 | Pobierz cały dokument analiza.szeregu.czasowy.plyta.farmacja.doc Rozmiar 69 KB |
ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH - metoda pasywna prognozowania, analizujemy jak zjawisko kształtuje się w czasie, nie rozpatrujemy przyczyn takiego zachowania.
1. SKŁADOWE SZEREGÓW CZASOWYCH
Systematyczne:
Stały przeciętny poziom (CONST))
Tendencja rozwojowa - trend
Wahania sezonowe : multiplikatywne i addytywne
Cykle koniunkturalne
Niesystematyczne:
Wahania przypadkowe - nasza zmora i przekleństwo
Uwaga!
Aby właściwiej rozpoznać składowe szeregu czasowego, musimy dysponować odpowiedniej długości szeregami czasowymi.
METODY NAIWNE
Błądzenie losowe 
(+ ε)
Szereg z tendencją rozwojową
lub d) 
, 
Szereg czasowy z wahaniami sezonowymi
Np. dla kwartalnych wahań sezonowych 
Uwagi:
Prognozy mają charakter krótkookresowy .
Prognosta wykorzystuje zasadę status quo.
Nie zawsze da się je zastosować, ale mogą być wykorzystywane w przypadku krótkich szeregów czasowych, czyli wtedy kiedy innych metod nie można zastosować.
Oceny dopuszczalności prognozy dokonuje się na podstawie błędów prognozy ex post.
Jeżeli w szeregu czasowym zmiennej oprócz składowych systematycznych występują stosunkowo duże wahania przypadkowe, to prognozy wyznaczone przy użyciu metod naiwnych będą obarczone dużymi błędami.
3. METODA ŚREDNIEJ RUCHOMEJ
Prosta średnia arytmetyczna i geometryczna
****
Średnia ruchoma prosta
gdzie: k - stała wygładzania
Średnia ruchoma ważona
gdzie: 0 < w1 < w2 < wk <=1
Uwagi:
Prognosta wykorzystuje zasadę status quo.
Jeżeli w szeregu czasowym zmiennej oprócz składowych systematycznych występują stosunkowo duże wahania przypadkowe, to prognozy wyznaczone przy użyciu metod naiwnych będą obarczone dużymi błędami. W celu poprawienia dokładności konstruowanych prognoz można zastosować średnie ruchome.
Stosowane zwykle wtedy kiedy w szeregu występuje stały przeciętny poziom i wahania przypadkowe. Nie stosuje się dla tendencji rozwojowych i wahań sezonowych. (Wyjątek: notowania giełdowe).
Mogą być wykorzystywane w przypadku krótkich szeregów czasowych, czyli wtedy kiedy innych metod nie można zastosować.
Oceny dopuszczalności prognozy dokonuje się na podstawie błędów prognozy ex post.
4. BŁĘDY PROGNOZY EX POST
Błąd bezwzględny i błąd względny
, 
Średni bezwzględny błąd prognozy w przedziale weryfikacji (t należy do przedziału {n+1, ...., T} )
 | Pobierz cały dokument analiza.szeregu.czasowy.plyta.farmacja.doc rozmiar 69 KB |