. Modele z czasem dyskretnym. WNT
Piasecki K. Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe. PWN
Temat 1. Procent prosty
[1] (Podgórska, Klimkowska):
Rozdział 1. Procent prosty
Przykłady ( a w szczególności):
1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12
Zadania:
1.4, 1.5, 1.7, 1.12, 1.15, 1.18
Zadanie 1.1
Pożyczka 40 000 zł zostanie spłacona w 4 ratach w odstępach 6 miesięcy (pierwsza na 6 miesięcy po otrzymaniu pożyczki). Roczna stopa procentowa 12%. Rozpatrz dwa warianty spłaty:
W każdej racie spłaca się ¼ kwoty pożyczki plus bieżące odsetki.
W pierwszej racie spłacamy tylko 9 000 zł, potem 2 razy po 10 000 zł, w ostatniej 11 000 zł. Za każdym razem spłacamy też bieżące odsetki.
Oblicz wysokość rat w obu przypadkach, porównaj równomierność spłat oraz spłaconą sumę w obu przypadkach.
Wymyśl trzeci wariant `maksymalnie” wyrównujący raty.
Zadanie 1.2.
Na rachunku rozliczeniowym bank nalicza co miesiąc (1-go) odsetki wg rocznej stopy procentowej 6%. Jeżeli saldo jest ujemne, to karne odsetki obliczane są wg stopy 24%.
Stan konta 1 września:50 zł
W dniu 5 września wypłata w bankomacie 700 zł (bez prowizji)
8 września wpłynęło wynagrodzenie 2360 zł
16 września zapłacono kartą 1360 zł
Oblicz odsetki za wrzesień.
Zadanie 1.3.
Pogrupuj następujące stopy wg równoważności.
4-miesięczna 3%
9-dniowa 0,15%
roczna 7%
1,5-roczna 13,5%
40-dniowa 1%
2-letnia 12%
Zadanie 1.4.
Oprocentowanie konta wynosiło w dniu 1 kwietnia 10%. 11 maja oprocentowanie zmieniono na 9%, a 16 lipca na 7%. Ustal przeciętną roczną stopę procentową, jeśli oszczędzanie trwało 5 miesięcy
1 kwietnia - 1 września
1 maja - 1 października
Przyjmij zasadę 30/360.